ホークアイ短期取引戦略は,複数の技術指標を組み合わせた短期取引戦略である.この戦略は,移動平均値,MACD,RSI,ストック,VWMAなどの指標を使用して,取引信号を構築し,1時間の時間枠内で短期取引を行う.
この戦略は,まず,高速移動平均値 (21期) とスロー移動平均値 (55期) を計算する.高速MAがスローMAを超越し,MACDがマイナスからポジティブに変化すると,購入信号が生成される.高速MAがスローMAを下回り,MACDがポジティブからマイナスに変化すると,販売信号が生成される.さらに,戦略は,RSIインジケーターを組み込み,シグナルをフィルタリングする.購入信号はRSIが低く,上昇するときにのみ生成される.販売信号はRSIが高く,低下するときにのみ生成される.最後に,戦略は,VWMAを使用して,トレンドをさらに確認するために高速およびスロー移動平均値のポジションを比較する.
MACDがマイナスからポジティブに変わると,速いMAがスローMAを上回り,50期VWMAが200期VWMAを下回ると,買い信号が生成される.MACDがポジティブからマイナスに変わると,速いMAがスローMAを下回り,50期VWMAが200期VWMAを上回ると,売り信号が生成される.戦略は,速いストックがスローストックの上にあるときに購入し,速いストックがスローストックの下にあるときに販売する.
この戦略の最大の利点は,複数の指標を組み合わせてシグナルをフィルタリングすることで,間違った取引の可能性を効果的に軽減することができる.MACDはトレンド方向を決定し,VWMAは主要なトレンド位置を判断し,ストックがオーバーバイト/オーバーセールゾーンをフィルタリングし,RSIはオーバーショットゾーンを回避する.複数の指標の組み合わせにより,取引信号がより信頼性がある.複数の指標の使用は,過剰な取引を制御しながら,信号品質を確保する.
さらに,1時間以内に短期取引を行うことで,市場における短期的な機会を把握し,より高い利益を得ることができます.長期取引と比較して,短期取引はより高い得率を持っています.
この戦略の最大のリスクは,複数の指標の組み合わせがあまりにも複雑である可能性があること.不適切なパラメータ設定は戦略のパフォーマンスが低下する可能性があります.良い結果を確保するために,広範なバックテストと最適化が必要です.
また,短期取引は取引頻度が高い.過度に頻繁な取引は,取引コストを増加させるだけでなく,運用リスクも増加させる.継続的に市場をモニタリングしなければ,出入が逃れる可能性があります.
最後に,複数の指標の組み合わせは曲線フィッティングのリスクを高めます.最適化プロセスは過度にフィッティングの問題やライブ取引の不良なパフォーマンスを引き起こす可能性があります.
戦略は以下の側面で最適化できます.
最適なパラメータ組み合わせを見つけるために指標パラメータを最適化します
ストップ・ロスの戦略を追加し,単一の取引損失を減らす.
トレンドを判断する精度を高めるためにエントリー条件を最適化します.
資本利用効率を最適化するためにポジションサイズを組み込む.
異なる製品や契約で有効性をテストします
機械学習アルゴリズムを追加し 訓練のために過去のデータを活用し 過適性リスクを軽減します
ハークアイの短期取引戦略は,複数の指標を組み合わせて取引信号を構築し,1時間の時間枠内で短期取引を行う.この戦略の利点は信頼できる指標組み合わせと高い勝利率である.しかし,パラメータ最適化や高い取引頻度などのリスクもあります.全体として,この戦略には大きな最適化可能性があります.適切なパラメータチューニングにより,パフォーマンスは非常に印象的です.継続的な最適化とテストを通じて,この戦略は短期取引のための非常に実践的なツールになることができます.
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hawk 1H Strategy", overlay=true)
fastLength = input(21)
slowlength = input(55)
MACDLength = input(8)
smallEMA = ema(close, fastLength)
largeEMA = ema(close, slowlength)
MACD = smallEMA - largeEMA
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
smoothK = input(5, minval=1)
smoothD = input(5, minval=1)
lengthRSI = input(8, minval=1)
lengthStoch = input(21, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
vFast = stoch(close, high, low, 8)
vSlow = sma(vFast, 5)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
fiftyVWMA = vwma(close, 55)
twohunVWMA = vwma(close,144)
if (MACD > MACD[1]) and (MACD[1] > MACD[2]) and (fiftyVWMA < twohunVWMA)
if (vFast > vSlow) and (k < 30) //and (vSlow < 40)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment='Buy')
if (MACD < MACD[1]) and (MACD[1] < MACD[2]) and (fiftyVWMA > twohunVWMA)
if (vFast < vSlow) and (k > 70)//and (vSlow > 60)//and (rsi1 > 60)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment='Sell')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)