この戦略は,EMAクロスオーバー原則に基づく取引システムを構築し,自動的に取引し,市場の動向を把握する.主に高速EMAと遅いEMAのクロスオーバーを使用して,購入・販売シグナルを決定する.
この戦略は主に2つの移動平均値 (EMA) のクロスオーバー原則に基づいています.一つは20期間のスローEMAで,もう1つは9期間の速いEMAです.速いEMA (EMA9) がスローEMA (EMA20) を越えると,購入信号が生成されます.EMA9がEMA20を下回ると,販売信号が生成されます.
戦略は,二つのEMAの値を計算し,クロスオーバーが起こるかどうかを判断するためにそれらの大きさの関係を比較する. EMA9がEMA20より大きいとき,ゴールデンクロスが発生し,ブーレ変数ブイッシュが真実に設定され,購入信号が生成される. EMA9がEMA20よりも小さいとき,デッドクロスが発生し,ブーレ変数ベアッシュが真実に設定され,販売信号が生成される.
同時に,この戦略は,EMA9 と EMA20 の間のクロスオーバーを検出するためにクロス関数も使用します.上向きクロスオーバーが起こると,つまり EMA9 が EMA20 を越えると,ブライッシュも true に設定されます.下向きクロスオーバーが起こると,つまり EMA9 が EMA20 を越えると, bearish も true に設定されます.
この二重検証は,欠落した信号を避けるのに役立ちます.最後に,戦略は,自動取引システムを完了するために,上昇値と下落値に基づいて,長または短論理に入ります.
この戦略には以下の利点があります.
EMAのクロスオーバー原理を利用することで,市場のトレンドの逆転点を効果的に検出し,トレンドを把握できます.
速くて遅いEMAの組み合わせは 傾向を平ら化し 逆転を捕捉します
購入と販売の古典的な黄金十字は シンプルで直感的です
クロスオーバー検出ロジックが追加されれば 信号が欠けていることが 避けられます
完全自動化システム 手動による介入は不要で バックテスト結果は良好です
調整可能な EMA 期間により戦略を最適化できます
この戦略にはいくつかのリスクもあります:
EMAのクロスオーバートレンド検出は遅れて逆転点を見逃すことがあります
短期の修正に誤った信号を誘発します
固定EMA期間が市場の変化に適応できない.
トレンドの強さを測れないので 市場が動かないかもしれません
ストップ・ロスは 損失が拡大する可能性があります
バックテスト 自動システムのオーバーフィッティング 疑わしいライブパフォーマンス
リスクに対処するために,以下に最適化を行うことができます.
傾向の確認のために他の指標を追加して,ウィップソーを避ける.
ダウンサイドを制限するためにストップロスを実行します
ダイナミックなEMA期間のパラメータ最適化を導入する.
トレンド強度決定を加え,市場取引の範囲を回避する.
安定性を向上させるため,アンサンブルモデルを使用します.
この戦略は,いくつかの側面で最適化することができます:
ダイナミック・EMA期: 固定20年期と9年期は,市場の動向をよりよく追跡するために適応可能になります.
複数のタイムフレームの検証偽信号を避けるため,複数のタイムフレームでシグナルを検証できます.
他の指標を組み合わせる:MACD,KDのような指標を組み込み,クロスオーバー信号をフィルタリングし,精度を向上させる.
損失を止める:現在ストップロスはなく,ダウンサイドを制限するために固定またはトレーリングストップロスを追加できます.
パラメータ最適化最良の組み合わせを見つけるために EMA期間を最適化します. または動的パラメータのために前向きに最適化します.
アセンブルモデル: 安定性のための異なるパラメータを持つサブ戦略の集合を構築する.
機械学習: ニューラルネットワークを使用して 知的システムのためのクロスオーバーを訓練し認識します
この戦略は,古典的なEMAクロスオーバー原理に基づいた自動化されたシステムを構築する.全体的な論理はシンプルで明確である.しかし安定性に関する問題は存在している.ダイナミックパラメータ,マルチインジケーターコンボ,ストップ損失,アンサンブルモデルなどを導入することで,ライブパフォーマンスと強度に大きな改善ができます.EMAクロスオーバー戦略はさらなる研究と適用を保証します.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//For TRI'ers with a stinky trading view account.
//Some reccomended moving averages including the institutional moving averages.
//Much love to Brian for changing our lives.
//@version=4
strategy (title="Crossing Ema 20:9 by Sedkur", overlay=false)
src = close
ema20 = ema(src, 20)
ema9 = ema(src, 9)
plot( ema20, color=color.orange, style=plot.style_line, title="EMA20", linewidth=2)
plot( ema9, color=color.blue, style=plot.style_line, title="EMA9", linewidth=2)
//bullish = (ema9>ema20)?true:false
bullish = cross(ema9, ema20) and (ema9>ema20)?true:false
bearish = cross(ema9, ema20) and (ema20>ema9)?true:false
plotshape(bullish, style=shape.triangleup , location=location.belowbar, color=color.lime,size=size.tiny)
plotshape(bearish, style=shape.triangledown , location=location.abovebar, color=color.red,size=size.tiny)
alertcondition(bullish, title="Bullish", message="AL verdi")
if (bullish)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="al", when = year>2016)
if (bearish)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sat", when = year>2016)
plot(strategy.equity)