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SMA 戦略に続く傾向

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月2日 16:58:23
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概要

トレンドフォローするSMA戦略は,市場のトレンド方向を決定し,取引信号を生成するために,単純な移動平均 (SMA) と高速SMAの組み合わせを使用する.価格はSMAとFSMAを超えるとロングになり,価格を下回るとロングになります.価格はSMAとFSMAを下回るとショートになり,価格が上回るとショートになります.この戦略は,動的なトレンド変化を捉える曲線不適合の取引信号を提供します.

戦略の論理

この戦略は50期SMAと高速SMAfsmaを計算するためにSMA関数を使用します. fsmaは,SMA加えてn期間の価格の標準偏差の6倍に基づいて計算されます.

ロングとショートポジションを記録するために,ロングとショートという2つのブル変数を使用します. ロングは,ロングエントリーで価格がSMA,ロングエントリーでFSMAを超えると1に設定され,出口で価格が下を通ると-1に設定されます.ショートはショートポジションの同様の論理に従う.

トレンド変数は,トレンド決定に使用される.価格はfsma以上,上昇傾向はsma以上,価格がfsma以下,下落傾向はsma以下である場合,1に設定される.

ロングとショートの取引シグナルは,リアルタイムのトレンド方向に基づいて生成されます.トレンドがダウンからアップに変化すると,価格がfsma以上であれば,ロングになります.トレンドがダウンからアップに変化すると,価格が sma以下であれば,ショートになります.

この戦略は,トレンドの変化時の機会を把握するために,トレンドフォローとブレークアウトの両方を組み合わせています.

利点

2つのMAsの二重確認を使って偽の脱出をフィルターする
トレンドフォローとブレイクを組み合わせると転換点が決まります
ダイナミックな取引信号の曲線調整や最適化はありません
シンプルで明快な論理で分かりやすく修正できます
異なる市場のための長さのパラメータ,倍数

リスク

二重MAの交差は,過剰なウィップソー取引と逆転を引き起こす可能性があります.
MA遅延は早期トレンド逆転を見逃す可能性があります.
単一の取引損失を制御するストップ損失メカニズムがない.
パラメータの調節が不適切なら過剰取引や遅れが起こる
リスク1と2については,MA期間を延長し,引き下げストップ損失を追加します.
リスク3の場合は,パーセントまたはストップ損失のオーダーを追加します.
リスク4のパラメータを異なる市場で動的に調整する.

強化

トレンドを確認するためにMACD,DMIを使用してトレンドフィルターを追加します.
KD,RSI を使って,平均逆転で買い過ぎ/売過ぎの取引をする.
全体のストップ損失を追加します.例えば,ストップを遅らせたり,ストップの割合を減らしたり.
ダイナミックな調整のために位置サイズモジュールを追加します.
パラメータを最適化してタイムフレームに合わせて調整します
自動パラメータ調整のための機械学習を導入します
フィルターを追加して複合戦略を構築します.
複雑なトレンドパターンを検出するためにディープラーニングを使用します

結論

SMAトレンドフォロー戦略は,シンプルなトレンドトレーディングシステムである.トレンド方向を助け,トレンド逆転を捕捉するために,高速かつ遅いMAを使用する.しかし,ウィップソーやレイグなどのリスクは存在している.将来の強化にはフィルター,ストップ,ダイナミックパラメータなどを追加する.全体として,トレンドフォロー戦略の良いスタートとして機能するが,実用的なアプリケーションのために最適化が必要である.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SMA STRATEGY", shorttitle="SMA TREND", overlay=true, calc_on_order_fills=true)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=50)
src_=input(close, title="Source", type=input.source)
mult=input(6.0, title="Mult")
barc=input(true, title="Use barcolor?")
plots=input(false, title="Show plots?")
tri=input(false, title="Use triangles?")


r(src, n)=>
    s = 0.0
    for i = 0 to n-1
        s := s + ((n-(i*2+1))/2)*src[i]
    x=s/(n*(n+1))
    x

l=sma(low, length)
h=sma(high, length)
lr= l+mult*r(low, length)
hr= h+mult*r(high, length)

trend=0
trend:=src_ > lr and src_ > hr ? 1 : src_ < lr and src_ < hr ? -1 : trend[1]

strategy.close("Long", when=trend==-1)
strategy.close("Short", when=trend==1)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=trend==1 and src_>h)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=trend==-1 and src_<l)

long=0
short=0
long:= trend==1 and src_>h ? 1 : trend==-1 ? -1 : long[1]
short:= trend==-1 and src_<l ? 1 : trend==1 ? -1 : short[1]

barcolor(barc? (long>0? color.green : short>0? color.red : trend>0? color.orange: trend<0 ? color.white : color.blue) : na)
plotshape(tri? close : na, style= shape.diamond, color= long>0? color.green : short>0? color.red : trend>0? color.orange: trend<0 ? color.white : color.blue, location=location.top)

//shortenter=
a1=plot(plots? l : na, color=color.blue, linewidth=1)
//longenter=
a2=plot(plots? h : na, color=color.blue, linewidth=1)
fill(a1, a2, color=color.blue)
//stopshort=
b1=plot(plots? hr : na, color=color.navy, linewidth=1)
//stoplong=
b2=plot(plots? lr : na, color=color.navy, linewidth=1)
fill(b1, b2, color=color.navy)

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