この戦略は,ジョン・エラーズによって開発された改良されたRSI指標を利用し,遅延を軽減し,より信頼性の高い取引信号を生成するために特別なスムージングテクニックを使用しています.この戦略は,入力設定で長方向と短方向を簡単に切り替えることができます.
この戦略は,まず,現在の閉店価格と前3日間の閉店価格の平均であるスムーズ価格を計算し,このスムーズ価格の上下勢を計算し,0-1 RSI 値に正規化します.最後に,0.5を超える RSI はロング信号を生成し,0.5以下の RSI はショート信号を生成します.
この戦略の核心は,RSI指標の改善された計算にあります.伝統的なRSIは,単一の期間の価格変化のみを見て,期間パラメータが上昇するにつれて遅れが増加する原因です. Ehlersのアイデアは,複数の期間の価格傾向を考慮し,短期の価格ノイズを平滑させ,遅れを減らすために重度の平均を取ることです.
この戦略は,上昇/下落比を見るのではなく,スムーズ化された価格の上昇と下落の勢いを計算する.RSIは0-1の範囲に標準化される.これは価格傾向をよりよく反映し,より信頼できる取引信号を生成する.
この戦略は,従来のRSI指標と比較して,改善されたスムーズRSIにより以下の利点があります.
要するに,この戦略は,RSIのメリットを組み合わせ,遅延やスムージングなどの弱点を改善します. これにより,より強力で信頼性の高いRSI信号を利用し,市場の騒音を軽減し,トレンド変化を間に合うようにすることができます.
RSI の 利便性 な 改善 に も かかわら ず,いくつかの リスク は 依然 存在 し て い ます.
リスクを減らすための提案:
この戦略は,次の側面でさらに改善できます.
パラメータ,フィルター,組み合わせの継続的な最適化により,この戦略はより強力で信頼性があり,傾向に敏感な RSI 取引システムに変えられ,勝利率と収益性を大幅に向上させることができます.
この戦略は,RSIの計算を改善し,価格変化を効果的に平滑化し,トレンドシフトを適時に把握することで,よりよいスムージングと遅れを軽減する.利点は主に価格アクションを平滑させ,トレンド転換を捕捉することにある.リスクは残っており,継続的な最適化は戦略をさらに改善することができます.全体として,RSIの適用に関する新しいアイデアを提供し,当社の取引決定により多くの価値をもたらします.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")