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ウィリアムズの蓄積/分配 (Williams AD) 戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月2日17時25分51秒
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概要

ウィリアムズ蓄積/配分指標 (Williams AD) は,市場情勢を決定するために価格変化と取引量をモニターする技術分析指標である.この指標は,減少する市場において取引量が増加する傾向があるというウィリアムズ仮定に基づいている.現在の市場傾向が買い手か売り手によって制御されているかどうかを反映する.

この戦略は,現在のトレンドが蓄積段階か分散段階にあるかを判断するために,ウィリアムズ蓄積/分配指標の値の変化を分析し,それによって購入・販売信号を生成します.

戦略の論理

この戦略の核心指標は,ウィリアムズ蓄積/分配 (Williams AD) です.計算式は以下の通りです.

If Close > Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD + (Close - Low)  
If Close < Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD + (Close - High)
If Close == Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD

今日閉店が昨日のより高ければ,今日のAD値は昨日のAD値プラス"今日の閉店 - 今日の低点"の差に等しい.今日のAD値は昨日のAD値プラス"今日の閉店 - 今日の高点"の差に等しい.

この指標は,取引における力関係を反映しています.主な判断ルールは以下の通りです.

  • ADの上昇は購買力が増加することを示し 蓄積傾向です
  • ADの減少は 販売力が増加することを示し 流通傾向です

証券価格が新低に達し,AD指標が新高に達しない場合,それはショートに行くための配送信号とみなされます.証券価格が新低に達し,AD指標が新低に達しない場合,それはロングに行くための蓄積信号とみなされます.

この規則によると,この戦略の特定の取引信号生成規則は以下のとおりです.

  • AD > 0,長信号を生成する
  • AD < 0,短信号を生成する

長い方向と短い方向は,入力パラメータ"逆方向"で逆方向にすることができます.

利点分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 市場情勢を判断するために ウィリアムズADを使用することで 勝率を向上させることができます

  2. 指標の計算は単純で実行が簡単です

  3. 逆パラメータは,異なる市場状況に柔軟に適応できるようにします.

  4. インディケーターと価格の差異は,比較的正確な取引信号を生成することができます.

  5. 市場情勢は ろうそくの色を通して 明確に可視化できます

リスク分析

この戦略には次のリスクもあります

  1. ウィリアムズADは 誤った信号を生成する 遅延問題を抱えています

  2. 単一の指標に頼ると 誤ったブレイクが発生し 信号が頻繁に発生する可能性があります

  3. パラメータの設定が正しくない場合,取引が過剰になる可能性があります.

  4. 入国と出出出のタイミングを決めるには他の要因も考慮する必要がある.

  5. 傾向の逆転をめぐる指標判断は問題かもしれません

パラメータの最適化や 確認のための複数の指標の組み合わせ,取引頻度のフィルタリングなどによってリスクは軽減できます

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面で最適化できます.

  1. 取引範囲,頻度など,最適化のためにより多くのパラメータを追加します.

  2. 信号フィルタリングのための他の指標,例えばボリューム価格指標,移動平均値などと組み合わせる.

  3. ストップ・ロスの戦略を追加し,単一の取引損失を制御します.

  4. パラメータの最適組み合わせを見つけるために パラメータートレーニングを行う.

  5. 動的パラメータ最適化のための機械学習アルゴリズムを組み込む.

  6. 異なる製品や時間枠,市場環境で 耐久性をテストします

  7. 戦略のリスク・報酬プロフィールを評価するためのバックテストシステムを構築する.

結論

ウィリアムズAD戦略は,指標方向の変化に基づいて市場情勢を判断する. シンプルな信号生成と柔軟なパラメータチューニングの利点があります. しかし,単一指標戦略として,固有の制限があり,ライブ取引で安定した収益性になる前に多次元最適化と追加の技術が必要です. 市場情勢を判断するための基準を提供していますが,それでも慎重な取引が必要です.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/01/2018
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
//
//  Distribution of the security is indicated when the security is making 
//  a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
//
//  Accumulation of the security is indicated when the security is making 
//  a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Williams Accumulation/Distribution (Williams AD)", shorttitle="Williams AD")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xWAD = iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1], 
         iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
pos = iff(xWAD > 0, 1,
       iff(xWAD < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )        
plot(xWAD, color=green, title="Williams AD")
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