戦略をフォローする2つのATRチャンネルトレンド
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月1日11時40分07秒タグ:
概要
ツープルATRチャネルトレンドフォロー戦略は,トレンドが確立された後にトレンドをフォローするために移動平均値,ATRチャネルおよび複数の技術指標を組み合わせるトレンド追跡戦略です.
機能 する 方法
この戦略は,トレンド方向を決定するための主要な移動平均指標としてキジュン線を使用しています.また,価格活動範囲を制限するためにATRチャネルを組み込みます.価格が上部帯に近いときに長くは行われず,価格が下部帯に近いときに短く行われず,新しい高値を追いかけて低値を売らないようにします.
キジュン線が上向きクロスオーバーを持つとき,購入信号が生成される. 下向きクロスオーバーが起こる場合,販売信号がトリガーされる. 偽信号をフィルタリングするために,戦略はAroon,RSI,MACDおよびPSARを含む複数の技術指標を確認するために使用する. すべての確認条件を満たしたときにのみ購入または販売信号がトリガーされる.
ストップ・ロスは0.5ATRで,トレード・ロスは0.5%で設定されます.価格が再び反対方向にキジュン線を横切ると,ポジションは直ちに閉鎖されます.
利点
- トレンドを決定するためにキジュン線を使用すると,範囲に限定された市場によって鞭打ちされるのを避けます
- ATRチャンネルは,よりよいリスク管理のために価格活動を制限する
- 複数の確認は 誤った信号を大幅に減少させます
- リスクを管理する際に,ストップ・ロスのロックと収益のロックを利益に組み込む
リスク
- 複数の確認からの遅れた信号,おそらく初期のトレンド動きが欠けている
- 小規模ストップ損失は頻繁に停止される可能性があります.
- 悪いキジュンとATRパラメータは,多くの間違った信号を生成することができます
- パラメータ最適化と曲線フィッティングに依存することは,ライブ取引ではうまく機能しない可能性があります.
改善 の 機会
- イチモク雲のようなより高度なトレンドインジケーターをテストします
- ストップ・ロスを最適化し,より良いリスク・リターン比率を得るため,利益ポイントを取ります.
- 異なる市場のための最適なパラメータを見つける
- 市場状況に基づいてパラメータのダイナミックな調整を追加
- 確認指標の異なる組み合わせを試験する
- 戦略の堅牢性を確保するために継続的に最適化
結論
ツイン・ATRチャネルトレンドフォロー戦略は,動向平均値,ATRチャネル,および複数の技術指標を組み合わせて,一度確立されたトレンドの方向に取引する.単一指標戦略と比較して,信号品質と勝利率を大幅に改善することができる.ストップ・ロストと利益を得るメカニズムもリスクを制御する.パラメータ最適化と組み合わせテストを通じて,この戦略は安定した利益を達成する可能性がある.しかし,歴史的データへの依存は懸念であり,ライブパフォーマンスはさらなる検証を必要とする.継続的な最適化は強度を確保するための鍵である.
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-27 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="NoNonsense Forex", overlay=true, default_qty_value=100000, initial_capital=100)
//////////////////////
////// BASELINE //////
//////////////////////
ma_slow_type = input(title="Baseline Type", type=input.string, defval="Kijun", options=["ALMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMA", "SMMA", "HMA", "LSMA", "Kijun", "McGinley"])
ma_slow_src = close //input(title="MA Source", type=input.source, defval=close)
ma_slow_len = input(title="Baseline Length", type=input.integer, defval=20)
ma_slow_len_fast = input(title="Baseline Length Fast", type=input.integer, defval=12)
lsma_offset = input(defval=0, title="* Least Squares (LSMA) Only - Offset Value", minval=0)
alma_offset = input(defval=0.85, title="* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Offset Value", minval=0, step=0.01)
alma_sigma = input(defval=6, title="* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Sigma Value", minval=0)
ma(type, src, len) =>
float result = 0
if type=="SMA" // Simple
result := sma(src, len)
if type=="EMA" // Exponential
result := ema(src, len)
if type=="DEMA" // Double Exponential
e = ema(src, len)
result := 2 * e - ema(e, len)
if type=="TEMA" // Triple Exponential
e = ema(src, len)
result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
if type=="WMA" // Weighted
result := wma(src, len)
if type=="VWMA" // Volume Weighted
result := vwma(src, len)
if type=="SMMA" // Smoothed
w = wma(src, len)
result := na(w[1]) ? sma(src, len) : (w[1] * (len - 1) + src) / len
if type=="HMA" // Hull
result := wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len)))
if type=="LSMA" // Least Squares
result := linreg(src, len, lsma_offset)
if type=="ALMA" // Arnaud Legoux
result := alma(src, len, alma_offset, alma_sigma)
if type=="Kijun" //Kijun-sen
kijun = avg(lowest(len), highest(len))
result :=kijun
if type=="McGinley"
mg = 0.0
mg := na(mg[1]) ? ema(src, len) : mg[1] + (src - mg[1]) / (len * pow(src/mg[1], 4))
result :=mg
result
baseline = ma(ma_slow_type, ma_slow_src, ma_slow_len)
plot(baseline, title='Baseline', color=rising(baseline,1) ? color.green : falling(baseline,1) ? color.maroon : na, linewidth=3)
//////////////////
////// ATR ///////
//////////////////
atrlength=input(14, title="ATR Length")
one_atr=rma(tr(true), atrlength)
upper_atr_band=baseline+one_atr
lower_atr_band=baseline-one_atr
plot(upper_atr_band, color=color.gray, style=plot.style_areabr, transp=95, histbase=50000, title='ATR Cave')
plot(lower_atr_band, color=color.gray, style=plot.style_areabr, transp=95, histbase=0, title='ATR Cave')
plot(upper_atr_band, color=close>upper_atr_band ? color.fuchsia : na, style=plot.style_line, linewidth=5, transp=50, title='Close above ATR cave')
plot(lower_atr_band, color=close<lower_atr_band ? color.fuchsia : na, style=plot.style_line, linewidth=5, transp=50, title='Close below ATR cave')
donttradeoutside_atrcave=input(true)
too_high = close>upper_atr_band and donttradeoutside_atrcave
too_low = close<lower_atr_band and donttradeoutside_atrcave
////////////////////////////
////// CONFIRMATION 1 ////// the trigger actually
////////////////////////////
lenaroon = input(8, minval=1, title="Length Aroon")
c1upper = 100 * (highestbars(high, lenaroon+1) + lenaroon)/lenaroon
c1lower = 100 * (lowestbars(low, lenaroon+1) + lenaroon)/lenaroon
c1CrossUp=crossover(c1upper,c1lower)
c1CrossDown=crossunder(c1upper,c1lower)
////////////////////////////////
////// CONFIRMATION: MACD //////
////////////////////////////////
dont_use_macd=input(false)
macd_fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=13)
macd_slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
macd_signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
macd_fast_ma = ema(close, macd_fast_length)
macd_slow_ma = ema(close, macd_slow_length)
macd = macd_fast_ma - macd_slow_ma
macd_signal = ema(macd, macd_signal_length)
macd_hist = macd - macd_signal
macdLong=macd_hist>0 or dont_use_macd
macdShort=macd_hist<0 or dont_use_macd
/////////////////////////////
///// CONFIRMATION: RSI /////
/////////////////////////////
dont_use_rsi=input(false)
lenrsi = input(14, minval=1, title="RSI Length") //14
up = rma(max(change(close), 0), lenrsi)
down = rma(-min(change(close), 0), lenrsi)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiLong=rsi>50 or dont_use_rsi
rsiShort=rsi<50 or dont_use_rsi
//////////////////////////////
///// CONFIRMATION: PSAR /////
//////////////////////////////
dont_use_psar=input(false)
psar_start = input(0.03, step=0.01)
psar_increment = input(0.018, step=0.001)
psar_maximum = input(0.11, step=0.01) //default 0.08
psar = sar(psar_start, psar_increment, psar_maximum)
plot(psar, style=plot.style_cross, color=color.blue, title='PSAR')
psarLong=close>psar or dont_use_psar
psarShort=close<psar or dont_use_psar
/////////////////////////
///// CONFIRMATIONS /////
/////////////////////////
Long_Confirmations=psarLong and rsiLong and macdLong
Short_Confirmations=psarShort and rsiShort and macdShort
GoLong=c1CrossUp and Long_Confirmations and not too_high
GoShort=c1CrossDown and Short_Confirmations and not too_low
////////////////////
///// STRATEGY /////
////////////////////
use_exit=input(false)
KillLong=c1CrossDown and use_exit
KillShort=c1CrossUp and use_exit
SL=input(0.5, step=0.1)/syminfo.mintick
TP=input(0.005, step=0.001)/syminfo.mintick
strategy.entry("nnL", strategy.long, when = GoLong)
strategy.entry("nnS", strategy.short, when = GoShort)
strategy.exit("XL-nn", from_entry = "nnL", loss = SL, profit=TP)
strategy.exit("XS-nn", from_entry = "nnS", loss = SL, profit=TP)
strategy.close("nnL", when = KillLong)
strategy.close("nnS", when = KillShort)
もっと
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