T7 JNSAR定量取引戦略
ChaoZhang
概要
T7 JNSARは,NIFTY指数に対する1日間のトレンドを追跡する取引システムである.それは,変化するJNSARラインを利用して買入シグナルを生成し,トレンドを追跡するタイプの戦略である.この戦略は,インドのトレーダーIllangoによって作られ,私はそれを最適化して改良し,プログラムして実装した.
戦略原則
JNSAR線を計算する: 5日間の高,低,閉盤価格の指数移動平均を利用してJNSAR値を計算し,線図を描画する.
信号を生成する:当日の閉盘価格がJNSAR線より高いときに多値信号を生成する.当日の閉盘価格がJNSAR線より低いときに空値信号を生成する.
入場:シグナル発生の翌日の開場価格で入場する.
出場:反転信号が出た時に平仓.
NIFTY指数のみを取引する. 個股は取引しない.
利益と損失を問わず,すべての信号を取引する.
優位分析
JNSAR線は,トレンドとキーサポートレジスタンスをよりよく描写します.
客観的な指標のみに基づいてシグナルを生成し,主観的な感情の影響を避ける.
トレンドトラッキングを利用して,過去を振り返って利益を得るのが良い.
期貨やオプションで取引でき,取引コストは低い.
規則はシンプルで明快で,自動取引は簡単です.
リスク分析
トレンドフォロー戦略として,市場を整合する際に,多くのストップ・ローズがある可能性もある.
価格が上昇し,価格が上昇し,価格が上昇し,価格が上昇し,価格が上昇し,価格が上昇する.
SIGNALは遅延し,誤った突破が起こり,損失を招く可能性があります.
長期の損失を伴う大きなリスクを負う
NIFTYのみ,他の品種には適用されません.
強い心理的質が求められ,すべての信号を継続的に取引する.
最適化の方向
JNSARラインの最適設定を,異なるパラメータでテストする
リスク管理のためのストップダメージメカニズムを追加
他の指標と組み合わせてトレンドの終点を判断する
ダイナミックなポジション管理方法の開発
信号を最適化して論理を生成する
機械学習のモデルを試す
要約する
T7 JNSARは,NIFTYにシンプルで効果的なトレンド追跡戦略を提供します. 取引規則に従って,リスクを制御し,心理的に継続的な取引のすべてのシグナルを,長期にわたる正の利益を得ることができます. パラメータ最適化,ストップ・ローズ・マネジメントなどの方法により,戦略の強さをさらに向上させることができます.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Created by Syam Mohan @ T7 Wealth Creators Pvt Ltd - Makes Life Easier, on request from @stocksonfire.
//This is a trend following daily bar trading system for NIFTY. Original idea belongs to ILLANGO @ http://tradeinniftyonly.blogspot.in
//Use it at your own risk after validation at your end. Neither me or my company is responsible for any lossses you may incur using this system.
//@version=2
strategy("T7 JNSAR", overlay=true)
backtest = input(title="Enable Backtest", type=bool, defval=1)
sum = ema(high, 5) + ema(low, 5) + ema(close, 5)
sum := sum + ema(high[1], 5) + ema(low[1], 5) + ema(close[1], 5)
sum := sum + ema(high[2], 5) + ema(low[2], 5) + ema(close[2], 5)
sum := sum + ema(high[3], 5) + ema(low[3], 5) + ema(close[3], 5)
sum := sum + ema(high[4], 5) + ema(low[4], 5) + ema(close[4], 5)
jnsar = round(sum/15)
buy = close > jnsar
short = close < jnsar
plot(jnsar,color=green,linewidth=4)
if backtest!=0
strategy.entry("JNSARLong", strategy.long,comment="JNSARLong",when=buy!=0)
strategy.entry("JNSARShort", strategy.short,comment="JNSARShort",when=short!=0)