イチモク・クラウド市場分析戦略は,トレンド決定とトレード信号生成のためにイチモク・クラウド指標を使用する定量的な取引戦略である.詳細なエントリー・エグジット・トレードロジックで,雲帯の価格ブレイクとテンカン・キジュン線のゴールデンクロスのベースで上昇傾向と下落傾向を特定する.この戦略はトレンドフォローとスウィングキャッチングの両方を組み合わせている.
イチモク・クラウド戦略は,以下の主要指標を利用しています.
テンカン線: 7~9 期間の移動平均線で,短期的な傾向を示しています.
キジュン線: 22~26期間の移動平均値で 中期傾向を示しています
雲帯:長期トレンドサポートとレジスタンスゾーンを表すリード・スパンとラグ・スパンで構成される.
チコウライン:現在の価格が遅れている
トレーディング・シグナルの基準は以下の通りである.
長信号: 価格とチコウ線が雲の上を突破し テンカンがキジュンの上を横切る時
短信号: 価格とチコウ線が雲の下を突破し テンカンがキジュンの下を横切るとき
エクジット信号:価格がエントリー方向の反対信号を誘発する.
この戦略の利点は,単一の期間に誤導されないために,短,中,長3期間のトレンドを考慮することです. 雲帯は強いサポートとレジスタンスレベルとして機能できます. ゴールデンクロスオーバーは比較的正確な取引信号も生成します.
信頼性の高い判断のために 多期傾向を考慮する
雲帯は支えと抵抗を形成する
金色の十字架は正確な信号を生成します
トレンドとスウィングを組み合わせ 体系的な強さ
調整可能なパラメータ 市場の変化に適応可能
トレーディング・シグナルには時間遅れがある可能性があります
雲の範囲が狭すぎたり 広すぎたりすると 傾向が誤って判断される
周期パラメータは適切な調整が必要です
比較的複雑なシステムには 学習が必要です
イチモク・クラウド戦略は,トレンド方向とシグナルが出現する時にタイムリーエントリーのための複数の指標を包括的に使用する.トレンドとスウィングをバランスさせ,さまざまな市場環境に適応できる.しかし,パラメータチューニングと遅延信号の予防は重要です.マスターされると,堅牢な取引システムを形成することができます.
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start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
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basePeriod: 1m
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// © Xaviz
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//@version=4
strategy("EASYMOKU INDICATOR", overlay = true, initial_capital = 10000, currency = "USD", commission_value = 0.04)
// Initial Ichimoku inputs
Act_IKH = input(true, "ICHIMOKU KYNKO HYO")
Multiplier = input(5.9, "MULTIPLIER", minval = 0.1, type = input.float, step = 0.1)
Settings_input = input("OCCIDENTAL 7-22-44-22", "SETTINGS", options = ["ORIENTAL 9-26-52-26", "OCCIDENTAL 7-22-44-22"])
Settings(_oriental,_occidental) => round(((Settings_input == "ORIENTAL 9-26-52-26") ? _oriental : _occidental)*Multiplier)
tenkanPeriods = Settings(9,7)
kijunPeriods = Settings(26,22)
sekouBPeriods = Settings(52,44)
displacement = Settings(26,22)
// Ichimoku Calculations
donchian(_len) => avg(lowest(_len), highest(_len))
tenkan = donchian(tenkanPeriods)
kijun = donchian(kijunPeriods)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = donchian(sekouBPeriods)
// KUMO Conditions
var bool KUMO_Cond = na
KUMO_Cond := (close > senkouA[displacement-1] and close > senkouB[displacement-1]) ? 1 : (close < senkouA[displacement-1] and close < senkouB[displacement-1]) ? 0 : na
// CHIKOU Conditions
var bool CHIKOU_Cond = na
CHIKOU_Cond := (close > senkouA[2*displacement] and close > senkouB[2*displacement]) ? 1 : (close < senkouA[2*displacement] and close < senkouB[2*displacement]) ? 0 : na
// TENKAN & KIJUN Crossings Conditions
var bool TENKAN_KIJUN = na
TENKAN_KIJUN := crossover(tenkan,kijun) ? 1 : crossunder(tenkan,kijun) ? -1 : nz(TENKAN_KIJUN[1])
// Plottings
t = plot(Act_IKH ? tenkan : na, color = color.lime, linewidth = 2, title = "TENKAN SEN")
k = plot(Act_IKH ? kijun : na, color = color.red, linewidth = 2, title = "KIJUN SEN")
c = plot(Act_IKH ? close : na, offset = -displacement+1, color = color.aqua, title = "CHIKOU SPAN")
sA = plot(Act_IKH ? senkouA : na, offset = displacement-1, color = color.green, title = "SENKOU A")
sB = plot(Act_IKH ? senkouB : na, offset = displacement-1, color = color.red, title = "SENKOU B")
fill(sA, sB, title = "KUMO", color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red)
// Bar colors according to Ichimoku Conditions
barcolor(KUMO_Cond == 1 and CHIKOU_Cond == 1 ? color.lime : KUMO_Cond == 0 and CHIKOU_Cond == 0 ? color.red : color.orange)
// Strategy
if KUMO_Cond == 1 and CHIKOU_Cond == 1
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = TENKAN_KIJUN == 1)
strategy.close("LONG", comment = "XLONG", when = TENKAN_KIJUN == -1)
if KUMO_Cond == 0 and CHIKOU_Cond == 0
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = TENKAN_KIJUN == -1)
strategy.close("SHORT", comment = "XSHORT", when = TENKAN_KIJUN == 1)