この戦略は,CCI指標と123逆転パターンを組み合わせて,累積的な信号短期取引戦略を作成する.この戦略は,チャートパターンの分析をオーバーバイト/オーバーセールドの指標と混ぜて価格逆転をキャピタライズする.この戦略は,振動を経験するインデックスやフォレックスなどの取引ツールに適している.
取引の鍵となる論理は,以下です.
123 パターンは逆転を特定します. ストカスティック逆転とともに2連日の閉店価格逆転がシグナルを与えます.
CCIは逆転を確認する.CCIは過買い/過売り状態を特定する.高速なCCIと遅いCCIのクロスオーバーは逆転を示唆する.
123 + CCI は,より強力な累積信号を生み出します.両方が一緒に逆転した場合のみ取引されます.
シグナル方向を逆転するオプション. ショートシグナルでロングシグナルと逆で逆のトレード.
ストキャスティック設定は逆転感度を制御する.CCIパラメータは過買い/過売りの認識を決定する.
決まった利益やストップロスはなく 逆転パターンに基づいた出口です
この戦略は,価格アクションとインデックス分析を組み合わせて,高確率の逆転トレードを設定する.また,逆転トレード選択を通じて柔軟性を提供する.
主な利点は以下の通りです.
二重表示フィルタリングにより信号の質が向上し 誤ったブレイクが防ぎられます
123パターンは直感的で信頼性があります
CCIは時間逆転に過買い/過売りゾーンを明確に識別する.
多様化のための対照的な貿易選択による柔軟性
シンプルなパラメータで 使いやすいです
ストップ・ロスの必要も 利得の必要もなく リスクは減少します
インデックスやフォレックスのような振動型商品に適しています
初心者でも簡単に複製できます
主なリスクは以下の通りです
貿易頻度の上昇によるコスト増加
パターンが間違いないから 逆転のリスクが落ちる
リスクは,資産の傾向に当てはまる場合のリスクです.
パラメータの最適化により 曲線のフィッティングが起こるリスク
トレンドリスクの見逃しとトレンド対抗
効率の低いリスク 逆転の機会が限られているため
リスクは周波数制御,資産選択,バックテスト,パラメータ最適化によって軽減できる.
戦略を改善する方法:
リスク管理のためにストップ・ロスを追加し 利益を取ります
トレンドフィルターを組み込み 誤ったブレイクを避ける
異なる機器のパラメータを最適化する
条件に基づいて位置サイズを導入します
継続的な損失を防ぐために 引き上げ制限を設定します
機械学習を加えて適応最適化します
より高い勝利率とリスク報酬を 向上させるのです
トレンドとトレードして 牛と熊の市場を区別します
継続的な改善によって 戦略は 安定した短期取引システムになることができます
この戦略は123パターンとCCI指標を組み合わせて,二重確認を使用して高い確率の価格逆転機会を特定します. 品質のシグナル,使用の柔軟性,採用の容易さを提供します. しかし,パラメータと資産選択は,取引頻度と損失制御とともに最適化する必要があります. 継続的な精製により,効率的な短期逆転取引戦略に進化することができます.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )