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相対強度指数RSI戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月2日 15:54:24
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概要

RSI戦略は,トレード・シグナルを生成するために相対強度指数 (RSI) を利用する取引戦略である.価格逆転の機会を掴むことを目的として,極端なRSI値を観察することで,市場の過買いと過売状態を特定する.RSIが過売り領域に入ると長回し,RSIが過買い領域に達すると短回し,価格が極端から平均に戻ることを期待する.

戦略の論理

RSI戦略は,RSI指標の計算原理に基づいている.RSIは,平均的な閉値上昇と平均的な閉値低下を比較することによって,価格変動の強さを測定する.その公式は:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

この項目は,過去 n 日間の平均決済価格上昇/平均決済価格減少を表す.

公式によると,RSI値は0から100の間で固定されています. 証券価格が一貫して上昇し,RSを高く押し上げるとき,RSIは100に近づきます.価格が持続的に下がり,RSを小さくすると,RSIは0に近づきます.

RSI戦略は,RSIが30を下回ると,オーバーセールゾーンとみなされ,ロング;RSIが70を超えると,オーバー購入ゾーンとみなされ,ショート.両極端間の往復取引によって,価格が1極から平均に戻る機会を掴むことを目的としています.

戦略は,RSIの計算期間を定義するための長度パラメータと,RSIの超売/超買ゾーンの値値を指定するための過売および過買いパラメータを設定する.現在のRSI値を値と比較してチェックすることによって,ロング/ショート信号を生成する.逆パラメータは,取引方向を制御するためにも利用できる.

利点

RSI戦略の最大の利点は,そのシンプルさである.RSIは,ほとんどの取引プラットフォームで利用可能な非常に一般的な技術指標である.戦略は,複雑な数学やモデルなしで取引シグナルを決定するために直接RSIを使用し,理解し,使用することが非常に簡単である.

また,パラメータ調節の柔軟性も利点である.この戦略は,RSI期間と過買い/過売値値をカスタマイズできるようにし,変化する市場状況に適応するのに役立ちます.逆取引設定はまた柔軟性を追加します.

RSI戦略は,より高い勝利率をもっています.過剰購入/過剰販売の極端を追跡することによって,範囲期間中に誤った信号を効果的にフィルタリングし,確立された傾向で市場に参入することを保証できます. これにより,戦略はトレンド市場で優れた収益を上げることができます.

リスク

RSI戦略の主なリスクは,誤った信号を生成することです.価格が完全な逆転ではなく,トレンド内の短期的な引き下げを経験すると,RSIは一時的に過買い/過売れエリアに突入し,間違った信号を誘発する可能性があります.そのような信号に従い,反対方向での取引はストップを打つ可能性があります.

また,RSIの差異性 (RSI divergence) もリスクがあります.価格変動が新たなトレンドをスタートしたかもしれないが,RSIは以前の過買い/過売りゾーンに閉じ込められ,誤った信号生成につながります.そのような場合,RSI信号を盲目的にフォローすることは失敗する取引につながる可能性があります.

また,RSIにのみ頼り,価格の動きや市場情勢を無視するとバイアスが生じる.機械的なRSI信号は不合理な市場条件で失敗する可能性があります.

改善の方向

RSI戦略は次の側面で強化できます

MACDやボリンジャー帯などの他の指標を使ってフィルターを追加して誤った信号を回避します
ストップ・ロスは,単一の取引での損失を制限するために含まれます.
市場動向や制度に基づいてパラメータを調整する.例えば,牛市における超買値値の上昇など.
大事なニュースイベントを避けるために取引時間を最適化し,トレンドが明らかになるとのみ取引します.
傾向が加速するときにサイズアップを考えてください
RSI信号が早急に逆転するのを防ぐために待機期間を追加します.
固定取引サイズ,ポジションサイズなどといったマネーマネジメントのルールを導入します

結論

RSI戦略は,過買い/過売状況を追跡する典型的な平均逆転戦略である.使いやすくて,カスタマイズ可能で,トレンド市場の明確な過拡大が存在する場合,立派な利益をもたらすことができる.しかし,固有の体系的なリスクは,フィルタリング,ストップ損失,パラメータチューニング,マネーマネジメントなどの改善を必要とします.適切に実行された場合,RSI戦略は,短期トレーダーにとって比較的安定した利益を得るために効果的なツールになります.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/01/2017
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity. 
// It calculates an average of the positive net changes, and an average 
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines 
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number 
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value, 
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a 
// high value, 70 for example, the symbol is overbought. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy RSI", shorttitle="Strategy RSI", overlay = true )
Length = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xRSI = rsi(close, Length)
pos = iff(xRSI > Overbought, 1,
	   iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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相対強度指数RSI戦略

概要

戦略の論理

利点

リスク

改善 の 方向

結論

改善の方向