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イチモク 取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-09-14 16:13:33
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戦略の論理

このLONG-ONLY戦略は,イチモク・キンコ・ヒョー・システムを使って取引を行う.複数のイチモク要素を組み合わせ,基準を満たしたときにロングする.

取引の論理は

  1. 変換,ベースライン,リードスパン 1 & 2を計算する

  2. 雲が上昇し,ベースライン上の変換で,雲が上昇しているとき,長いと考えます

  3. さらに,遅れのスパンプは,雲と価格の上にある必要があります 上向きの傾向の確認

  4. すべての条件を満たすと,長い行きます

  5. 遅延期間が価格または雲を下回る場合は,長い閉じる

この戦略は,リスク管理のために動的ストップとして雲を用い,イチモクの指標を用いてトレンドを確認します.

利点

  • イチモクはトレンド決定のための複数の要因を合成します

  • 収益を最大化するために動的停止

  • シンプルで明瞭なルール

リスク

  • イチモクは遅いし チャンスを逃すかもしれない

  • 振り返る期間を注意深く最適化する必要がある

  • 短く良いチャンスを逃した

概要

この戦略は,イチモクの指標の合成を活用してトレンド方向を定義する.最適化されたパラメータにより,シンプルなロング専用システムを提供する.しかし,遅延とロング専用という制限は注意が必要です.


/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Doubled Ichimoku", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
Stoploss = input(1, minval=0.1, title="Stoploss (% below cloud)") 
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
	 title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
	 title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))

bool TKcross = conversionLine > baseLine
bool aboveCloud = close > leadLine1 and close > leadLine2
bool greenCloud = leadLine1 > leadLine2
bool lagLong = close > leadLine1[2*displacement+1] and close > leadLine2[2*displacement+1] and close > close[displacement]
bool longCondition = false
bool close_trade = crossover(leadLine1[displacement], close) or crossover (leadLine2[displacement], close) or close < close[displacement] or crossover(baseLine, close)
var position_count = 0 

if (TKcross and aboveCloud and greenCloud and lagLong and position_count==0)
    position_count = 1
    strategy.entry(id="buy", long=true)

if (close_trade)
    strategy.close_all()
   // strategy.entry(id="sell", long=false)
    position_count = 0

    
//if (longCondition)
   
//    strategy.close("long", when=exit_trade)
//    strategy.exit("exit","long",stop=stop_level,limit=profit_level)

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