動向平均のクロスオーバーに基づく戦略をフォローする傾向
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月24日12時27分20秒タグ:
概要
この戦略は,移動平均値や振動計を含む複数の技術指標を使用して,価格動向と買い売り信号の逆転点を特定します.
原則
戦略は以下の主要要素で構成されています.
-
タイムフレーム選択: キャンドルスタイクチャートのために,1分,5分などのようなタイムフレームを選択します.
-
移動平均値の選択: 通常使用される移動平均値のパラメータを設定します. 例えば10日間MA,20日間MAなどです.
-
オシレーター選択: RSI,MACD,Williams %Rなどのオシレーターパラメータを設定する.
-
バイ/セールシグナル計算:カスタム関数は,移動平均値と振動子の値を計算するために使用されます.ゴールデンクロス (より長いMAを超越した短いMA) はバイシグナルを生成し,デスクロス (より長いMAを超越した短いMA) はセールシグナルを生成します.振動子は過買い/過売り状態を特定するのに役立ちます.
-
格付けシステム:各指標は,買い/売る信号の数値スコアを生成し,最終格付け指数は平均値によって計算される.0以上の格付けは買い信号,0以下の格付けは売る信号である.
-
トレード・シグナル: ロング/ショートに関する最終的なトレード・シグナルは,レーティング・インデックスが0以上または0以下である場合に基づいて生成されます.
この戦略は,信号の信頼性を向上させ,傾向逆転をより正確に識別するために複数の指標を組み合わせます.移動平均クロスオーバーは,誤った信号を避けるのに役立つテクニックをフォローする効果的なトレンドであり,振動器です. 格付けシステムは,明確な買い/売る信号も提供します.
利点
-
移動平均クロスオーバーと複数のオシレーターを組み合わせて,より信頼性の高い信号を表示し,偽信号を回避します
-
格付けシステムは,明確な買い/売るシグナルを提供します.
-
カスタム機能のモジュール式プログラミングはコード構造を改善する
-
より正確な時間枠を分析する
-
RSI長さ,MACD周期など,最適化されたパラメータ
-
調整可能なパラメータは,指標の調整に柔軟性を提供します.
危険 に 巻き込まれる
-
個々の株の業績は,市場全体の動向と異なる可能性があります.
-
高い取引頻度はコストと滑り込みリスクを増加させる
-
パラメータは,異なるストック特性のために継続的なテストと最適化が必要です.
-
引き上げと損失のリスクを伴う
リスクは以下によって軽減できます.
-
市場条件に基づくストック選択
-
保持期間を低取引頻度に調整する
-
ストック特異に基づいてパラメータを最適化
-
ストップ・ロスを使って損失を制御する
増進 の 機会
この戦略は,次の方法でさらに改善できます.
-
波動指数などの指標を追加して信号を強化する
-
機械学習を用いた自動パラメータ最適化
-
ストック/セクター選択フィルターを組み込む
-
定量的な採集と組み合わせる
-
アダプティブストップ・ロスト,トライリング・ストップ・ロストなどを使用します
-
不確実性を避けるため,市場全体的な状況を考慮する
-
実際の取引結果に基づく格付け重量の調整
概要すると,戦略は動向平均クロスオーバーと複数のオシレーターを統合して動向を効果的に識別する.しかし,継続的なテストとリスク管理が必要です.将来の改善はポートフォリオ選択,パラメータ最適化,ストップ損失などに焦点を当てることができます.
結論
この戦略は,振動器の確認とともに移動平均クロスオーバーを主要な信号として使用し,格付けシステムを通じて明確な購入/売却信号を生成する.トレンドと逆転を効果的に特定できるが,取引頻度とリスクを制御する必要がある.継続的なパラメータ最適化のための余地がある.この戦略には実用的な価値があり,改善の余地がある.
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("TV Signal", overlay=true, initial_capital = 500, currency = "USD")
// -------------------------------------- GLOBAL SELECTION --------------------------------------------- //
//res = input(defval="5" , title="resolution " , type=resolution)
res_num = input("240", title="Resolution (minutes)", options=["1", "5", "15", "60", "240"] )
res = res_num
src = close
// -----------------------------------MOVING AVERAGES SELECTION----------------------------------------- //
// EMAS input
ema10 = 10
ema20 = 20
ema30 = 30
ema50 = 50
ema100 = 100
ema200 = 200
// SMAS input
sma10 = 10
sma20 = 20
sma30 = 30
sma50 = 50
sma100 = 100
sma200 = 200
// Ichimoku - is not active in the calculation brought to you by TV TEAM for the lolz
// VWMA
vwma20 = 20
// Hull
hma9 = 9
// -----------------------------------OSCILLATORS SELECTION----------------------------------------- //
//RSI
rsi_len = input(14, minval=1, title="RSI Length")
//STOCH K
stoch_k = input(14, minval=1, title="STOCH K")
stoch_d = input(3, minval=1, title="STOCH D")
stoch_smooth = input(3, minval=1, title="STOCH Smooth")
//CCI
cci_len = input(20, minval=1, title="CCI Length")
//Momentum
momentum_len = input(10, minval=1, title="Momentum Length")
//MACD
macd_fast = input(12, title="MACD fast")
macd_slow = input(27, title="MACD slow")
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
//BBP
bbp_len = input(13, title="BBP EMA Length")
//William Percentage Range
wpr_length = input(14, minval=1, title="William Perc Range Length")
//Ultimate Oscillator
uo_length7 = input(7, minval=1, title="UO Length 7"), uo_length14 = input(14, minval=1, title="UO Length 14"), uo_length28 = input(28, minval=1, title="UO Length 28")
// -------------------------------------- FUNCTIONS - Moving Averages -------------------------------------- //
// Simple Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_sma_index(len, src, res) =>
sma_val = request.security(syminfo.tickerid, res, sma(src, len))
sma_index = if( sma_val > close )
-1
else
1
sma_index
// Exponential Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_ema_index(len, src, res) =>
ema_val = request.security(syminfo.tickerid, res, sma(src, len))
ema_index = if( ema_val > close )
-1
else
1
ema_index
// Hull Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_hull_index(len, src, res) =>
hull_val = request.security(syminfo.tickerid, res, wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len))))
hull_index = if( hull_val > close )
-1
else
1
hull_index
// VW Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_vwma_index(len, src, res) =>
vwma_val = request.security(syminfo.tickerid, res, vwma(src, len))
vwma_index = if( vwma_val > close )
-1
else
1
vwma_index
// -------------------------------------- FUNCTIONS - Oscillators -------------------------------------- //
// RSI indicator < lines that represent oversold conditions(70) and indicator values are rising = -1
// RSI indicator > lines that represent overbought conditions(30) and indicator values are falling = +1
calc_rsi_index(len, src, res) =>
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsi_res = request.security(syminfo.tickerid, res, rsi)
rsi_change = rsi_res - rsi_res[1]
rsi_index = 0
if( rsi_res > 70 and rsi_change < 0 )
rsi_index := -1
if( rsi_res < 30 and rsi_change > 0 )
rsi_index := 1
rsi_index
// STOCH indicator – main line < lower band (20) and main line crosses the signal line from bottom-up
// STOCH indicato – main line > upper band (80) and main line crosses the signal line from above-down
calc_stoch_index(len_k, len_d, smoothK, res) =>
stoch_k = sma(stoch(close, high, low, len_k), smoothK)
stoch_d = sma(stoch_k, len_d)
res_stoch_k = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_k)
res_stoch_d = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_d)
spread = (res_stoch_k/res_stoch_d -1)*100
stoch_index = 0
if( res_stoch_k > 80 and spread < 0 )
stoch_index := -1
if( res_stoch_k < 20 and spread > 0 )
stoch_index := 1
stoch_index
// CCI indicator – indicator < oversold level (-100) and reversed upwards
// CCI indicator – indicator > overbought level (100) and reversed downwards
calc_cci_index(len, src, res) =>
cci_ma = sma(src, len)
cci = (src - cci_ma) / (0.015 * dev(src, len))
cci_res = request.security(syminfo.tickerid, res, cci)
cci_change = cci_res - cci_res[1]
cci_index = 0
if( cci_res > 100 and cci_change > 0 )
cci_index := -1
if( cci_res < -100 and cci_change < 0 )
cci_index := 1
cci_index
//AWESOME OSCILLATOR – saucer and values are greater than 0 or zero line cross from bottom-up - BUY
//AWESOME OSCILLATOR – saucer and values are lower than 0 or zero line cross from above-down - SELL
calc_awesome_index(src, res) =>
ao = sma(hl2,5) - sma(hl2,34)
ao_res = request.security(syminfo.tickerid, res, ao)
ao_change = ao_res - ao_res[1]
ao_index = 0
if( ao_res > 0 and ao_change > 0 )
ao_index := 1
if( ao_res < 0 and ao_change < 0 )
ao_index := -1
ao_index
// Momentum indicator - indicator values are rising - BUY
// Momentum indicator - indicator values are falling - SELL
calc_momentum_index(len, src, res) =>
mom = src - src[len]
res_mom = request.security(syminfo.tickerid, res, mom)
mom_index = 0
if res_mom>= 0
mom_index := 1
if res_mom <= 0
mom_index := -1
mom_index
// MACD - main line values > signal line values - BUY
// MACD - main line values < signal line values - SELL
calc_macd_index(macd_fast, macd_slow, src, res) =>
macd = ema(src, macd_fast) - ema(src, macd_slow)
res_macd = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
macd_index = 0
if res_macd>= 0
macd_index := 1
if res_macd <= 0
macd_index := -1
macd_index
//STOCHRSI - main line < lower band (20) and main line crosses the signal line from bottom-up
//STOCHRSI - main line > upper band (80) and main line crosses the signal line from above-down
calc_stochrsi_index(len_rsi, len_stoch, smoothK, smoothD, src, res) =>
rsi = rsi(src, len_rsi)
stoch_k = sma(stoch(rsi, rsi, rsi, len_stoch), smoothK)
stoch_d = sma(stoch_k, smoothD)
res_stoch_k = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_k)
res_stoch_d = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_d)
spread = (res_stoch_k/res_stoch_d -1)*100
stochrsi_index = 0
if( res_stoch_k > 80 and spread < 0 )
stochrsi_index := -1
if( res_stoch_k < 20 and spread > 0 )
stochrsi_index := 1
stochrsi_index
//Williams % Range - line is above -20 and values are dropping - Overbough conditions - SELL
//Williams % Range - line is below -80 and values are rising - Oversold conditions - BUY
calc_wpr_index(len, src, res) =>
wpr_upper = highest(len)
wpr_lower = lowest(len)
wpr = 100 * (src - wpr_upper) / (wpr_upper - wpr_lower)
wpr_res = request.security(syminfo.tickerid, res, wpr)
wpr_change = wpr_res - wpr_res[1]
wpr_index = 0
if( wpr_res < -80 and wpr_change > 0 )
wpr_index := 1
if( wpr_res > -20 and wpr_change < 0 )
wpr_index := -1
wpr_index
//Ultimate Oscillator - line is above -20 and values are dropping - Overbough conditions - SELL
//Ultimate Oscillator - line is below -80 and values are rising - Oversold conditions - BUY
average(bp, tr_, length) => sum(bp, length) / sum(tr_, length)
calc_uo_index(len7, len14, len28, res) =>
high_ = max(high, close[1])
low_ = min(low, close[1])
bp = close - low_
tr_ = high_ - low_
avg7 = average(bp, tr_, len7)
avg14 = average(bp, tr_, len14)
avg28 = average(bp, tr_, len28)
uo = 100 * (4*avg7 + 2*avg14 + avg28)/7
uo_res = request.security(syminfo.tickerid, res, uo)
uo_index = 0
if uo_res >= 70
uo_index := 1
if uo_res <= 30
uo_index := -1
uo_index
//Average Directional Index - indicator > 20 and +DI line crossed -DI line from bottom-up
//Average Directional Index - indicator > 20 and +DI line crossed -DI line from above-down
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
adxHigh(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
plus
adxLow(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
minus
calc_adx_index(res) =>
sig = adx(dilen, adxlen) //ADX
sigHigh = adxHigh(dilen, adxlen) // DI+
sigLow = adxLow(dilen, adxlen) // DI-
res_sig = request.security(syminfo.tickerid, res, sig)
res_sigHigh = request.security(syminfo.tickerid, res, sigHigh)
res_sigLow = request.security(syminfo.tickerid, res, sigLow)
spread = (res_sigHigh/res_sigLow -1)*100
adx_index = 0
if res_sig >= 20 and spread > 0
adx_index := 1
if res_sig >= 20 and spread < 0
adx_index := -1
adx_index
//Bull Bear Power Index - bear power is below 0 and is weakening -> BUY
//Bull Bear Power Index - bull power is above 0 and is weakening -> SELL
calc_bbp_index(len, src, res ) =>
ema = ema(src, len)
bulls = high - ema
bears = low - ema
bulls_res = request.security(syminfo.tickerid, res, bulls)
bears_res = request.security(syminfo.tickerid, res, bears)
sum = bulls_res + bears_res
bbp_index = 0
if bears_res < 0 and bears_res > bears_res[1]
bbp_index := 1
if bulls_res > 0 and bulls_res < bulls_res[1]
bbp_index := -1
bbp_index
// --------------------------------MOVING AVERAGES CALCULATION------------------------------------- //
sma10_index = calc_sma_index(sma10, src, res)
sma20_index = calc_sma_index(sma20, src, res)
sma30_index = calc_sma_index(sma30, src, res)
sma50_index = calc_sma_index(sma50, src, res)
sma100_index = calc_sma_index(sma100, src, res)
sma200_index = calc_sma_index(sma200, src, res)
ema10_index = calc_ema_index(ema10, src, res)
ema20_index = calc_ema_index(ema20, src, res)
ema30_index = calc_ema_index(ema30, src, res)
ema50_index = calc_ema_index(ema50, src, res)
ema100_index = calc_ema_index(ema100, src, res)
ema200_index = calc_ema_index(ema200, src, res)
hull9_index = calc_ema_index(hma9, src, res)
vwma20_index = calc_ema_index(vwma20, src, res)
ichimoku_index = 0.0 //Ichimoku - is not active in the calculation brought to you by TV TEAM for the lolz
moving_averages_index = ( ema10_index + ema20_index + ema30_index + ema50_index + ema100_index + ema200_index +
sma10_index + sma20_index + sma30_index + sma50_index + sma100_index + sma200_index +
ichimoku_index + vwma20_index + hull9_index ) / 15
// -----------------------------------OSCILLATORS CALCULATION----------------------------------------- //
rsi_index = calc_rsi_index(rsi_len, src, res)
stoch_index = calc_stoch_index(stoch_k, stoch_d, stoch_smooth, res)
cci_index = calc_cci_index(cci_len, src, res)
ao_index = calc_awesome_index(src, res)
mom_index = calc_momentum_index(momentum_len, src, res)
macd_index = calc_macd_index(macd_fast, macd_slow, src, res)
stochrsi_index = calc_stochrsi_index(rsi_len, stoch_k, stoch_d, stoch_smooth, src, res)
wpr_index = calc_wpr_index(wpr_length, src, res)
uo_index = calc_uo_index(uo_length7, uo_length14, uo_length28, res)
adx_index = calc_adx_index(res)
bbp_index = calc_bbp_index(bbp_len , src, res)
oscillators_index = ( rsi_index + stoch_index + adx_index + cci_index + stochrsi_index + ao_index + mom_index + macd_index + wpr_index + uo_index + bbp_index ) / 11
rating_index = ( moving_averages_index + oscillators_index ) / 2
plot(moving_averages_index, color=green, linewidth = 1, title="Moving Averages Rating",transp = 70)
plot(oscillators_index , color=blue, linewidth = 1, title="Oscillators Rating",transp = 70)
plot(rating_index , color=orange, linewidth = 2, title="Rating")
strongbuy = hline(1, "Strong Buy" , color=silver )
buy = hline(0.5, "Strong Buy" , color=green )
normal = hline(0, "Buy/Sell" , color=silver )
sell = hline(-0.5,"Strong Sell", color=red )
strongsell = hline(-1, "Strong Sell", color=silver )
fill(strongbuy,buy, color=green, transp=90)
fill(buy,normal, color=#b2ffb2, transp=90)
fill(sell,normal, color=#F08080, transp=90)
fill(strongsell,sell, color=red, transp=90)
longCondition = rating_index > 0
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = rating_index < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
もっと
- 複数のタイムフレームストーカスティック・クロスオーバー戦略
- 移動平均追跡取引戦略
- SMAがRSIを横切る ゴールデンクロス デスクロス 取引戦略
- スーパートレンド戦略に従うこと
- トレンド逆転波動性組み合わせ戦略
- 漸進的な利益戦略
- 二重ポジションの突破戦略
- トレンド 買って 落とし 売って ピーク 戦略
- 移動平均のクロスオーバーとMACDの組み合わせ戦略
- 戦略をフォローするモメンタム移動平均クロスオーバートレンド
- 2つの移動平均のターニングポイント戦略
- 急速なRSI突破戦略
- 移動平均追跡ストップ損失戦略
- 多要素量的な取引戦略
- 動向平均のクロスオーバーに基づく戦略をフォローする傾向
- ノロの価格チャネル戦略 v1.1
- 2つの移動平均逆転戦略
- トリプル パターン オシレーション 取引戦略
- トレンド逆転システム
- チャンネルブレイク SMA戦略