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123 逆転 移動平均 収束 差異 組み合わせ戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月22日 14:49:41
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概要

この戦略は,ウルフ・ジェンセンが彼の本で提案した123逆転取引戦略と,マルティン・プリンが提案した移動平均収束差異振動器 (KST) を組み合わせ,逆転パターンとトレンド振動指標を使用して取引信号を生成する定量戦略を構築する.

戦略原則

123 逆形成メカニズム

この戦略の基本論理は,過去2日間に株式の閉店価格が逆転したかどうかを監視することです.特に:

過去2日間の閉店価格が下落傾向にある場合,つまり前日の閉店価格が前日より高く,今日の閉店価格が前日より上向きに反転し,前日の閉店価格よりも高くなった場合,それは底部逆転として判断され,購入信号が生成されます.

逆に,過去2日の閉盘価格が上昇傾向にある場合,つまり前日の閉盘価格が前日よりも低くなって,今日の閉盘価格が前日より下がって,前日の閉盘価格より低い場合,それは上位逆転として判断され,売り信号が生成されます.

この戦略のこの部分は,ストキャスト指標を組み合わせて,非逆転取引信号をフィルタリングするために,過剰購入または過剰販売かどうかを決定します.

KST指標原則

KST指標では,ROCは価格変動率を表し,それぞれ6日,10日,15日,20日のROCを計算し,異なるパラメータの移動平均の平滑化後に加重した和算を行い,KST指標を構築する.

速線がスローラインを越えたとき,それは上昇傾向であると判断され,速線がスローラインを下回ったとき,それは下落傾向であると判断される.ここで,速線は元のKST値であり,スローラインはKSTの移動平均値である.

この戦略では,KST>0が上昇傾向を判断し,KST<0が下落傾向を判断します.

シグナル統合

123 逆転戦略と KST 指標の判断信号は,以下のように組み合わせられます.

  • 両方の信号が同じなら,その方向に取引信号が生成されます.
  • 2つの信号が異なる場合,取引は起こらない.

この戦略は,逆転パターンと指標判断という2種類の異なる技術指標を包括的に利用し,より高度な定量的な取引戦略を設計するためにそれらの信号の強みを組み合わせていることがわかります.

戦略 の 利点

  • 逆転部分では 転換点を効果的に特定し,指標部分では 相互補完する傾向を追跡できます
  • 二重表示器を用いたフィルタリングは信号の質を向上させ,誤った信号を減らすことができます
  • 異なる周期の蓄積物に対する最適化のために,KSTパラメータを柔軟に調整する
  • 高波動性のある株に適応し,比較的安定した株にも使用できます

戦略 の リスク

  • 逆転の失敗の危険性,逆転信号も誤ったブレイクかもしれない
  • シグナル融合後,いくつかの機会を逃す可能性があります.
  • 誤ったKSTパラメータは結果に大きく干渉する可能性があります
  • 株価が急激に変動し,KSTが遅れると,不一致なシグナルが現れる可能性があります

パラメータ調整,逆転論理の最適化,ストップ損失メカニズムの導入などの方法がリスク制御に使用できます.

最適化方向

  • ストカスティックパラメータを最適化
  • KSTラインの長さのパラメータを最適化
  • 取引量または変動指数フィルターを追加する
  • トレンドに対する取引を避けるためにトレンド判断を追加する
  • ストップ・ロスのメカニズムを導入

結論

この戦略は,複数の異なるタイプの技術指標を統合している. 双重確認と組み合わせ最適化を通じて,比較的強力な定量的な取引戦略を科学的に設計し,戦略組み合わせのモデルである. ライブ取引でのパフォーマンスはまだ検証されていないが,理論的概念化観点から,複数のシナリオを包括的に考慮し,単一の指標の限界を解決し,さらなる研究と適用に値する.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring. 
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that 
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change 
// indicators can be combined to form different measurements of cycles. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MROC() =>
    pos = 0.0
    xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
    xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
    xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
    xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
    nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
    pos := iff(nRes > 0, 1,
    	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MovROC (KST indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMROC = MROC()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMROC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMROC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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