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イチモク・キンコ・ヒョー 取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月16日 17:31:56
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概要

イチモク・キンコ・ヒョウ・トレード戦略は,イチモク・テクニカル・インジケーターに基づくトレンドフォロー・戦略である. イチモク・システムの変換線,ベースライン,リード・スペン1,リード・スペン2,その他の指標を使用して,トレンド方向とエントリー・アウトリーのタイミングを決定する.

戦略の論理

戦略は主に次の4つの条件を考慮し,取引の方向性を決定します.

  1. 閉店価格がクラウドの上位の26期平均値を超えるとロングする.
  2. 閉店価格が26期間の平均値を下回るとショート
  3. 利得条件:3.5%
  4. ストップ損失条件: 1.5%

具体的には,戦略はまず変換線,ベースライン,リードスパン1とリードスパン2を計算し,閉値がクラウドの上位または下位を突破するかどうかを判断します.

閉じる価格が雲の頂点,つまりリードスパン1とリードスパン2の間の26期間の平均値を超えると,上昇傾向を示し,ロングになる.

閉じる価格が雲の底を下回り,つまりリードスパン1とリードスパン2の間の26期間の平均値を下回る場合は,下落傾向を示し,ショートになります.

入場後,取利益とストップ損失条件が設定されます.取利益は入場価格の3.5%とストップ損失は入場価格の1.5%に設定されます.

利点分析

イチモク・キンコ・ヒョウの取引戦略には以下の利点があります.

  1. 傾向の変化を早期に認識し,傾向をタイムリーに入力する能力
  2. サポートとレジスタンスの領域を決定するためにクラウドを使用することで,エントリがより正確になります
  3. 誤ったブレイクを避けるために価格と量の両方を考慮する
  4. 取引リスクを制御するための明確な利益とストップ損失の条件

リスク分析

イチモク・キンコ・ヒョウの取引戦略にはいくつかのリスクもあります:

  1. 範囲限定市場では複数の小さな損失を生む可能性があります
  2. 主なトレンドが逆転した場合,ストップロスは大きくなる.
  3. 複数の条件を満たす必要があり,機会を減らす
  4. 誤ったパラメータ設定は,指示信号を誤って解釈する可能性があります.

解決策:

  1. 機会を増やすために 入国条件を緩和する
  2. パラメータを最適化し,市場特性をより良く調整する
  3. 誤った信号を避けるために他の指標とフィルターを追加

オプティマイゼーションの方向性

イチモク・キンコ・ヒョウの取引戦略は,次の側面で最適化することができます:

  1. 変換線,ベースライン,その他のパラメータを最適化し,異なる期間の市場条件に合わせて
  2. より多くの機会を活用するために,エントリー条件を最適化
  3. リスク調整済の収益を上げるために,利益とストップ損失戦略を最適化する.
  4. ショットダウンを減らすために他の指標とフィルターを追加
  5. 市場変動に基づいてポジションサイズを動的に調整する

概要

イチモク・キンコ・ヒョウ・トレード戦略は,潜在的なトレンドをタイミングで把握できる比較的良い戦略である.しかし,堅牢なトレードシステムを形成するために,さらなる最適化と他の指標との組み合わせが必要である.パラメータを調整し,エントリーと出口技術を改善し,リスクを制御することによって,イチモク戦略はトレンド市場でより高いリスク調整回帰を達成することができる.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)




profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)

stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)


sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick

profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick



abovecloud =  max(leadLine1, leadLine2)

belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)


buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]

selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]

strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)

if buyOnly
    strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
    strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)

//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)

    
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)
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