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EMAの平均値回帰取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月26日15時53分50秒
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EMA均值回归交易策略

概要

EMA均等値回帰取引戦略は,価格が均等線から離れている程度に基づいて,開場と停場操作を行う取引戦略である.これは,EMA均等線から現在の価格までの百分比差を開場信号として使用し,ストップ損失追跡を使用してポジションを管理する.

戦略の原理

この戦略は,EMAを均線指標として使用し,現在の価格とEMAの百分比差を計算する.価格がEMAから十分な距離 (默示9%) にあるとき,多くの取引を開く.価格がEMAに十分な距離 (默示1%) にあるとき,平衡する.開いた後に,稼動停止損失を使用して利益をロックし,利益が増加するにつれて徐々に高損失ラインを調整する.

具体的には,戦略には以下の要素が含まれる.

計算 EMA 均線.周期 (デフォルト200),データソース (閉盘価格),計算方法 (EMA,SMA,RMA,WMA) を設定できます.
現在の価格とEMAの割合差を計算する. 負の処理に注意する.
格差比による開場. 余剰開場前値が9% (配置可能),空き開場前値が9% (配置可能).
梯子の配置をサポートする.梯子の梯子数と梯子各階位を設定できます.
取引開始後ストップ損失を追跡する. ストップ損失を開始する値 (デフォルト利益1%) と追跡幅 (デフォルト1%) を設定できます.
差の比率による平衡.多仓平衡の値が1% (配置可能),空仓同等である.
未完了取引撤回. 価格がEMAに近づくときに,未完了注文は撤回される.
ストップダメージの割合を設定できます.
リアルタイム取引もサポートしています.

優位性分析

この戦略には以下のような利点があります.

均線回帰の概念を利用し,価格が均線から離れているときに取引を開始し,回帰時に平衡し,トレンド取引理論に準拠する.
オープン・ストップ・損失・平衡のパラメータを細かく配置し,異なる市場環境に適応することができる.
梯形式開設は,積み重ねによって積み上げられ,単筆コストを削減します.
運用停止損失は,利益をロックし,リスクを管理します.
空間を最大化し,均線パラメータや開場平衡差を異なる状況に合わせて調整できます.
主要なプログラミング言語Pine Scriptをサポートし,TradingViewで直接使用できます.
グラフの直感的な表示は,観察と分析に便利です.

リスク分析

この戦略には,次のリスクもあります:

復習データ適合リスク.パラメータ最適化は,復習データの過度に適合し,実盤効果は疑わしい.
均線不動のリスク. 価格が長期的に均線から大きく外れ,戻れない可能性がある.
ストップダースはリスクを追いかける.市場が激しく,ストップダースが破られる可能性がある.
取引は頻繁に行われ,取引費用は高くなります.
長期観察周期が必要で,緊急事態の影響は大きい.

リスク管理について

安定したパラメータを確保するために,複数のパラメータを調整する.
合理的に配置された均線周期,短すぎたり長すぎたりしない.
停止幅を適度に放宽して,閉じ込みを防止します.
取引の頻度を減らすために,適正に取引条件を緩和する.
緊急事態への適応力を高めるための指標をさらに多く組み合わせる.

優化方向

この戦略は,以下の点において最適化できます.

取引量,ブリンダー,RSIなどの指標をフィルタリング条件を増やし,偽信号を減らす.
複合平均線,例えば二重EMAシステム,を増加させ,順調な取引の確率を向上させる.
ストップ損失を調整するストップ損失,チェンデリア出口などのストップ損失戦略を最適化することで,リスクはさらに制限される.
自動パラメータ最適化機能が追加され,自動的に最適なパラメータ組み合わせを探します.
機械学習の予測を増やし,価格が均線から離れる確率を判断するのに役立ちます.
昼間取引や前日取引の情報を利用して,時間軸取引を考慮してください.
株式池を統合し,自動で株を選んで取引し,戦略容量を拡大する.

概要

EMA均線回帰戦略は,価格均線回帰の特徴に基づいたトレンド追跡戦略である.これは均線の統計的特性を合理的に利用してトレンド転換を判断し,ストップ損失でリスクを制御する.従来の均線取引戦略と比較して,動的ストップ損失を追跡することに重点を置く.この戦略は,トレンド追跡戦略の組み合わせを豊かにすることができるが,回転テストの最適化問題と取引頻度管理に注意を払う必要がある.停止損失のメカニズムを継続的に最適化したり,開場品質を向上させたりすれば,実際はより良い効果をもたらす可能性がある.

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jordanfray

//@version=5
strategy(title="EMA Mean Reversion Strategy", overlay=true, max_bars_back=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, backtest_fill_limits_assumption=2)


// Indenting Classs
indent_1 = " "
indent_2 = "  "
indent_3 = "   "
indent_4 = "    "


// Tooltips
longEntryToolTip = "When the percentage that the price is away from the selected EMA reaches this point, a long postion will open."
shortEntryToolTip = "When the percentage that the price is away from the selected EMA reaches this point, a short postion will open."
closeEntryToolTip = "When the percentage that the price is away from the selected EMA reaches this point, open postion will close."
ladderInToolTip = "Enable this to use the laddering settings below."
cancelEntryToolTip = "When the percentage that the price is away from the selected EMA reaches this point, any unfilled entries will be canceled."

// Group Titles
group_one_title = "EMA Settings"
group_two_title = "Entry Settings"


// Colors
blue = color.new(#00A5FF,0)
lightBlue = color.new(#00A5FF,90)
green = color.new(#2DBD85,0)
gray_80 =  color.new(#7F7F7F,80)
gray_60 =  color.new(#7F7F7F,60)
gray_40 =  color.new(#7F7F7F,40)
white = color.new(#ffffff,0)
red = color.new(#E02A4A,0)
transparent = color.new(#000000,100)


// Strategy Settings
EMAtimeframe = input.timeframe(defval="", title="Timeframe", group=group_one_title)
EMAlength = input.int(defval=200, minval=1, title="Length", group=group_one_title)
EMAtype = input.string(defval="EMA", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"], title="Type", group=group_one_title)
EMAsource = input.source(defval=close, title="Source", group=group_one_title)

openLongEntryAbove = input.float(defval=9, title="Long Position Entry Trigger", tooltip=longEntryToolTip, group=group_two_title)
openEntryEntryAbove = input.float(defval=9, title="Short Position Entry Trigger", tooltip=shortEntryToolTip, group=group_two_title)
closeEntryBelow = input.float(defval=1.0, title="Close Position Trigger", tooltip=closeEntryToolTip, group=group_two_title)
cancelEntryBelow = input.float(defval=4, title="Cancel Unfilled Entries Trigger", tooltip=cancelEntryToolTip, group=group_two_title)

enableLaddering = input.bool(defval=true, title="Ladder Into Positions", tooltip=ladderInToolTip, group=group_two_title)
ladderRungs = input.int(defval=4, minval=2, maxval=4, step=1, title=indent_4+"Ladder Rungs", group=group_two_title)
ladderStep = input.float(defval=.5, title=indent_4+"Ladder Step (%)", step=.1, group=group_two_title)/100
stop_loss_val = input.float(defval=4.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1, group=group_two_title)/100
start_trailing_after = input.float(defval=1, title="Start Trailing After (%)", step=0.1, group=group_two_title)/100
trail_behind = input.float(defval=1, title="Trail Behind (%)", step=0.1, group=group_two_title)/100

// Calculate trailing stop values
long_start_trailing_val = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price * start_trailing_after)
long_trail_behind_val = close - (strategy.position_avg_price * trail_behind)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1.0 - stop_loss_val)
short_start_trailing_val = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * start_trailing_after)
short_trail_behind_val = close + (strategy.position_avg_price * trail_behind)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_val)


// Calulate EMA
EMA = switch EMAtype
    "EMA" => ta.ema(EMAsource, EMAlength)
    "SMA" => ta.sma(EMAsource, EMAlength)
    "RMA" => ta.rma(EMAsource, EMAlength)
    "WMA" => ta.wma(EMAsource, EMAlength)
    => na
EMA_ = EMAtimeframe == timeframe.period ? EMA : request.security(syminfo.ticker, EMAtimeframe, EMA[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)
plot(EMA_, title="EMA", linewidth=2, color=blue, editable=true)

EMA_cloud_upper_band_val = EMA_ + (EMA_ * openLongEntryAbove/100)
EMA_cloud_lower_band_val = EMA_ - (EMA_ * openLongEntryAbove/100)
EMA_cloud_upper_band = plot(EMA_cloud_upper_band_val, title="EMA Cloud Upper Band", color=blue)
EMA_cloud_lower_band = plot(EMA_cloud_lower_band_val, title="EMA Cloud Upper Band", color=blue)
fill(EMA_cloud_upper_band, EMA_cloud_lower_band, editable=false, color=lightBlue)

distance_from_EMA = ((close - EMA_)/close)*100
if distance_from_EMA < 0
    distance_from_EMA := distance_from_EMA * -1

// Calulate Ladder Entries
long_ladder_1_limit_price = close - (close * 1 * ladderStep)
long_ladder_2_limit_price = close - (close * 2 * ladderStep)
long_ladder_3_limit_price = close - (close * 3 * ladderStep)
long_ladder_4_limit_price = close - (close * 4 * ladderStep)

short_ladder_1_limit_price = close + (close * 1 * ladderStep)
short_ladder_2_limit_price = close + (close * 2 * ladderStep)
short_ladder_3_limit_price = close + (close * 3 * ladderStep)
short_ladder_4_limit_price = close + (close * 4 * ladderStep)

var position_qty = strategy.equity/close
if enableLaddering
    position_qty := (strategy.equity/close) / ladderRungs
else
    position_qty := strategy.equity/close
    
plot(position_qty, color=white)
//plot(strategy.equity, color=green)

// Entry Conditions
currently_in_a_postion = strategy.position_size != 0
currently_in_a_long_postion = strategy.position_size > 0
currently_in_a_short_postion = strategy.position_size < 0
average_price = strategy.position_avg_price

bars_since_entry = currently_in_a_postion ? bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1) + 1 : 5
long_run_up = ta.highest(high, bar_index == 0 ? 5000: bars_since_entry)
long_run_up_line = plot(long_run_up, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? green : transparent)
start_trailing_long_entry = currently_in_a_long_postion and long_run_up > long_start_trailing_val
long_trailing_stop = start_trailing_long_entry ? long_run_up - (long_run_up * trail_behind) : long_stop_loss
long_trailing_stop_line = plot(long_trailing_stop, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? long_trailing_stop > strategy.position_avg_price ? green : red : transparent)

short_run_up = ta.lowest(low, bar_index == 0 ? 5000: bars_since_entry)
short_run_up_line = plot(short_run_up, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? green : transparent)
start_trailing_short_entry = currently_in_a_short_postion and short_run_up < short_start_trailing_val
short_trailing_stop = start_trailing_short_entry ? short_run_up + (short_run_up * trail_behind) : short_stop_loss
short_trailing_stop_line = plot(short_trailing_stop, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? short_trailing_stop < strategy.position_avg_price ? green : red : transparent)

long_conditions_met = distance_from_EMA > openLongEntryAbove and close < EMA_ and not currently_in_a_postion
short_conditions_met = distance_from_EMA > openEntryEntryAbove and close > EMA_ and not currently_in_a_postion
close_long_entries = distance_from_EMA <= closeEntryBelow or close <= long_trailing_stop
close_short_entries = distance_from_EMA <= closeEntryBelow or close >= short_trailing_stop
cancel_entries = distance_from_EMA <= cancelEntryBelow

plotshape(long_conditions_met ? close : na, style=shape.diamond, title="Long Conditions Met" )
plotshape(short_conditions_met ? close : na, style=shape.diamond, title="Short Conditions Met" )
plot(average_price,style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_postion ? blue : transparent)

// Long Entry
if enableLaddering
    if ladderRungs == 2
        strategy.entry(id="Long Ladder 1", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_1_limit_price, when=long_conditions_met)
        strategy.entry(id="Long Ladder 2", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_2_limit_price, when=long_conditions_met)
    else if ladderRungs == 3
        strategy.entry(id="Long Ladder 1", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_1_limit_price, when=long_conditions_met)
        strategy.entry(id="Long Ladder 2", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_2_limit_price, when=long_conditions_met)
        strategy.entry(id="Long Ladder 3", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_3_limit_price, when=long_conditions_met)
    else if ladderRungs == 4
        strategy.entry(id="Long Ladder 1", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_1_limit_price, when=long_conditions_met)
        strategy.entry(id="Long Ladder 2", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_2_limit_price, when=long_conditions_met)
        strategy.entry(id="Long Ladder 3", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_3_limit_price, when=long_conditions_met)
        strategy.entry(id="Long Ladder 4", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_4_limit_price, when=long_conditions_met)
    
    strategy.exit(id="Close Long Ladder 1", from_entry="Long Ladder 1", stop=long_trailing_stop, limit=long_trailing_stop, when=close_long_entries)
    strategy.exit(id="Close Long Ladder 2", from_entry="Long Ladder 2", stop=long_trailing_stop, limit=long_trailing_stop, when=close_long_entries)
    strategy.exit(id="Close Long Ladder 3", from_entry="Long Ladder 3", stop=long_trailing_stop, limit=long_trailing_stop, when=close_long_entries)
    strategy.exit(id="Close Long Ladder 4", from_entry="Long Ladder 4", stop=long_trailing_stop, limit=long_trailing_stop, when=close_long_entries)
    
    strategy.cancel(id="Long Ladder 1", when=cancel_entries)
    strategy.cancel(id="Long Ladder 2", when=cancel_entries)
    strategy.cancel(id="Long Ladder 3", when=cancel_entries)
    strategy.cancel(id="Long Ladder 4", when=cancel_entries)
else
    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, qty=100, when=long_conditions_met)
    strategy.exit(id="Close Long", from_entry="Long", stop=long_stop_loss, limit=EMA_, when=close_long_entries)
    strategy.cancel(id="Long", when=cancel_entries)

// Short Entry
if enableLaddering
    if ladderRungs == 2
        strategy.entry(id="Short Ladder 1", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_1_limit_price, when=short_conditions_met)
        strategy.entry(id="Short Ladder 2", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_2_limit_price, when=short_conditions_met)
    else if ladderRungs == 3
        strategy.entry(id="Short Ladder 1", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_1_limit_price, when=short_conditions_met)
        strategy.entry(id="Short Ladder 2", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_2_limit_price, when=short_conditions_met)
        strategy.entry(id="Short Ladder 3", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_3_limit_price, when=short_conditions_met)
    else if ladderRungs == 4
        strategy.entry(id="Short Ladder 1", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_1_limit_price, when=short_conditions_met)
        strategy.entry(id="Short Ladder 2", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_2_limit_price, when=short_conditions_met)
        strategy.entry(id="Short Ladder 3", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_3_limit_price, when=short_conditions_met)
        strategy.entry(id="Short Ladder 4", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_4_limit_price, when=short_conditions_met)
    
    strategy.exit(id="Close Short Ladder 1", from_entry="Short Ladder 1", stop=short_trailing_stop, limit=EMA_, when=close_short_entries)
    strategy.exit(id="Close Short Ladder 2", from_entry="Short Ladder 2", stop=short_trailing_stop, limit=EMA_, when=close_short_entries)
    strategy.exit(id="Close Short Ladder 3", from_entry="Short Ladder 3", stop=short_trailing_stop, limit=EMA_, when=close_short_entries)
    strategy.exit(id="Close Short Ladder 4", from_entry="Short Ladder 4", stop=short_trailing_stop, limit=EMA_, when=close_short_entries)
    
    strategy.cancel(id="Short Ladder 1", when=cancel_entries)
    strategy.cancel(id="Short Ladder 2", when=cancel_entries)
    strategy.cancel(id="Short Ladder 3", when=cancel_entries)
    strategy.cancel(id="Short Ladder 4", when=cancel_entries)
else
    strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short, when=short_conditions_met)
    strategy.exit(id="Close Short", from_entry="Short", limit=EMA_, when=close_short_entries)
    strategy.cancel(id="Short", when=cancel_entries)

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