三重移動平均のクロスオーバーシステム

概要

トリプルムービング・平均クロスオーバーシステム (Triple Moving Average Crossover System) は,トレンドをフォローする典型的な株式取引戦略である. 購入・販売信号として異なる時間長さの3つの移動平均値のクロスオーバーを使用する. 短期移動平均値が中期移動平均値を超越し,中期移動平均値が長期移動平均値を超越すると,購入信号が生成される. 短期移動平均値が中期移動平均値を下回り,中期移動平均値が長期移動平均値を下回りすると,販売信号が生成される.

戦略の論理

この戦略は3つの移動平均値に基づいており,長期移動平均値 ma1,中期移動平均値 ma2,短期移動平均値 ma3です.まず,以下の3つの線を計算します.

length1 = input(18,'长线')  
length2 = input(9,'中线')
length3 = input(4,'短线')

ma1 := sma(close,length1)
ma2 := sma(close,length2) 
ma3 := sma(close,length3)

long1, length2 と length3 が 3 つの移動平均値の時間長さを定義している. sma 関数は,対応する長さの間の閉値の単純な移動平均値を計算します.

次に,3つの移動平均値のクロスオーバーを使用して入口と出口を決定します.

if ma2 > ma1 and ma3 > ma3[1]
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if ma2 < ma1 and ma3 < ma3[1] 
    strategy.entry("Short", strategy.short)

中期 ma2 が長期 ma1 を越え,短期 ma3 が前期 ma3 を越え,中期 ma2 が長期 ma1 を越え,短期 ma3 が前期 ma3 を越え,短期の ma2 が前期 ma3 を越え,中期 ma2 が長期 ma1 を越え,短期の ma3 が前期 ma3 を越え,短期の ma3 が前期 ma3 を越え,短期の ma2 が前期 ma3 を越え,短期の ma3 が前期 ma3 を越え,短期の ma2 が前期 ma3 を越え,短期の ma3 が前期 ma3 を越え,短期の ma3 が前期 ma3 を越え,短期の ma2 が前期 ma3 を越え,短期の ma3 が前期 ma3 を越え,短期の ma3 が前期 ma3 を越え,短期の ma3 が前期 ma3 を越え,短期の ma3 が前期 ma3 を越え,短期の ma3 が前期 ma3 を越え,短期の ma3 を越え,短期の

戦略 の 利点

• 3つの移動平均値を用いることで 傾向の変化を明確に識別できます
• 長期と短期間の組み合わせにより 短期間の市場騒音や長期的動向に 鍵がかかっています
• シンプルなルールは実行を容易にする.
• パラメータは,異なる市場環境に適応するように調整できます.

戦略 の リスク

• 入口と出口は後見で特定され,損失を完全に回避することはできません.
• 価格が移動平均値の周りに振動するときにウィップソーが発生します
• 長い期間線が長すぎるとトレンドターニングポイントを見逃す可能性があります.短い期間線が短すぎると騒音のために頻繁な取引を引き起こす可能性があります.
• 市場をうまく扱えません

これらのリスクは,適切なパラメータ最適化,他の指標のフィルター追加などによって軽減できます.

改善 の 方向

• バックテストで 異なるパラメータの組み合わせを バックテストして 最適値を見つけます
• ストップ損失をコントロール損失に追加します
• 誤った信号を避けるため,インパルスとディバージェンスを判断するための他の指標を追加します.例えばMACD,KDなど.
• 実際の状況に合わせて 適した利益戦略を選択します

概要

トリプル・ムービング・アベレージ・クロスオーバー戦略は,シンプルで実践的なトレンドフォロー戦略である.トレード・シグナルを生成するために3つのムービング・アベレージのクロスオーバーに基づいてトレンド方向の変化を特定する.この戦略の利点は,シンプルなルールとトレンドの効果的な追跡であり,中長期取引に適している.しかし,誤った信号と引き下げのリスクもあります.この戦略は,パラメータを最適化し,サポート指標を追加して,さまざまな市場環境に適応することで改善することができます.全体として,トリプル・ムービング・アベレージ・クロスオーバーは,定量的な取引を学ぶための良い出発点を提供する基礎的なアルゴリズム取引戦略です.