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RSI 移動平均のクロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月16日 16:28:22
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概要

マルチタイムフレームRSI移動平均クロスオーバー戦略 (Multi-Timeframe RSI Moving Average Crossover Strategy) は,複数のタイムフレームにわたるトレンドフォロー戦略である.複数のタイムフレームにRSI指標を使用し,各タイムフレームのRSIの加重移動平均を取ります.最終信号は,すべてのRSI移動平均を2つの包括的な指標に組み合わせ,クロスオーバー信号を取引することによって生成されます.これは典型的な二重移動平均クロスオーバーシステムです.

原則

この戦略では,まず複数のタイムフレーム (1分,5分,15分,など) でRSI指標を計算し,RSI移動平均線を得るには,各タイムフレームのRSIの15期VMA (加重移動平均値) が必要です.

その後,異なるタイムフレームからのすべてのRSI移動平均値は,2つのシグナル - 急速線とスローラインに等しく組み合わせられます. 急速線は100期間のEMAで,スローラインは150期間のEMAです.

速線がスローラインを越えたとき,購入信号が生成される.速線がスローラインを越えたとき,販売信号が生成される.この方法でマルチタイムフレームRSIを組み合わせることで,クロスオーバー信号は短期的な市場ノイズをフィルタリングしながら,効果的にトレンドを追跡することができます.

利点

複数のタイムフレームを組み合わせることで価格曲線を滑らかにし誤ったブレイクを効果的に回避できます
RSIは,新しい高値/低値を追いかけるのを避けるために,過買い/過売りレベルを示します.
二重移動平均は,単一の移動平均システムよりも良い保持効果を持っています.
SMA の代わりに VMA を使えば,短期変動の影響が軽減されます.

リスク

マルチタイムフレーム戦略では,パラメータの調整を大量にする必要があり,不適切な設定により,良いエントリが欠落したり,遅刻したエントリが発生する可能性があります.
動向平均は曲線に適していないし傾向の転換点では劣る.
RSIの差は頻繁に起こります逆転信号を監視する必要があります

解決策: タイムフレームのパラメータを最適化 MACDなどの他の指標と組み合わせてトレンドを決定する RSIの差異信号に注意してください

オプティマイゼーションの方向性

時間枠の数とパラメータ設定を最適化して傾向を把握します
ストップ・ロスをリスク管理に追加することを検討する.
他の指標を組み合わせることで,傾向や差異についてよりよい判断ができる.
最適な保持効果のために異なる保持期間パラメータを試験する.

結論

マルチタイムフレームRSI移動平均クロスオーバー戦略は,典型的なマルチタイムフレームトレンドフォロー戦略である移動平均システムを使用して,複数のタイムフレームからのRSI指標を組み合わせて取引信号を生成する.その強みは,効果的にトレンドを追跡し,ノイズをフィルタリングすることにあるが,パラメータチューニングとリスク管理には注意が必要である.さらなる最適化により,強力なトレンドフォローシステムになることができる.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="RSI multitimeframe SMA crossover", shorttitle="RSI multitimeframe strategy", default_qty_type= strategy.percent_of_equity, margin_long=50, default_qty_value=150)

res1 = input(title="Res 01", type=input.resolution, defval="1")
res2 = input(title="Res 0", type=input.resolution, defval="5")
res3 = input(title="Res 1", type=input.resolution, defval="15")
res4 = input(title="Res 2", type=input.resolution, defval="15")
res5 = input(title="Res 3", type=input.resolution, defval="15")
res6 = input(title="Res 4", type=input.resolution, defval="30")
res7 = input(title="Res 5", type=input.resolution, defval="45")
res8 = input(title="Res 6", type=input.resolution, defval="60")



lengthRSI = input(15, minval=1)
lengthMA = input(15, minval=1)
lengthFMA = input(100, minval=1)
lengthFMA2 = input(150, minval=1)
Long_yes = input(defval=1, title="Long trades 0 or 1", minval=0, maxval=1)
Short_yes = input(defval=0, title="Short trades 0 or 1", minval=0, maxval=1)
src = close

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"



// stop loss 
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.5, defval=10) * 
   0.01
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)

shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.5, defval=10) * 
   0.01
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)


rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
MA1 = vwma(rsi1, lengthMA)






outD1 = security(syminfo.tickerid, res1, MA1)
outD2 = security(syminfo.tickerid, res2, MA1)
outD3 = security(syminfo.tickerid, res3, MA1)
outD4 = security(syminfo.tickerid, res4, MA1)
outD5 = security(syminfo.tickerid, res5, MA1)
outD6 = security(syminfo.tickerid, res6, MA1)
outD7 = security(syminfo.tickerid, res7, MA1)
outD8 = security(syminfo.tickerid, res8, MA1)




//plot_d0 = outD0
//plot_d1 = outD1
//plot_d2 = outD2
//plot_d3 = outD3
//plot_d4 = outD4
//plot_d5 = outD5
//plot_d6 = outD6

out_multi = ema(outD1+outD2+outD3+outD4+outD5+outD6+outD7+outD8, lengthFMA)
out_multi2 = ema(outD1+outD2+outD3+outD4+outD5+outD6+outD7+outD8, lengthFMA2)
//out_multi1 = outD2+outD3+outD4
//out_multi2 = outD4+outD5+outD6

//col0 = outD0 < 20 ? color.lime : outD0 > 80 ? color.red : color.blue
//col1 = outD1 < 20 ? color.lime : outD1 > 80 ? color.red : color.blue
//col2 = outD2 < 20 ? color.lime : outD2 > 80 ? color.red : color.blue
//col3 = outD3 < 20 ? color.lime : outD3 > 80 ? color.red : color.blue
//col4 = outD4 < 20 ? color.lime : outD4 > 80 ? color.red : color.blue
//col5 = outD5 < 20 ? color.lime : outD5 > 80 ? color.red : color.blue
//col6 = outD6 < 20 ? color.lime : outD6 > 80 ? color.red : color.blue


// plot(plot_d0,linewidth=2, color=col0)
// plot(plot_d1, linewidth=2, color=col1)
// plot(plot_d2,linewidth=2, color=col2)
// plot(plot_d3,linewidth=2, color=col3)
// plot(plot_d4,linewidth=2, color=col4)
// plot(plot_d5,linewidth=2, color=col5)
// plot(plot_d6,linewidth=2, color=col6)

long=(out_multi/8)
short=(out_multi2/8)

plot(long, linewidth=1, color=color.green)
plot(short, linewidth=1, color=color.red)

long1=crossover(long,short)
short1=crossunder(long,short)

h0 = hline(65, "Upper Band", color=color.red, linestyle=hline.style_solid, linewidth=2 )
h1 = hline(35, "Lower Band", color=color.green, linestyle=hline.style_solid, linewidth=2)


strategy.entry("buy", strategy.long, when=long1 and window() and Long_yes > 0) 
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="XL STP", stop=longStopPrice)
strategy.close("buy",when=short1 )

strategy.entry("sell", strategy.short, when=short1 and window() and Short_yes > 0) 
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id="XS STP", stop=shortStopPrice)
strategy.close("buy",when=long1 )

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