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動的ATRストップ・ロスト・センターライン戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月16日 16時20分06秒
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概要

この戦略は,線形回帰関数と最小正方位方法を使用して,緑と赤の2つの線からなる価格チャネルを計算します. 最近のATRに基づいて動的なストップロスを採用します.

戦略の論理

この戦略は,長さ25とシフト5で線形回帰を用いて,中央線xLGを計算し,その後,中央線上下を 6%と,上線として xLG1r,下線として xLG1s を取ります.

価格がxLG1r以上になると,ロングになります.価格がxLG1s以下になると,ショートになります.最後の長時間と短い時間を記録します.最後の長い時間が最後の短い時間よりも大きいときにロング信号が生成されます.最後の短い時間が最後の長い時間よりも大きいときにショート信号が生成されます.

ダイナミックATRストップロスは,ATR期間が1で倍数が2である.ロングトレードでは,ストップロスは閉じる価格マイナスATR値倍数である.ショートトレードでは,ストップロスは閉じる価格プラスATR値倍数である.

利点分析

  • 線形回帰チャネルを使用して長期トレンドを追跡します
  • ATR ベースのストップ・ロスは,ストップが幅も狭すぎないように動的に調整されます.
  • 価格ブレイクシグナルは偽信号を避けるのに役立ちます

リスク と 改善

  • リグレッションチャネルパラメータは最適化が必要で,現在の範囲は狭すぎることがある
  • ATR倍数も最適なパラメータを見つけるためにテストする必要があります
  • 偽のブレイクを避けるためにブレイクに関する確認を追加することを検討します

オプティマイゼーションの方向性

  • より良いパラメータを見つけるために異なる回帰期間の長さをテスト
  • 異なるATR期間とストップ損失倍数を試す
  • ボリュームのブレイクなど,ブレイク信号の追加確認を追加

結論

この戦略は,トレンドフォロー,ダイナミックストップ,ブレイクアウトシグナルなどの複数のテクニックを組み合わせて,適応性の高いトレンド追跡システムを作成する.パラメータ最適化とシグナルフィルタリングのさらなる強化により,強度と収益性が向上する.量子トレーダーにとって貴重なアプローチを提供します.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Thanks to HPotter for the original code for Center of Gravity Backtest
strategy("Center of Gravity BF 🚀", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15)

/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

///////////// Center of Gravity /////////////
Length = input(25, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(6, minval=0, title="COG %")

xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)

pos = 0.0
pos := iff(close > xLG1r, 1, iff(close < xLG1s, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(pos == 1, 1, iff(pos == -1, -1, pos))

/////////////// Srategy ///////////////
long = possig == 1 
short = possig == -1 

last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])

last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])

in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal

last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1]) 
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1]) 

/////////////// Dynamic ATR Stop Losses ///////////////
atrLkb = input(1, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMult = input(2, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier') 
atr1 = atr(atrLkb)

longStop = 0.0
longStop :=  short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1 * atrMult) : longStop[1]
shortStop = 0.0
shortStop := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1 * atrMult) : shortStop[1]

/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
    strategy.entry("Long",  strategy.long, when=long)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
    strategy.exit("Long SL", "Long", stop=longStop, when=since_longEntry > 0)
    strategy.exit("Short SL", "Short", stop=shortStop, when=since_shortEntry > 0)

/////////////// Plotting ///////////////
plot(xLG1r, color=color.lime, title="LG1r")
plot(xLG1s, color=color.red, title="LG1s")
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longStop, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=1)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortStop, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_circles, linewidth=1)
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.lime : strategy.position_size < 0 ? color.red : color.white, transp=90)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=60)
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