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量子取引における取引の転換点を特定するための多指標戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月2日14時09分34秒
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概要

この戦略は,EMA,VWAP,MACD,ボリンジャー帯,シャフトレンドサイクルを含む5つの主要指標を統合し,価格が一定の範囲内で逆転するインフレクションポイントを特定し,買い・売るシグナルを生成する.この戦略の利点は,間違ったシグナルを削減し,収益性を向上させるために異なる市場状況に基づいて異なる指標を組み合わせる柔軟性である.しかし,シグナル識別が遅れており,パラメータの適切な調整ができないリスクもあります.全体として,この戦略は明確な論理流と強力な実用的な価値を持っています.

戦略の論理

EMAは全体的なトレンド方向を判断し,トレンドと共に購入するだけ
VWAPは機関資金流を判断し,機関が購入しているときにのみ購入します
MACDは短期トレンドとインパルス変化を判断します. MACDラインクロスオーバー信号ラインは買い/売る信号です.
ボリンジャー・バンドは過買い・過売りの判断で,価格が帯を突破すると買い/売る信号が表示されます.
シャフ・トレンド・サイクルは,短期間の範囲構造を評価し,高い/低い値を超えると,買い/売る信号を示唆する.
すべての 5 つの指標が信号に同意したとき,購入/販売の注文を送信します.
資本管理を最適化するためにストップ・ロスを設定し,利益を取ります

利点

複数のインディケーターコンボで偽信号を低減する

EMA,VWAP,MACD,BB,STCなどの指標の組み合わせを使用することで,クロスバリダーションにより,個々の指標から誤った信号を排除し,信頼性を高めることができます.

調整可能な指標

インディケーターをオン/オフする機能により,異なる製品や市場環境の理想的なインディケーターを組み合わせることができ,適応性が向上します.

資本管理の最適化

ストップ・ロスト・アンド・テイク・プロフィートは,単一の取引損失を制限し,利益を固定し,より良い資本管理を可能にします.

明確な戦略の論理

簡単な直感的な指標と詳細なコードのコメントは,全体的な戦略の論理を理解し,変更しやすくします.

強力な実用性

適正な調節で広く使用されている指標は広範な最適化なしですぐに適切な結果を持つライブ取引を可能にします

リスク

遅延信号の識別リスク

EMAやMACDなどで価格変動を特定するのに遅れがあり最適なエントリータイミングが欠けている可能性があります

パラメータの調整が不適切であるリスク

悪い指標のパラメータは過剰な誤った信号を生み出し戦略を破る

勝率保証はない

多指標コンボは改善するが,勝率を保証しない.市場体制の変化は,勝率低下を引き起こす可能性がある.

ストップ・ロスは太りすぎた

ストップ・ロスは狭すぎると通常の価格変動が止まり,不必要な損失を引き起こす可能性があります

増進の機会

信号信頼性スコア付けのためのMLモデルを追加する

マルチインジケータ信号の信頼性を評価する列車モデル偽信号をフィルタリングする

蓄積の識別のための動力指標を追加する

価格の蓄積を特定するために OBV のような量子指標を追加し,購入ポイントの確実性を向上させます.

ストップ・ロスの最適化と利益の論理

この戦略のために,より適したトラッキングストップや利益を取った論理を研究し,資本管理を最適化します.

パラメータ最適化

より体系的なバックテストを行い,各指標の最適なパラメータを見つけ,信頼性を向上させる.

自動取引を追加する

トレーディング API に接続して自動オーダー実行を許可し,完全に自動化されたハンドスオフ戦略実行を可能にします

結論

この戦略は,複数の技術指標の強みと明確な論理流と強力な実用的な価値を組み合わせます.これは裁量的な取引決定サポートまたは直接アルゴリズム取引として機能することができます.しかし,一貫した収益性の高いライブ取引の前にリスクを軽減し安定性を向上させるために,特定の製品と市場環境に基づく最適化と調整が必要です.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MakeMoneyCoESTB2020

//*********************Notes for continued work***************
//3) add a Table of contents to each section of code
//4) add candle stick pattern considerations to chart
//5) add an input value for DTE range to backtest
//7) add abilit to turn on/off MACD plot
//9)
//************************************************************


//Hello my fellow investors
//After hours of reading, backtesting, and YouTube video watching
//I discovered that 200EMA, VWAP, BB, MACD, and STC 
//produce the most consistent results for investment planning.
//This strategy allows you to pick between the aforementioned indicators or layer them together.
//It works on the pricipal of:
//1) Always follow the market trend - buy/sell above/below 200EMA
//2) Follow corporate investing trends - buy/sell above/below VWAP
//3) Apply MACD check - buy--> MACD line above signal line 
// and corssover below histogram \\ sell --> MACD line below signal line 
// and crossover above histogram.
//4) Check volitility with price against BB limits upper/Sell or lower/buy
//5) When STC crosses about 10 buy and when it drops below 90 sell
//6) Exit position when stop loss is triggered or profit target is hit.  BB also provides a parameter to exit positions.

//This code is the product of many hours of hard work on the part of the greater tradingview community.  The credit goes to everyone in the community who has put code out there for the greater good.

//Happy Hunting!



//Title
// strategy("WOMBO COMBO: 100/200EMA & VWAP & MACD", shorttitle="WOMBO COMBO", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1.5, initial_capital=10000,slippage=2, currency=currency.USD, overlay=true)

//define calculations price source
price = input(title="Price Source", defval=close)


//***************************
//Calculate 20/50/100/200EMA 
EMAlength = input(title="EMA_Length", defval=200)
EMA=ema(price, EMAlength)
//plot EMA
ColorEMA=EMAlength==200?color.blue:EMAlength==100?color.aqua:EMAlength==50?color.orange:color.red
plot(EMA, title = "EMA", color = ColorEMA)


//*****************************
//calculate VWAP
ColorVWAP = (price > vwap) ? color.lime : color.maroon
plot(vwap, title = "VWAP", color=ColorVWAP, linewidth=2)


//*****************************
//calculate MACD
//define variables for speed
fast = 12, slow = 26
//define parameters to calculate MACD
fastMA = ema(price, fast)
slowMA = ema(price, slow)
//define MACD line
macd = fastMA - slowMA
//define SIGNAL line
signal = sma(macd, 9)
//plot MACD line
//plot(macd, title = "MACD",  color=color.orange)
//plot signal line
//plot(signal, title = "Signal", color=color.purple)
//plot histogram
//define histogram colors
//col_grow_above = color.green
//col_grow_below = color.red
//col_fall_above = color.lime
//col_fall_below = color.maroon
//define histogram value
//hist = macd - signal
//plot histogram
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )


//***************************************
//Calculate Bollinger Bands
//Define BB input variables
//lengthBB = input(20, minval=1)
//multBB = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
lengthBB = 20
multBB = 2
//define BB average
basisBB = sma(price, lengthBB)
//define BB standar deviation
devBB = multBB * stdev(price, lengthBB)
//define BB upper and lower limits
upperBB = basisBB + devBB
lowerBB = basisBB - devBB
//Plot BB graph
ShowBB = input(title="Show BB", defval="Y", type=input.string, options=["Y", "N"])
transP = (ShowBB=="Y") ? 0 : 100
plot (upperBB, title = "BB Upper Band", color = color.aqua, transp=transP)
plot (basisBB, title = "BB Average", color = color.red, transp=transP)
plot (lowerBB, title = "BB Lower Band", color = color.aqua, transp=transP)


//*************************************************
//Calculate STC
//fastLength = input(title="MACD Fast Length", type=input.integer, defval=12)
//slowLength = input(title="MACD Slow Length", type=input.integer, defval=26)
fastLength = 23
slowLength = 50
cycleLength = input(title="Cycle Length", type=input.integer, defval=10)
//d1Length = input(title="1st %D Length", type=input.integer, defval=3)
//d2Length = input(title="2nd %D Length", type=input.integer, defval=3)
d1Length = 3
d2Length = 3
srcSTC = close

macdSTC = ema(srcSTC, fastLength) - ema(srcSTC, slowLength)
k = nz(fixnan(stoch(macdSTC, macdSTC, macdSTC, cycleLength)))
d = ema(k, d1Length)
kd = nz(fixnan(stoch(d, d, d, cycleLength)))
stc = ema(kd, d2Length)
stc := 	stc > 100 ? 100 : stc < 0 ? 0 : stc
upperSTC = input(title="Upper STC limit", defval=90)
lowerSTC = input( title="Lower STC limit", defval=10)

ma1length=35
ma1 = ema(close,ma1length)
ma2 = ema(close,EMAlength)

//STCbuy = crossover(stc, lowerSTC) and ma1>ma2 and close>ma1
//STCsell = crossunder(stc, upperSTC) and ma1<ma2 and close<ma1
STCbuy = crossover(stc, lowerSTC) 
STCsell = crossunder(stc, upperSTC) 




//*************************************************
//Candle stick patterns
//DojiSize = input(0.05, minval=0.01, title="Doji size")
//data=(abs(open - close) <= (high - low) * DojiSize)
//plotchar(data, title="Doji", text='Doji', color=color.white)

data2=(close[2] > open[2] and min(open[1], close[1]) > close[2] and open < min(open[1], close[1]) and close < open )
//plotshape(data2, title= "Evening Star", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Evening\nStar")

data3=(close[2] < open[2] and max(open[1], close[1]) < close[2] and open > max(open[1], close[1]) and close > open )
//plotshape(data3,  title= "Morning Star", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Morning\nStar")

data4=(open[1] < close[1] and open > close[1] and high - max(open, close) >= abs(open - close) * 3 and min(close, open) - low <= abs(open - close))
//plotshape(data4, title= "Shooting Star", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Shooting\nStar")

data5=(((high - low)>3*(open -close)) and  ((close - low)/(.001 + high - low) > 0.6) and ((open - low)/(.001 + high - low) > 0.6))
//plotshape(data5, title= "Hammer", location=location.belowbar, color=color.white, style=shape.diamond, text="H")

data5b=(((high - low)>3*(open -close)) and  ((high - close)/(.001 + high - low) > 0.6) and ((high - open)/(.001 + high - low) > 0.6))
//plotshape(data5b, title= "Inverted Hammer", location=location.belowbar, color=color.white, style=shape.diamond, text="IH")

data6=(close[1] > open[1] and open > close and open <= close[1] and open[1] <= close and open - close < close[1] - open[1] )
//plotshape(data6, title= "Bearish Harami",  color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nHarami")

data7=(open[1] > close[1] and close > open and close <= open[1] and close[1] <= open and close - open < open[1] - close[1] )
//plotshape(data7,  title= "Bullish Harami", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nHarami")

data8=(close[1] > open[1] and open > close and open >= close[1] and open[1] >= close and open - close > close[1] - open[1] )
//plotshape(data8,  title= "Bearish Engulfing", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nEngulfing")

data9=(open[1] > close[1] and close > open and close >= open[1] and close[1] >= open and close - open > open[1] - close[1] )
//plotshape(data9, title= "Bullish Engulfing", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nEngulfling")

upper = highest(10)[1]
data10=(close[1] < open[1] and  open < low[1] and close > close[1] + ((open[1] - close[1])/2) and close < open[1])
//plotshape(data10, title= "Piercing Line", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Piercing\nLine")

lower = lowest(10)[1]
data11=(low == open and  open < lower and open < close and close > ((high[1] - low[1]) / 2) + low[1])
//plotshape(data11, title= "Bullish Belt", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nBelt")

data12=(open[1]>close[1] and open>=open[1] and close>open)
//plotshape(data12, title= "Bullish Kicker", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nKicker")

data13=(open[1]<close[1] and open<=open[1] and close<=open)
//plotshape(data13, title= "Bearish Kicker", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nKicker")

data14=(((high-low>4*(open-close))and((close-low)/(.001+high-low)>=0.75)and((open-low)/(.001+high-low)>=0.75)) and high[1] < open and high[2] < open)
//plotshape(data14,  title= "Hanging Man", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Hanging\nMan")

data15=((close[1]>open[1])and(((close[1]+open[1])/2)>close)and(open>close)and(open>close[1])and(close>open[1])and((open-close)/(.001+(high-low))>0.6))
//plotshape(data15, title= "Dark Cloud Cover", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Dark\nCloudCover")




//**********Long & Short Entry Calculations***********************************
//Define countback variable
countback=input(minval=0, maxval=5, title="Price CountBack", defval=0)
//User input for what evaluations to run: EMA, VWAP, MACD, BB
EMA_Y_N=input(defval = "N", title="Run EMA", type=input.string, options=["Y", "N"])
VWAP_Y_N=input(defval = "N", title="Run VWAP", type=input.string, options=["Y", "N"])
MACD_Y_N=input(defval = "N", title="Run MACD", type=input.string, options=["Y", "N"])
BB_Y_N=input(defval = "N", title="Run BB", type=input.string, options=["Y", "N"])
STC_Y_N=input(defval = "Y", title="Run STC", type=input.string, options=["Y", "N"])
//long entry condition
dataHCLB=(iff(STC_Y_N=="Y", STCbuy, true) and iff(EMA_Y_N=="Y", price[countback]>EMA, true) and iff(VWAP_Y_N=="Y", price[countback]>vwap, true) and iff(MACD_Y_N=="Y", crossunder(signal[countback], macd[countback]), true) and iff(MACD_Y_N=="Y", macd[countback]<0, true) and iff(BB_Y_N=="Y", crossunder(price[countback], lowerBB), true))
plotshape(dataHCLB, title= "HC-LB", color=color.lime, style=shape.circle, text="HC-LB")
strategy.entry("HC-Long", strategy.long, comment="HC-Long", when = dataHCLB)
//short entry condition
dataHCSB=(iff(STC_Y_N=="Y", STCsell, true) and iff(EMA_Y_N=="Y", price[countback]<EMA, true) and iff(VWAP_Y_N=="Y", price[countback]<vwap, true) and iff(MACD_Y_N=="Y", crossunder(macd[countback], signal[countback]), true) and iff(MACD_Y_N=="Y", signal[countback]>0, true) and iff(BB_Y_N=="Y", crossover(price[countback], upperBB), true))
plotshape(dataHCSB, title= "HC-SB", color=color.fuchsia, style=shape.circle, text="HC-SB")
strategy.entry("HC-Short", strategy.short, comment="HC-Short", when=dataHCSB)




//******************Exit Conditions******************************
// Profit and Loss Exit Calculations
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input(5, title='Stop Loss %', type=input.float) / 100
takePer = input(10, title='Take Profit %', type=input.float) / 100

// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)

//exit position conditions and orders
if strategy.position_size > 0 or crossunder(price[countback], upperBB)
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0 or crossover(price[countback], lowerBB)
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake)

もっと

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量子取引における取引の転換点を特定するための多指標戦略

概要

戦略の論理

利点

リスク

増進 の 機会

結論

増進の機会