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移動平均のクロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年9月14日 14:55:49
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戦略の論理

移動平均クロスオーバー戦略は,異なる期間の2つの移動平均間のクロスオーバーを計算することによって,買いと売却の信号を生成する.短い期間のMAが長い期間のMAを横切ると長い信号が生成され,下向きのクロスオーバーでは短い信号が生成される.

例えば,5日間のMAが21日間のMAを超えるとロングになり,5日間のMAが21日間のMAを下回るとロングを閉じる.

取引の論理は

  1. 2つのMAsを計算します. 1つは短期的な5日間のMASと1つは長期的な21日間のMASです.
  2. 5 日間MAが21 日間MAを超えると長引く
  3. 5 日間MAが21 日間MAを下回るとロングを閉じる.
  4. 同じように,14日および28日間のMAを計算する.
  5. 14日間のMAが28日間のMAを下回るとショート
  6. 短期取引を閉じる 14 日間MAが 28 日間MAを上回る

短期的・長期的動向に合わせて,異なるMA期間の組み合わせが可能です.

利点

  • シンプルで簡単に実行できます
  • MA は 傾向 の フィルタリング を 提供 し て い ます
  • パラメータは調整期間によって最適化できます

リスク

  • MAの遅延価格,時間遅延
  • ロングとショートが同時に開ける
  • 市場 が 乱れ て いる とき に 暴走 し ます

概要

MAクロスオーバー戦略は,市場サイクルに合わせて調整可能な期間で,MAクロスを信号を生成するために使用する. 単純な傾向に従うアプローチですが,遅れMAsとウィップソーリスクは注意が必要です. フィルタリングと最適化のために他の指標と組み合わせることを検討してください.

/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("My Strategy", overlay=true)

longCondition = crossover(sma(close, 5), sma(close, 21))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
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