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双重確認の逆転取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月14日 13:42:47
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概要

双確認逆転取引戦略は,123逆転パターンとストカスティックRSI指標を組み合わせて,堅牢な平均逆転システムを作成します.取引に入る前に2つの確認層を提供し,戦略の正確性と安定性を向上させます.

戦略の論理

戦略は2つの要素で構成されています.

123 逆転

123パターンを用いて潜在的逆転を特定します

ローングが終了した場合 < 前回の終了と現在の終了 > 前回の終了と9日間のスローストキャスト < 50
短縮した場合 > 前回の終了および現在の終了 < 前回の終了および9日間の速ストカスティック > 50

これは価格の逆転の早期信号です

ストカスティックRSI

RSIのストカスティック指標を追加確認のために適用します.

長さ14のRSIを計算する
RSIのストカスティックを計算し,長さ14で,Kを得ます
3日間のSMAをKでDを得る
Kが80を超えると長くなって 20を超えると短くなって

取引は両者が同意するときにのみ始まります

利点分析

この戦略の主要な利点は,正確性を向上させ,ウィップソーを減らす二重確認です.具体的利点には以下が含まれます.

123 傾向の逆転を早期に検出する
ストカスティックRSIは逆転信号を確認
組み合わせは勝率を向上させ誤った信号を減らす
パラメータは,異なる市場のために最適化できます
ライブ取引のためのシンプルでクリーンな実装

リスク分析

この戦略に考慮すべきリスクは:

失敗した逆転リスク誤った逆転は損失を引き起こす可能性があります
パラメータの最適化リスク悪いパラメータが悪いパフォーマンスにつながります
過剰なリスク過剰なデータ最適化
取引頻度が高いリスク信号が増えるとコストが上がる
コードエラーリスク実装論理のバグ

可能な解決策:

損失を制限するために慎重にポジションサイズを設定する.
ウォーク・フォワード最適化方法を採用する.
高い収益ではなく安定したパラメータに集中する
取引頻度を減らすために条件を調整する
徹底的にコードの論理をテストする

増進の機会

この戦略は以下の分野において改善可能である.

特定の市場のためのパラメータ調整
フィルターを追加して慌てて逆転を避ける
ストップ・ロスのメカニズムを組み込む
追加のフィルターで取引頻度を減らす
ダイナミック位置のサイズを導入する
トランザクションコストの調整

結論

双確認逆転戦略は,短期間の平均逆転のための安定的かつ実用的なシステムである. 逆転を捉える敏感性と双確認からの正確性をバランスする. 適切な最適化と修正により,定量戦略ポートフォリオを効果的に補完することができる. しかし,パラメータは堅牢で,過剰なフィットメントやウィップソーなどのリスクは,ライブ取引で慎重に管理されるべきである.

/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SRSI(lengthRSI,lengthStoch,smoothK,smoothD, TopBand,LowBand) =>
    pos = 0.0
    Source = close
    rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
    k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
    d = sma(k, smoothD)
    d_cross_80 = cross(d,TopBand) 
    pos := iff(k > TopBand, 1,
              iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic RSI ----")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(lengthRSI,lengthStoch,smoothK,smoothD, TopBand,LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

もっと

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双重確認の逆転取引戦略

概要

戦略の論理

利点分析

リスク分析

増進 の 機会

結論

増進の機会