逆転傾向突破戦略は,逆転傾向突破戦略と突破戦略の優位性を組み合わせた戦略で,傾向突破点で取引信号を発信することを目的としている.この戦略は,まず,価格が連続して2日間逆転形状を発信するかどうかを判断し,同時に指標ストーチャスティックオシレーターが逆転信号を発信するかどうかを判断し,適合した場合,購入または売却信号を発信する.同時に,この戦略は,価格が指定された周期内の最高価格または最低価格を突破するかどうかを判断し,逆転と突破条件が同時に満たされている場合,取引信号を発信する.
この戦略には2つの部分があります.
2日連続で2日連続で反転を判断する (第2日閉店価格が第1日より高く,ストーチャスティック・ショートラインがスローラインより低くなると購入;第2日閉店価格が第1日より低くなって,スローラインより高く,売却).
価格がlook_bakサイクル内の最高価格を突破するかどうかを判断する (最高価格を突破すると購入する).
逆転部分と突破部分の信号が同じ方向に (例えば逆転が買い信号を表示し,突破も買い信号を表示する) 時,実際の買取または売出信号が生じる.
この組み合わせの戦略は,逆転とトレンドブレイクの両方の取引戦略の利点を組み合わせ,トレンドブレイクポイントでより正確にシグナルを捉えることができます.
逆転部分では,価格が逆転するときに信号を発し,逆転点を捕捉するのに適しています.
突破部分は,取引信号の方向がトレンドと一致することを確認し,間違った取引方向を避ける.
双方の配線が同時に信号を送る場合,より信頼性の高い取引機会が生まれます.
ストーチャスティック指標の適用は,価格形状による判断のみによる主観性を回避する.
この戦略には,注意すべきいくつかのリスクもあります:
逆転信号は偽突破であり,逆転傾向が確立されていることを判断することはできません. may optimize it by:
突破信号は誤った突破かもしれないし,トレンドが始まっていると判断できない.
両方の指標のパラメータを正しく設定しない場合,取引機会を逃す可能性があります.
取引頻度が高くなり,取引回数を制御するために適切なパラメータを調整することができます.
改善策として:
逆転指標のパラメータを最適化し,逆転信号をより信頼性を確保する.
錯覚的な突破を避けるために,突破パラメータを最適化します.
逆転と突破部分のパラメータ設定を調整し,最適なマッチを見つけます.
取引頻度を適切に調整し,過度の取引を防ぐ.
逆転傾向突破戦略は,逆転とトレンド突破戦略を総合的に活用し,価格突破点で信頼できる取引信号を発信する利点がある.パラメータ最適化によって,取引頻度を制御しながら信号品質を向上させ,信頼できる取引機会を捕獲することができる.この戦略は全体的に安定しているが,偽の突破と誤った突破のリスクを予防するために注意する必要がある.
逆転ブレイクアウトトレンド戦略は,逆転とブレイクアウト戦略の利点を組み合わせて,トレンドの逆転点で取引信号を生成するコンボ戦略である.まず,価格が2日連続で逆転するか,ストコスタスティックオシレーターが逆転信号を与えるかどうかを判断する.同時に,価格が特定の期間で最も高い/最も低い価格を突破するかどうかをチェックする.逆転とブレイクアウト条件が満たされると,取引信号が生成される.
戦略は2つの部分からなる.
2日連続で価格が逆転するかどうかを判断します (日2の締め切りが1日より高くなり,ストカスティック・ファスト・ラインがスロー・ラインより低くなり,日2の締め切りが1日より低くなり,スロー・ラインがスロー・ラインより高くなり,価格が逆転するかを判断します).
look_bak 期間中に価格が最高価格を突破するかどうかを判断します (価格が最高価格を突破する場合は購入します).
逆転とブレイクパートが同じ方向に信号を送る場合 (例えば逆転は買い,ブレイクアウトは買い) 実際の買い/売る信号が生成されます.
このコンボ戦略は,逆転とトレンドブレイク戦略の利点を組み合わせて,トレンドターニングポイントでより正確にシグナルを捉えることができます.
価格が逆転するときに反転部分は信号を生成し,ターニングポイントを捉えるのに適しています.
ブレイクアウトの部分は,トレード方向がトレンドに一致することを保証し,間違った方向での取引を避ける.
両側から同じ方向に信号が送られれば より信頼性の高い取引機会が生まれます
ストカスティックの適用は,価格パターンだけで判断する主観性を避けます.
また,注意すべきリスクもあります.
逆転信号は 逆転傾向が確立したことを確認できない 偽のブレイクかもしれない
ブレイクシグナルが偽ブレイクで トレンドが始まっていると判断できないかもしれません
この2つの部分のパラメータの設定が正しくない場合,取引が欠けている可能性があります.
取引頻度が高くなり 制御する必要があります
可能な最適化:
逆転信号の信頼性を高めるため,逆転指標のパラメータを最適化する.
誤った突破を防ぐために 突破パラメータを最適化します
両方のパーマーのパラメータを調整して 最適なマッチを見つけます
過剰な取引を防ぐために 取引頻度を控えましょう
逆転ブレイクアウトトレンド戦略は,逆転とトレンドブレイクアウト戦略の強みを活用し,ターニングポイントで信頼できる取引信号を生成する.パラメータ最適化を通じて,信号品質を改善し,取引頻度を制御しながら堅牢な取引機会を把握することができます.全体的に見ると,この戦略は堅牢ですが,偽ブレイクアウトは注意すべきリスクです.適切な最適化とパラメータチューニングは重要です.
[/トランス]
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 26/06/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Breakout Range Long Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BreakoutRangeLong(look_bak) =>
pos = 0
xHighest = highest(high, look_bak)
pos := iff(high > xHighest[1], 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Long", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeLong = BreakoutRangeLong(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeLong == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeLong == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )