この戦略は,イチモク・キンコ・ヒョー指標,日々のブレイクアウト,ガウシアス平滑移動平均値,MACD,その他の技術指標を統合し,トレンド方向を決定し,信頼できるエントリーポイントを見つけます.
イチモク・キンコ・ヒョウ判定: ベースラインの上の変換線横断は上昇信号です.
日々のブレイク判断: 今日の閉店は昨日のより高い 閉店は一定
ガウシアン・スムーズ・MA判断: 価格・クロスオーバーは上昇傾向にある.
MACDの判断: DIFFがDEAを上回るのは上昇傾向です
上記の要素を組み合わせて 傾向の変化と入口点を決定する
複数の指標が精度を向上させる
日中の確認と 多時間枠の確認は 偽の突破を避ける
イチモク・キンコ・ヒョウは,信頼性のあるトレンドを決定します.
ガウスの平滑MAは遅延が小さい.
MACDは動力変化を判断します.
複数の同時状態が 侵入の可能性を減らす
間違った指標パラメータが間違った信号を生成する可能性があります.
日中信号と多時間枠信号が衝突する可能性があります.
偽の脱出が起きています 損失を伴う
可能な解決策:
パラメータを調整してエントリを増やします.
異なる製品と時間枠のためのパラメータを最適化します.
異なるタイムフレームからの信号を調整する
損失を制限するためにストップロスを使用します.
異なる指標の組み合わせをテストして より良い信号を得ます
機械学習を追加して より多くのデータから判断を改善します
逆トレンドの取引を避けるためにトレンド検出を追加します.
資金管理を最適化して 安定性を確保する
ストップ・ロスを最適化し 利益を得て 収益性を上げます
この戦略は,トレンド指向を決定するために複数の指標を統合し,タイムフレームやインジケーターにわたって検証された高確率の上昇シグナルを入力します.パラメータを調整し,インジケーターの組み合わせを最適化し,より多くのシグナルを統合するためにより多くのデータを組み込むことで改善できます.
/*backtest
start: 2022-09-17 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Ichimoku + Daily-Candle_X + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=26, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,precision=6)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-500.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=25000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
p = input(7, minval=1, title="Length")
pi=3.1415926535
w=2*pi/p
beta = (1 - cos(w))/(pow(1.414,2.0/3) - 1)
alfa = -beta + sqrt(beta*beta + 2*beta)
ret1= pow(alfa,4)*close+4*(1-alfa)*nz(ret1[1])-6*pow(1-alfa,2)*nz(ret1[2])+4*pow(1-alfa,3)*nz(ret1[3])-pow(1-alfa,4)*nz(ret1[4])
ret2= pow(alfa,4)*close[1]+4*(1-alfa)*nz(ret1[1])-6*pow(1-alfa,2)*nz(ret1[2])+4*pow(1-alfa,3)*nz(ret1[3])-pow(1-alfa,4)*nz(ret1[4])
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', close)-security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)
closelong = ret1<ret2 and close<ret2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
longCondition = ret1>ret2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>ret2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
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//a1=plot(n1,color=c)
//a2=plot(n2,color=c)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
//plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
//p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
//p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
//fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart