T7 JNSARは,NIFTYインデックスのためのトレンドフォロー・デイ・トレーディングシステムです.動的なJNSARラインを使用して購入・販売シグナルを生成し,トレンドフォロー・戦略に属しています.オリジナルのアイデアはインド人トレーダーIllangoのもので,私はそれを最適化し,コードしました.
JNSAR線を計算する.過去5日間の高値,低値,近値の指数的な移動平均を使用して JNSAR値を計算し,線を描く.
信号を生成する: 日々の閉店が JNSAR 線上にある場合の長信号,日々の閉店が JNSAR 線下にある場合の短信号.
入力: 信号が生成された翌日の開通価格で入力します.
出口:逆信号が発せられたとき,閉じる位置.
NIFTY指数だけ取引する 株式は扱わない
利益/損失に関わらず すべての信号を受け取りましょう
JNSAR線はトレンドと主要なサポート/レジスタンスレベルをよく表しています.
感情的な干渉を避けるため 客観的な指標のみを ベースにしています
トレンドをフォローする利益 優れたバックテスト結果
低コストで先物やオプションで取引できます
シンプルで明確なルールで 取引を自動化するのは簡単です
戦略をフォローするトレンドとして範囲限定の市場でウィップソーやストップに傾向があります.
傾向の枯渇,過買い/過売リスクを効果的に判断できない.
シグナル遅延は 誤ったブレイクによる損失を 引き起こします
大量の引き上げと 連続した損失を 耐えなければなりません
NIFTY にのみ適用されます 他の製品には適用されません
全ての信号を一貫して交換するには 強い心理が必要です
JNSARの線を最適に設定するために異なるパラメータをテストする.
リスク管理にストップを加える
他の指標を組み込み,トレンド終了を検出する.
ダイナミックな位置サイズメソッドを開発する
信号生成の論理を最適化する
機械学習モデルを探求します
T7 JNSAR は,NIFTY のためのシンプルで効果的なトレンドフォロー戦略を提供します.取引規則に従い,リスクを管理し,すべてのシグナルを持続的に取引することで,長期的なポジティブな結果を達成できます.パラメータ最適化,ストップ損失管理などによるさらなる強化により,その強度が向上します.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Created by Syam Mohan @ T7 Wealth Creators Pvt Ltd - Makes Life Easier, on request from @stocksonfire.
//This is a trend following daily bar trading system for NIFTY. Original idea belongs to ILLANGO @ http://tradeinniftyonly.blogspot.in
//Use it at your own risk after validation at your end. Neither me or my company is responsible for any lossses you may incur using this system.
//@version=2
strategy("T7 JNSAR", overlay=true)
backtest = input(title="Enable Backtest", type=bool, defval=1)
sum = ema(high, 5) + ema(low, 5) + ema(close, 5)
sum := sum + ema(high[1], 5) + ema(low[1], 5) + ema(close[1], 5)
sum := sum + ema(high[2], 5) + ema(low[2], 5) + ema(close[2], 5)
sum := sum + ema(high[3], 5) + ema(low[3], 5) + ema(close[3], 5)
sum := sum + ema(high[4], 5) + ema(low[4], 5) + ema(close[4], 5)
jnsar = round(sum/15)
buy = close > jnsar
short = close < jnsar
plot(jnsar,color=green,linewidth=4)
if backtest!=0
strategy.entry("JNSARLong", strategy.long,comment="JNSARLong",when=buy!=0)
strategy.entry("JNSARShort", strategy.short,comment="JNSARShort",when=short!=0)