この戦略は主にハル移動平均値とWTクロスシグナルを組み合わせ,より正確なトレンド判断とエントリータイミングのために各指標の利点を活用します.
この戦略は,ハル移動平均値とWT交差信号で構成されています.
Hull Moving Averageの部分は,短期および長期間のHull MAsを計算し,トレンド方向を決定するために色を記入します.公式は以下のとおりです.
ショート・フルクMA = WMA ((2*WMA(n/2) - WMA (n),平方 (n))
長い船体MA = WMA (n/3) *3 - WMA (n/2),n/2)
WMAは重度の移動平均線である.短いMAが長いMAを横切ると,それは上昇信号であり,それ以外の場合は下落信号である.
WT部分では,WT線を計算し,その交差点を観察してエントリを決定します.公式は以下のとおりです.
TCI = (Close - EMA(Close,n1)) / (k * STD(Close - EMA(Close,n1),n1))
WT1 = EMA (TCI,n2)
WT2 = SMA ((WT1,m)
TCIはEMAからの価格偏差を反映するトレンド複合指数であり,WT1はTCIのEMAであり,WT2はWT1のSMAであり,mは通常4である.WT1がWT2を横切ると上昇信号を示し,WT1がWT2を横切ると下落信号を示します.
ハルMAの傾向判断とWTの交差信号を組み合わせることで,我々は正しい方向に市場に入ることができる.
この戦略の利点は次のとおりです.
Hull MAは計算を修正することで価格変動をより早く把握し,信頼性の高いトレンド判断のために市場のノイズを効果的にフィルタリングします.
WTはチャネル内の価格変動を利用し,ターニングポイントを迅速に把握し,比較的正確な取引信号を生成します.
この組み合わせでは,トレンドが一致するときにリスク管理を良くするために,トレンドとクロスの両方を考慮します.
Hull MA と WT パラメータは,シンボルの特性と取引の好みに基づいて調整および最適化するためにカスタマイズできます.
Hull MA と WT 信号は,トレンドフォローと交差検証の両方において,単独または併用することができる.
ストップ・ロストとテイク・プロフィートは,単一取引リスクを効果的に制御するために設定できます.
この戦略の主なリスクは,
Hull MAとWTは,価格を一定程度平滑させ,遅れたエントリー信号を引き起こす可能性があります.
WTは,明確なトレンドなしでは,誤った上昇/下落の差異信号を生む可能性があります.
不適切なパラメータ設定は,取引パフォーマンスに影響を与え,継続的な最適化が必要です.
トレンド konsolidiation の間には,ストップロスは頻繁に行動され,損失が発生する可能性があります.
リスクは以下のように対処し,最適化することができます.
最適なバランスを出すためにハルMAとWTパラメータを調整します.他の指標もハルMAでテストできます.
トレンド検証メカニズムを追加し,確認されたトレンドのない偽のWT信号を避ける.
バックテストとデモ取引を通じてパラメータを最適化し,合理的なストップ損失範囲を設定します.
トレンドが不透明である場合,ポジションのサイズを減らすか,取引を停止する.
戦略は次の側面からさらに最適化できます.
WTと組み合わせた異なる移動平均をテストして,より良いバランスを求めます.例えば,KAMA,TEMAなど.
オスイレーターやボリンジャー帯などの他の指標を追加して 意思決定の正確さを向上させます
バックテストとデモ取引を通じてパラメータを最適化します. 急速なチューニングのためのパラメータ最適化プログラムを構築します.
ストップ・ロスの戦略を最適化します.例えば,トレーリング・ストップ,波動性に基づくストップ,近から遠くへ移動など,不要なトリガーを減らすために.
ポジションのサイズの戦略を最適化し,リスクを下げるため,不明確な傾向のサイズのサイズと頻度を減らす.
機械学習やその他の高度な技術を導入し,よりスマートな取引決定と適応パラメータを確立する.
この戦略は,トレンド判断と検証の両方のため,ハルMAスムージングとWTクロージングの強みを組み合わせます.確認された方向で取引することはリスクを制御するのに役立ちます.パラメータ最適化,ストップロスの戦略,ポジションサイズ等にさらなる改善ができます.他の指標とインテリジェントテクニックを統合することは,将来の最適化方向でもあります.全体的に,これはシンプルさ,信頼性,最適化の容易さの戦略に従う実践的な傾向です.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// WT CROSS @author [© LazyBear]
// © pigsq
// @version=5
strategy("Kahlman HullMA / WT Cross Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100)
_1 = input(false, '───────── SP/TP SETTINGS ─────────')
stoploss1 = input(title='Stop Loss On/Off?', defval=true)
stoploss = input.float(5, "Stop Loss", minval = 1, step = 1)/100
takeprofit1 = input(title='Take Profit On/Off?', defval=true)
takeprofit = input.float(10, "Take Profit", minval = 1, step = 1)/100
_2 = input(false, '──────── WT CROSS SETTINGS ────────')
wtcross = input(title='WT Cross On/Off?', defval=true)
wtcross2 = input(title='Change WT Cross Method ( If WT Cross ON )', defval=false)
/// WT CROSS ///
n1 = input(10, 'Channel Length')
n2 = input(21, 'Average Length')
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
r = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * r)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
/// WT CROSS ///
/// HULL TREND WITH KAHLMAN ///
_3 = input(false, '──────── HULLMA SETTINGS ────────')
srchull = input(hl2, 'Source')
lengthhull = input(24, 'Lookback')
gain = input(10000, 'Gain')
kh = input(true, 'Use Kahlman')
hma(_srchull, _lengthhull) =>
ta.wma((2 * ta.wma(_srchull, _lengthhull / 2)) - ta.wma(_srchull, _lengthhull), math.round(math.sqrt(_lengthhull)))
hma3(_srchull, _lengthhull) =>
p = lengthhull / 2
ta.wma(ta.wma(close, p / 3) * 3 - ta.wma(close, p / 2) - ta.wma(close, p), p)
kahlman(x, g) =>
kf = 0.0
dk = x - nz(kf[1], x)
smooth = nz(kf[1], x) + dk * math.sqrt(g / 10000 * 2)
velo = 0.0
velo := nz(velo[1], 0) + g / 10000 * dk
kf := smooth + velo
kf
a = kh ? kahlman(hma(srchull, lengthhull), gain) : hma(srchull, lengthhull)
b = kh ? kahlman(hma3(srchull, lengthhull), gain) : hma3(srchull, lengthhull)
c = b > a ? color.lime : color.red
crossdn = a > b and a[1] < b[1]
crossup = b > a and b[1] < a[1]
p1hma = plot(a, color=c, linewidth=1, title='Long Plot', transp=75)
p2hma = plot(b, color=c, linewidth=1, title='Short Plot', transp=75)
fill(p1hma, p2hma, color=c, title='Fill', transp=55)
/// HULL TREND WITH KAHLMAN ///
/// DATE ///
_4 = input(false, '───────── DATE SETTINGS ─────────')
FromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=999, title='From Year', minval=999)
ToMonth = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() =>
time >= start and time <= finish ? true : false
/// DATE ///
/// LONG/SHORT CONDITION ///
longCondition = crossup and ta.crossover(wt1,wt2)
longCondition1 = crossup
longCondition2 = crossup and wt1 > wt2
if (wtcross == true ? longCondition : wtcross == false ? longCondition1:na)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=window(), comment="Enter Long")
else if (wtcross2 == true ? longCondition2 : wtcross2 == false ? longCondition:na)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=window(), comment="Enter Long")
shortCondition = crossdn and ta.crossunder(wt1,wt2)
shortCondition1 = crossdn
shortCondition2 = crossdn and wt1 < wt2
if (wtcross == true ? shortCondition : wtcross == false ? shortCondition1:na)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=window(), comment="Enter Short")
else if (wtcross2 == true ? shortCondition2 : wtcross2 == false ? shortCondition:na)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=window(), comment="Enter Short")
/// LONG/SHORT CONDITION ///
/// CLOSE STRATEGY ///
strategy.close("LONG", when=wtcross == true ? shortCondition : wtcross == false ? shortCondition1:na, comment = "Close Long")
strategy.close("SHORT", when=wtcross == true ? longCondition : wtcross == false ? longCondition1:na, comment = "Close Short")
/// EXIT STRATEGY ///
strategy.exit("LONG", when=strategy.position_size > 0, stop=stoploss1 == true ? strategy.position_avg_price * (1 - stoploss):na, limit=takeprofit1 == true ? strategy.position_avg_price * (1 + takeprofit):na, comment="Exit Long")
strategy.exit("SHORT", when=strategy.position_size < 0, stop=stoploss1 == true ? strategy.position_avg_price * (1 + stoploss):na, limit=takeprofit1 == true ? strategy.position_avg_price * (1 - takeprofit):na, comment ="Exit Short")
/// LONG SL/TP LINE ///
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - stoploss) : na, title='Long Stop Loss', color=stoploss1 == true ? color.new(color.red, 0):na, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + takeprofit) : na, title='Long Take Profit', color=takeprofit1 == true ? color.new(color.green, 0):na, style=plot.style_linebr)
/// LONG SL/TP LINE ///
/// SHORT SL/TP LINE ///
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + stoploss) : na, title='Short Stop Loss', color=stoploss1 == true ? color.new(color.red, 0):na, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - takeprofit) : na, title='Short Take Profit', color=takeprofit1 == true ? color.new(color.green, 0):na, style=plot.style_linebr)
/// SHORT SL/TP LINE ///