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RSI フィルター戦略を備えたイチモククラウドのオフセットはない

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月7日 15:31:06
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概要

この戦略は,トレンド識別のためにイチモク・クラウド指標とシグナルフィルタリングのためにRSI指標を使用するトレンドフォロー戦略である.この戦略は,トレンド変化をタイムリーに把握するために非オフセットイチモク・クラウドを使用し,取引リスクを制御するためにRSIで偽のブレイクをフィルターする.

戦略の論理

イチモク・クラウドは,トレンド方向を決定するために主にイチモク・クラウド指標に依存する. イチモク・クラウドは,変換線,ベースライン,リードスパン1,リードスパン2,レイグスパンから構成される. 戦略はオフセットでないイチモク・クラウドを使用する. つまり,変換線とベースラインのような線は,観測オフセットによる遅れのトレンド識別を避けるために将来の数字を採用する.

この戦略は,まず価格が雲線を突破するかどうかをチェックする.遅れのスパンが雲の上を横切ると上昇傾向が確認され,遅れのスパンが雲の下を横切ると下落傾向が確認される.トレンドが始まると,戦略は持続するトレンド方向を決定するために価格と雲との関係性を追跡し続けます.遅れのスパンが雲の上にあるとき上昇傾向は不変であり,その逆です.

トレンド識別に加えて,変換ラインとベースラインが黄金十字と死亡十字を持つとき,戦略はまた購入・売却信号を生成する.これらの取引信号は,トレンド方向に準拠するときにのみ受け入れられる.例えば,変換ラインとベースラインの間の黄金十字は,上向きのトレンド中にのみ考慮される.

最後に,RSIインジケーターは,取引信号をフィルタリングするために使用されます.過剰販売レベル以下のRSIの購入信号のみ,過剰購入レベル以上のRSIの販売信号のみが受け入れられます.これは,誤ったブレイクを一定程度フィルタリングするのに役立ちます.

利点分析

イチモク・クラウドは,逆転の機会を逃さず,トレンドの変化を及ばない方法で特定することができます.
複数の条件が協力して誤った突破信号を効果的にフィルタリングします
RSIは,過買い・過売状況下で望ましくない市場参入を回避する
戦略は,将来のデータを考慮して最適化され,また,ライブ取引で良い結果を達成することができます

リスク分析

将来のデータを使用するとエラーが発生し,ライブ取引前にコードの最適化が必要です
イチモク・クラウドはパラメータに敏感で,異なる製品に対してパラメータ調整が必要です.
複数の製品との市場間の相関を考慮する必要がある.
多くの傾向識別規則は,検証のための十分なバックテスト期間を必要とします.

パラメータは最適化され,最適な組み合わせを見つけることができます. 特定の商品の取引を検討したり,ライブ取引のリスクを制御するためにポジションサイズを減らすこともできます. ストップ・ロスの戦略も導入され,取引毎の損失を制限することができます.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面においてさらに最適化することができる.

イチモク・クラウドのパラメータを最適化して,異なる取引製品に最適な設定を見つけます.
ストップ・ロスの戦略を追加し,取引毎の損失を許容できるレベルに制限する
ポジションのサイズの戦略を導入し,全体的なリスクリスクを正確に管理する.
波動性やボリュームなどの技術指標を追加し,包括的な信号検証を行う.
より良い実行のために確認または引き戻し入力などの入力技術を最適化します
製品特性に基づいて,最適なボリンジャー帯の見直し期間を決定するために,前向きな最適化を実行する.

結論

概要すると,これはかなり堅牢なトレンドフォロー戦略です.トレンド識別のためにイチモククラウドと,RSIによってフィルタリングされたトレードシグナルのための変換線/ベースラインクロスを採用しています.パラメータチューニング,ストップ損失,ポジションサイジングなどを通じて最適化するにはまだ多くの余地があります.論理は明確で理解が簡単です.トレンドとリスクの両方を考慮します.これはライブ取引で検証に値する戦略です.

/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KryptoNight

//@version=4
// comment/uncomment Study/Strategy to easily switch modes
// study("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - alerts", shorttitle="IchiCloud + RSI - alerts", overlay=true)
// ============================================================================== Strategy mode - uncomment to activate
strategy("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - strategy", shorttitle="IchiCloud + RSI - Strategy Tester Mode", overlay=true, pyramiding = 0,
  currency = currency.USD, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,
  calc_on_every_tick = true, calc_on_order_fills = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.075)
// ==============================================================================

// ------------------------------------------------------------------------------

ichiCloud_offset   = input(false, title="Standard Ichimoku Cloud")                  // with the visual offset
ichiCloud_noOffset = input(true,  title="Ichimoku Cloud - no offset - no repaint")  // without the visual offset

conversion_prd = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period - Tenkan-Sen")
baseline_prd   = input(26, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen")
baselineA_prd  = input(52, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)")
leadingSpan_2prd = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods - Senkou Span B")
displacement = input(26, minval=0, title="Displacement: (-) Chikou Span; (+) Senkou Span A")
extra_bars = input(1, minval=0, title="Displacement: additional bars")
laggingSpan_src = input(close, title="Lagging Span price source - Chikou-Span")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
displ = displacement-extra_bars
// ------------------------------------------------------------------------------
// OFFSET:
conversion = donchian(conversion_prd)   // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline  = donchian(baseline_prd)      // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA = donchian(baselineA_prd)     // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA = avg(conversion, baseline)
leadingSpanB = donchian(leadingSpan_2prd)
laggingSpan = laggingSpan_src

// Color - bullish, bearish
col_cloud = leadingSpanA>=leadingSpanB ? color.green : color.red

// Cloud Lines
spanA = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanA : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green)
spanB = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanB : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red)
fill(spanA, spanB, color=col_cloud, transp=80, title="Offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")

// Other Lines
conversion_p = plot(ichiCloud_offset? conversion : na, title="Offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff)
standard_p = plot(ichiCloud_offset? baseline : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515)
standardA_p = plot(ichiCloud_offset? baselineA : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal)
lagging_Span_p = plot(ichiCloud_offset? laggingSpan : na, offset=-displ, title="Offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915)

// ------------------------------------------------------------------------------
// NO OFFSET:
conversion_noOffset = conversion[displ] // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline_noOffset  = baseline[displ]    // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA_noOffset = baselineA[displ]   // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA_noOffset = leadingSpanA[displ*2]
leadingSpanB_noOffset = leadingSpanB[displ*2]
laggingSpan_noOffset = laggingSpan[0]

// Color - bullish, bearish
col_cloud_noOffset = leadingSpanA_noOffset>=leadingSpanB_noOffset ? color.green : color.red

// Cloud Lines
spanA_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanA_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green, transp=0)
spanB_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanB_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red, transp=0)
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=col_cloud_noOffset, transp=80, title="No offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")

// Other Lines
conversion_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? conversion_noOffset : na, title="No offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff, transp=0)
baseline_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baseline_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515, transp=0)
baselineA_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baselineA_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal, transp=0)
laggingSpan_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? laggingSpan_noOffset : na, title="No offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915, transp=0)

// ==============================================================================
// Conditions & Alerts (based on the lines without offset)

maxC = max(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
minC = min(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)

// Trend start signals: crosses between Chikou Span (Lagging Span) and the Cloud (Senkou Span A, Senkou Span B)
uptrend_start   = crossover(laggingSpan_noOffset,maxC)
downtrend_start = crossunder(laggingSpan_noOffset,minC)

// Trends
uptrend   = laggingSpan_noOffset>maxC // Above Cloud
downtrend = laggingSpan_noOffset<minC // Below Cloud

// No trend: choppy trading - the price is in transition
notrend = maxC>=laggingSpan_noOffset and laggingSpan_noOffset>=minC

// Confirmations
uptrend_confirm   = crossover(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
downtrend_confirm = crossunder(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)

// Signals - crosses between Conversion Line (Tenkan-Sen) and Base Line (Kijun-Sen)
bullish_signal = crossover(conversion_noOffset,baseline_noOffset)
bearish_signal = crossunder(conversion_noOffset,baseline_noOffset)

// Various alerts
alertcondition(uptrend_start,   title="Uptrend Started",   message="Uptrend Started")
alertcondition(downtrend_start, title="Downtrend Started", message="Downtrend Started")

alertcondition(uptrend_confirm,   title="Uptrend Confirmed",   message="Uptrend Confirmed")
alertcondition(downtrend_confirm, title="Downtrend Confirmed", message="Downtrend Confirmed")

alertcondition(bullish_signal, title="Buy Signal",  message="Buy Signal")
alertcondition(bearish_signal, title="Sell Signal", message="Sell Signal")

rsi_OBlevel = input(50, title="RSI Filter: Overbought level (0 = off)")
rsi_OSlevel = input(100,title="RSI Filter: Oversold level (100 = off)")
rsi_len = input(14,title="RSI Length")
rsi_src = input(close,title="RSI Price source")
rsi = rsi(rsi_src,rsi_len)

// Strategy -------------------------------
long_signal  = bullish_signal and uptrend   and rsi<=rsi_OSlevel // breakout filtered by the rsi
exit_long    = bearish_signal and uptrend
short_signal = bearish_signal and downtrend and rsi>=rsi_OBlevel // breakout filtered by the rsi
exit_short   = bullish_signal and downtrend

// Strategy alerts
alertcondition(long_signal, title="Long Signal - Uptrend",      message="Long Signal - Uptrend")
alertcondition(exit_long,   title="Long Exit Signal - Uptrend", message="Long Exit Signal - Uptrend")

alertcondition(short_signal, title="Long Signal - Downtrend",       message="Long Signal - Downtrend")
alertcondition(exit_short,   title="Short Exit Signal - Downtrend", message="Short Exit Signal - Downtrend")

// Plot areas for trend and transition
color_trend = uptrend? #00FF00 : downtrend? #FF0000 : notrend? color.new(#FFFFFF, 50) : na
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=color_trend, transp=90, title="No offset: Ichimoku Cloud - Lagging Span & Cloud based coloring")

plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_start:na, title="No offset: Uptrend Started", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.tiny, text="Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_start:na, title="No offset: Downtrend Started", color=color.red, style=shape.circle,location=location.abovebar, size=size.tiny, text="Down")

plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_confirm:na, title="No offset: Uptrend Confirmed", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.small, text="Confirm Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_confirm:na, title="No offset: Downtrend Confirmed", color=color.red, style=shape.circle, location=location.abovebar, size=size.small, text="Confirm Down")

plotshape(ichiCloud_noOffset?long_signal:na, title="No offset: Long Signal", color=#00FF00, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Long")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_long:na, title="No offset: Exit Long Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Exit long")

plotshape(ichiCloud_noOffset?short_signal:na, title="No offset: Short Signal", color=#FF0000, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Short")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_short:na, title="No offset: Exit Short Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Exit short")

// ============================================================================== Strategy Component - uncomment to activate
if (long_signal)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
if (exit_long)
    strategy.close("Long")
if (short_signal)
    strategy.entry("Short",strategy.short)
if (exit_short)
    strategy.close("Short")
// ==============================================================================

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

RSI フィルター 戦略 を 備えた イチモク クラウド の オフセット は ない

概要

戦略の論理

利点分析

リスク分析

オプティマイゼーションの方向性

結論

RSI フィルター戦略を備えたイチモククラウドのオフセットはない