このイントラデイ戦略は,高周波取引のための高速および遅いEMAのクロスオーバーを取引します.短期的なトレンドを判断し,市場の振動を把握するためにEMAのクロスを使用します.
戦略論理:
速くて遅い EMA 期間を設定します 通常は 110 と 40 です
高速EMAが低速EMAを横切るとロングになります
速いEMAが遅いEMAを下回るとショートする.
リスク制御のために固定ポイントストップ損失を設定します
高頻度期 (1分) で日中取引に使用する.
利点:
短期のトレンドを正確に判断する.
ブレイク・トレードで 短波が及ばない
固定ストップロスは取引リスクを管理します
リスク:
高周波取引は,取引コストを吸収するのに十分な容量が必要です.
ストップ・ロスは太りすぎると 過剰なストップになります
EMAのクロスオーバー遅延は信号を遅らせます
要約すると,この戦略は,短期間の日中振動のために,EMAの高速/遅いクロスを取引する.高周波は,安定した収益のために,取引コスト制御と合理的なストップロスの校正を必要とする.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Eli Strategy", overlay=true)
fastLength = input(110)
slowLength = input(40)
price = close
emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
if (crossover(emafast, emaslow))
strategy.entry("EMA2CrossLE", strategy.long, comment="long")
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "EMA2CrossLE", loss = 500, comment= "Rshort")
if (crossunder(emafast, emaslow))
strategy.entry("EMA2CrossSE", strategy.short, comment="short")
strategy.exit("Exit short", from_entry = "EMA2CrossSE", loss = 500, comment= "RLong")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)