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イチモクバランス戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月30日 14:45:40
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概要

イチモク均衡戦略は,イチモク指標をベースに,移動平均システムを組み合わせて取引信号を生成する.価格の方向性とトレンドを決定するために,テンカン,キジュン,センコウ線を利用し,買い売り信号を生成する.

戦略の論理

この戦略は,テンカン線とキジュン線を計算するために,ミドルドンチアン関数を使用する.テンカン線は,過去9バーの最高価格と最低価格の平均を計算し,短期均衡価格を表す.キジュン線は,過去26バーの最高価格と最低価格の平均を計算し,中期均衡価格を表す.

センコウA線は過去52バーにおける最高値と最低値の平均を計算し,その後26バーを前進し,長期間の将来のリードを表す.センコウB線は,現在の値の中間点を表すテンカンとキジュン線の平均を計算する.

この戦略は,閉じる価格とセンコウA線とセンコウB線の関係によって,価格の相対的な強さを判断する.センコウA線上の閉じる価格のブレイクは購入信号であり,センコウB線下のブレイクは販売信号である.

pos変数は現在の位置方向を追跡する. possig変数は逆入力パラメータに基づいて信号方向を調整する.最後に,posとpossigの値に応じて入力と出口が決定される.

利点分析

異なるパラメータ長さの移動平均値の 2 つのセットを使用して,異なるタイムフレームにおけるトレンド変化を把握します.
センコウA線は長期的傾向の変化を事前に反映し,センコウB線は現在の中間点シフトを把握し,リードシステムを形成する.
雲の境界の価格ブレイクによって重要なトレンド逆転点を特定します.
トレンドとレンジング市場に適用できます.逆パラメータは,長/短切りに迅速に適応できます.
雲の歪み映像は偽の突破をフィルターで検出する

リスク分析

長期・短期移動平均が交差する時潜在的な誤った信号です
価格が統合期間中に雲の境界周りに波動するときに頻繁にポジションを開設する.
雲の歪みによる失敗した脱出リスク
トレンド市場での高い購入と低い販売を追いかける.
逆転は注意と主要な傾向の考慮が必要です

移動平均の組み合わせを調整し,フィルターを追加することで,不必要な取引頻度を削減し,罠にはまらないようにすることができます.

オプティマイゼーションの方向性

最適な平衡点を見つけるために移動平均の組み合わせを最適化します
音量フィルターを追加して低音量偽ブレイクを避ける
追加的な確認のために他の指標,例えばMACD,KDJなどを含める.
入力のタイミングを最適化します.例えば,雲の突破後にほぼ同じ突破が必要になります.
ストップ・ロスの方法を最適化します.例えば,ストップを遅らせたり,ストップを段階的にやったりなどです.
主要な動向に基づいて逆取引規則を最適化する.

結論

イチモクバランス戦略は,ユニークなトレンド逆転の識別のために移動平均取引とクラウド分析の強みを組み合わせます.トレンドとレンジング市場にとってシンプルで実用的で,さまざまな楽器と取引スタイルのための最適化によって適応できます.しかし,偽のブレイクアウトリスクは残っています.したがって主要なトレンド分析は方向性を決定する鍵です.継続的な最適化により,組織的な戦略として安定したリターンを生み出すことができます.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 26/09/2018
//  Ichimoku Strategy
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
middleDonchian(Length) =>
    lower = lowest(Length)
    upper = highest(Length)
    avg(upper, lower)

strategy(title="Ichimoku2c Backtest", shorttitle="Ichimoku2c", overlay = true)
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun =  middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
A = plot(SenkouA[displacement], color=purple, title="SenkouA")
B = plot(SenkouB, color=green, title="SenkouB")
pos = iff(close < SenkouA[displacement], -1,
       iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
fill(A, B, color=green)

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