このロングのみの戦略は,ATRチャネルを使用して,安定したトレンドをフォローするロングトレードのための偽 EMA ブレイクアウトをフィルタリングします.それはロングサイド取引のみに焦点を当てています.
戦略論理:
n 期間の EMA を中期トレンドとして計算する.
範囲チャネル帯の n 期 ATR を計算する.
価格がチャネル上位を突破するとロングする
価格がチャネル底を下回る時,ロングを終了する.
ATRチャネルは わずかな 短期的な 誤った突破をフィルターします
利点:
ATRチャンネルは,長い信号の信頼性を向上させる.
長いのは複雑さとリスクを 減らすだけです
シンプルな最適化は 市場ごとに簡単に適応できます
リスク:
ショートサイドの動きから利益を得られない.
EMAとATRの両方が遅れており 入場タイミングが悪くなっています
長距離で信号を維持するのは難しい
簡単に言うと この単純なシステムは 牛気傾向ではうまく機能しますが 遅れている指標や 変動する市場では 慎重になる必要があります
/*backtest
start: 2020-09-11 00:00:00
end: 2021-04-17 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMA Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(21, minval=1, title="Length")
price = sma(close, 2)
average = ema(close, len)
diff = atr(len)
bull_level = average + diff
bear_level = average - diff
bull_cross = crossover(price, bull_level)
bear_cross = crossover(bear_level, price)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
plot(price, title="price", color=green, transp=50, linewidth = 4)
plot(average, title="average", color=red, transp=50, linewidth = 4)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=red, transp=50, linewidth = 1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=red, transp=50, linewidth = 1)
fill(a2, a1, color=red, transp=95)