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エラーズの主要指標取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年10月31日 14:13:30
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概要

この戦略は,技術分析のマスターであるジョン・エーラーズのアイデアに基づい,エーラーズのリードインディケーターを使用して,価格の歴史的サイクルを判断し,買取・売却シグナルを生成する.この戦略は,デトレンド合成価格とエーラーズリードインディケーターを組み合わせ,インディケーターラインがデトレンド合成価格を横切ると取引信号を生成する.

戦略原則

この戦略では,まず,第3順位バターワースフィルターの値を第2順位バターワースフィルターから減算して得られた,実質価格データの支配的なサイクルと相関する関数を計算する.

その後,デトレンド合成価格自体にデトレンド合成価格の単純な移動平均を引いて得られたエラーズ・リードインジケーター (ELI) を計算し,周期的転換点の先行指示を与えることができます.

最後に,ELI線がDSPを横切ると,買い・売るシグナルが生成される.ELIがDSPを横切ると,買い・売るシグナルが生成される.ELIがDSPを横切ると,売るシグナルが生成される.

利点分析

この戦略の最大の利点は,価格動向のターニングポイントを事前に判断するためにエラーズ・リードインディケーターを使用することです.価格が逆転し始める前にポジションを入力して,より大きな利益の可能性を把握できます.

さらに,トレードシグナル生成の値引き価格を組み合わせることで,価格に関する無関係な低周波情報がフィルタリングされ,短期的な市場騒音に打たれずに価格の周期的なパターンに戦略がより焦点を当てる.

リスクと最適化

この戦略の主なリスクは,ELIが信号を誤って識別し,早期に入力と損失をもたらす可能性である.これは,指標の感度を精密に調整するために指標パラメータを調整することによって最適化することができる.

この戦略は,明らかな周期的なパターンを持つ製品にのみ適用されるので,価格変動が混沌とした製品では効果が低いことに注意してください.この戦略を使用する前に,製品の周期性を適切に評価することをお勧めします.

リスクは,他の指標でシグナルを確認したり,ポジションサイズやストップロスの戦略を調整したりして管理することができます.例えば,ストップロスのオーダーを設定したり,ポジションサイズを減らすなど.

概要

この戦略は,エーラーズ・リードインディケーターを使用して価格の周期性を特定し,新しいサイクルが始まる前に早期にポジションを入力し,それを典型的なトレンドフォロー戦略にする.これは明確な周期性のある製品には非常に効果的です.しかし,誤った信号の特定のリスクも伴います.パラメータチューニングとリスク管理による最適化は,戦略をより堅牢にすることができます.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")

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リスク と 最適化

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