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移動平均率の%逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-09-14 14:53:53
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戦略の論理

移動平均の%逆転戦略は,価格と移動平均の%差を計算することによって取引信号を生成します.

取引は,価格とMAとの間の割合差が,事前に設定されたレベルに達したときに行われます.

具体的には,論理は:

価格とN期間のMAの絶対差を計算する
差をパーセントに変換する,つまり価格で割る
割引率が上限を超えるとショート (例えば5%)
格差が低値を下回る場合 (例えば -3%) 長期取引を行う
選択的に逆信号 (ロングがショート,ショートがロング)

例えば,N=14の場合,上限=5%,下限=-3%:

価格が14日間MAより>5%高くなるとショート
価格が14日間MAより<3%低い場合,ロング

パラメータN,上下限は感度を調整できます.

利点

価格水準の変化は,割引差の割合で説明されます
調整可能なパラメータは,異なるサイクルに適しています
BREAK戦略は,傾向の転換点を早期に把握することを目指しています

リスク

割合のギャップだけでは傾向の方向性を確認することはできません
誤った信号に易く,追加のフィルターが必要です.
遅れているMAsは,すぐに逆転を捉えることができないかもしれない

概要

MAパーセント戦略は,BREAKアプローチで潜在的なターニングポイントを特定するために,価格とMAの間の割合ギャップを使用します.調整可能なパラメータは,異なる市場状況に適応できますが,遅延とウィップソーは緩和が必要なリスクです.

/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/07/2018
// Percent difference between price and MA
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percent difference between price and MA Backtest")
Length = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
       iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="PD MA")

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