この戦略は,ストップ・ロスを保護し,最大限に利益を得るために,株価変動を追跡するために,平均真の範囲 (ATR) 指標に基づいて動的なストップ・ロスを設定します.
この戦略は主に次のステップを通じて実施されます.
ATR指標を計算します.ATR期間はnATRPeriodパラメータで設定されます.デフォルトは5です.
ATR値に基づいてストップ損失線を計算する.ストップ損失の大きさは,nATRMultipパラメータで設定され,ATRの3.5倍にデフォルトで設定される.
価格が上昇すると,前回のストップ・ロスの線よりも高くなった場合,ストップ・ロスの線を価格からストップ・ロスの幅を引いた値まで調整する.価格が下がると,前回のストップ・ロスの線より低くなった場合,ストップ・ロスの線を価格からストップ・ロスの幅を引いた値まで調整する.
価格がストップ・ロスの線を突破するかどうかを判断し,もし突破した場合,買い・売る信号を送信します.
ストップ・ロスのラインのブレイクシグナルに基づいてロング・またはショート・ポジションを入力し,価格がストップ・ロスのラインに再び触れたときにポジションを閉じる.
価格が上昇すると,ストップ損失線は利益をロックするために継続的に上昇する.価格が下がると,ストップ損失線は損失を停止するために継続的に下がる.ATRインジケーターは価格変動をより正確に反映することができます.ATRに基づいてストップ損失ラインを動的に調整することで,過度に攻撃的または過度に保守的なストップ損失を避けることができます.
パラメータは,ATR期間とストップ損失の大きさを調整することで最適化され,ストップ損失とトラッキングとの間に最適なバランスを見つけることができます.また,他の技術指標を使用して,不要なストップ損失を減らすためにエントリータイミングをフィルタリングすることもできます.
この戦略は,動的ATRトレーリングストップ損失ラインを通じてストップ損失と利益を引き出すことを実現する.固定ストップ損失ポイントと比較して,過度に攻撃的または過度に保守的なストップ損失を避け,価格変動により順応する.ATR指標はストップ損失ラインの調整をよりターゲットにします.しかし,パラメータと再エントリー戦略は,不要なストップを削減し,利益率を拡大するためにさらなる最適化が必要です.全体的には,これはさらなる研究と適用に値する良い動的トレーリングストップ損失アイデアです.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//@okadoke
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// Based on Average True Range Trailing Stops Strategy by HPotter
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009
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strategy(title="ATR Trailing Stops Strategy", shorttitle="ATRTSS", overlay = true,
initial_capital=100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type="percent", commission_value=0.0)
nATRPeriod = input(5, "ATR Period")
nATRMultip = input(3.5, "ATR Multiplier")
useShorts = input(false, "Test w/Shorts?")
daysBackMax = input(defval = 360, title = "Max Days Back to Test", minval = 0)
daysBackMin = input(defval = 0, title = "Min Days Back to Test", minval = 0)
msBackMax = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMax
msBackMin = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMin
xATR = atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = na
xATRTrailingStop :=
iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss),
iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos = na
pos :=
iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
color = pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue
plot(xATRTrailingStop, color=color, title="ATR Trailing Stop")
isWithinTimeBounds = (msBackMax == 0 or (time > (timenow - msBackMax))) and (msBackMin == 0 or (time < (timenow - msBackMin)))
buy = crossover(close, xATRTrailingStop)
sell = crossunder(close, xATRTrailingStop)
strategy.entry("LONG", long=true, when=buy and isWithinTimeBounds)
strategy.close("LONG", when=sell and isWithinTimeBounds)
strategy.entry("SHORT", long=false, when=useShorts and sell and isWithinTimeBounds)
strategy.close("SHORT", when=useShorts and buy and isWithinTimeBounds)