この戦略は,トレンドをフォローするトレンドを実装するために,異なるタイムフレームの移動平均を活用する. 日々の,4時間および15分間のタイムフレームで,高速および遅い移動平均を計算する. 急速な移動平均が3つのタイムフレームの遅い平均を上回ると,それは長くなってしまう. 急速な移動平均が遅い平均を下回ると,それは短くなってしまう. 戦略は,誤ったブレイクを効果的にフィルタリングするために,タイムフレームの価格情報を完全に利用する.
この戦略は,3つの異なるタイムフレームに基づいて,高速および遅い移動平均を計算する.日々の4時間および15分間のタイムフレームを取り,各タイムフレームで21期間の高速EMAと34期間の遅いEMAを計算する.高速EMAが日々の4時間および15分間のタイムフレームで遅いEMAを超えると,上昇傾向を決定し,長くなります.高速EMAが3つのタイムフレームで遅いEMAを下回ると,下降傾向を決定し,短くなります.
この戦略は,不利な市場条件を避けるため,取引時間範囲を設定する.特定の月と日付範囲内でのみ取引する.
具体的には,戦略の主要なポイントは以下のとおりです.
異なるタイムフレームを入力します.毎日,4時間,15分
各タイムフレームで速いEMAと遅いEMAを計算する
すべての時間枠で速いEMAが遅いEMAを上回る場合,短いEMAを下回る場合,長いEMAを走る
取引月と日付範囲を設定する
条件に基づいて長/短ポジションを開き,条件が満たされていない場合を閉じる.
タイムフレーム間のトレンドを判断することで,誤ったブレイクを効果的にフィルタリングできます.複数のタイムフレーム間のポジションサイズを適用することで,リスクも制御できます.
この戦略の主な利点は以下の通りです.
クロスタイムフレームのトレンド識別は誤ったブレイクを効果的にフィルターします.単一のタイムフレームは誤ったブレイクに傾向があります.
複数のタイムフレームのポジションサイズ化により,単一のタイムフレームからのリスクが減少します.単一のタイムフレームのリスクは容量を上回ります.
取引時間帯は,不利な市場に閉じ込められることを避けます.月と日付を指定することで,悪い時期をスキップします.
EMAは広く使用され,理解が容易です.
シンプルで明快なルール シンプルなパラメータ調整により 戦略は簡単に実行できます 複雑な指標は必要ありません
EMAクロスオーバーコンセプトを一般化できる.
この戦略に考慮すべきリスクは:
長期のトレンド市場ではより良いパフォーマンスを発揮し,市場範囲はウィップソーリスクを増やす. リスクを下げるためにポジションサイズを緩める.
保守的なパラメータは,より強いトレンドを見逃し,EMA期間を短縮したり,取引時間枠の数を短縮したりする可能性があります.
EMAは不安定な市場では不具合です 波動性や動向指標と組み合わせることを検討してください
日々の時間枠は,トレンドを決定するのに遅い. ポジションをタイムリーに終了できない. より長い時間枠を追加したり,より低い日々のポジションサイズを追加することができます.
固定取引時間帯は,市場の進化に適応しない.時間帯のパラメータを調整するために定期的に評価する必要があります.
この戦略を強化するいくつかの方法:
EMA 期間を最適化し,よりスムーズなトレンドフォローを可能にします.短く速い/遅い EMA 期間をテストしたり,より速い EMA を追加したりできます.
トレンド強さを示すモメントインジケーターを追加します.
市場状況に基づいてポジションサイズを最適化する. 市場の変動に基づいて戦略ポジションサイズを調整する.
入口と出口を改善するために波動性指標を組み込む.波動性に動的に適応するためにATRまたは分散を追加する.
最適なバランスを見つけるためにより多くのタイムフレームの組み合わせをテストします.より高いタイムフレームを追加したり,特定のものを削除したりできます.
自動パラメータ最適化のために機械学習を使用します. シミュレーションとトレーニングを通じて最適なパラメータを発見します.
トレンドの確認を追加して,EMAの近くで連続したキャンドルの必要性など,ウィップソーを避ける.
パラメータの安定性を評価するために堅牢なバックテストを実施し,過剰なパラメータを修正し,信頼性を向上させる.
この戦略は,安定かつ効率的なトレンドフォローシステムを作成するために,高速/スローEMAのクロスタイムフレームトレンドフィルタリングコンセプトを利用している.正確なトレンド識別とリスク管理の利点がある.しかし,変動性の高い市場でリスク制御と継続的なパラメータ改善は一貫したリターンを達成するために必要である.全体として,マルチタイムフレームEMAフレームワークは広く適用され,トレンドトレーディングの推奨アプローチである.
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Cryptocurrency Trading Tools by XMAXPRO
//ATA
//Test 1.0v Date : 10.11.2018
//
strategy("MTF+MA", overlay=false, shorttitle="MTF-MA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
src = input(title= "Source", defval=close)
fast = input(title="Input For Fast MA", defval=21)
slow = input(title="Input For Slow MA",defval=34)
//MTF source
long = input(title="LONGTERM", defval="D")
mid = input(title="MIDTERM", defval="180")
short = input(title="SHORTTERM", defval="15")
//MTF Grafikleri
ln = security(syminfo.ticker, long, src)
md = security(syminfo.ticker, mid, src)
sh = security(syminfo.ticker, short, src)
//0
lnma = ema(ln,fast) - ema(ln,slow)
mdma = ema(sh,fast) - ema(md,slow)
shma = ema(sh,fast) - ema(sh,slow)
plot(lnma,color=green,linewidth=3)
plot(mdma,color=blue,linewidth=3)
plot(shma,color=red,linewidth=3)
plot(0,color=white,linewidth=3)
longCond = lnma>0 and mdma>0 and shma>0
shortCond= lnma<0 and mdma<0 and shma <0
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
yearfrom=input(2018)
yearuntil=input(2020)
if ( longCond )
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")