この戦略は,高速線と遅いカートーシス線のクロスオーバーを使用して取引信号を生成する.カートーシスは市場の感情を反映し,逆転の機会を検知することができる.高速線は短期的な変化により敏感で,遅い線はノイズを濾過する.それらは一緒に安定した取引システムを形成する.
主要な指標と規則は次のとおりです.
カートーシス値: 価格分布の急さを反映する.
速度のカートーシス線: 短い移動平均値で計算されるカートーシス線.
スロー・カートーシス線: 長い移動平均値で計算されるカートーシス線.
長い信号:速い線が遅い線を横切る
長い出口:速い線が遅い線を横切る.
短信号: 速い線が 遅い線を横切る
短距離出口:速い線が遅い線を横切る
この戦略は 傾向と平均逆転を シンプルで直感的なシステムで組み合わせています
シングルカートシスと比べると 主なメリットは
スピード・ロング・コンボで 偽信号を回避する
速い線は曲がりを捉え 遅い線は騒音をフィルターします
複雑な指標なしで実行が簡単です
柔軟なカートーシス MA 調節
逆転オプションは 異なる市場に対応します
明確なルールで 実行が簡単です
リスクをコントロールする
パラメータ調整で良い可能性
利点を考慮したとしても リスクは
カートーシスの遅れは 損失を避けられない
MAの設定は性能に大きく影響します
音量フィルターがないから 偽発射の危険性がある
歴史的なデータに頼る 信頼性が必要です
取引ごとに制御不能な損失です
過剰な最適化による過剰な適応リスク
市場の変化による業績低下
報酬/リスク比と取引頻度を監視する必要がある.
分析に基づいて,改善は以下の通りである.
戦略へのMFAパラメータの影響の評価
音量確認を追加して 誤差を回避します
ストップ・ロスのルールと 利益のルールを実行します
市場間での耐久性テスト
機械学習技術を組み込みます
リスク管理戦略の最適化
強力な信号を出すために他の指標と組み合わせる.
オーバーフィッティングを防ぐために定期的な再検査
取引コストを下げるためにポジションのサイズと頻度を調整する.
この戦略は,シンプルで直感的なシステムのためにクルトーシス・クロスオーバーを使用している.しかし,変化する市場に適応するための戦略にとって,継続的な改善と最適化は鍵である.体系的な最適化によって,戦略の安定性と収益性が向上することができる.
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/12/2016
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="FSK (Fast and Slow Kurtosis) Backtest", shorttitle="FSK (Fast and Slow Kurtosis)")
BuyZone = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos = iff(xMOM_RAvr > BuyZone and xMOM_RWAvr > BuyZone, 1,-1)
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMOM_RAvr, color=blue, title="FK")
plot(xMOM_RWAvr, color=red, title="FSK")