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ストカスティックとCCIに基づく戦略をフォローする傾向

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-11-22 16:23:31
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概要

この戦略はストカスティック指標とCCI指標を組み合わせ,トレンド方向を特定し,トレンドを追跡するためにレンジ限定トレンドをフィルタリングするために変化率指標を使用する.この戦略はブレイクアウトエントリーとストップロスの出口を採用する.

戦略の論理

  1. ストキャスティック指標は,上昇/下落パターンを判断する
    ストカスティックの黄金十字は 購入信号で 死の十字は 販売信号です
  2. CCI指標は傾向の方向性を決定する 0以上のCCIは上昇市場を示し,0以下のCCIは下落市場を示します.
  3. 変化率指標は,範囲限定の傾向をフィルタリングする.
    価格が活発な傾向にあるかどうかを判断するために変化率のパラメータを設定します
  4. 入国・退出規則 ロングエントリ:ストカスティック・ゴールデン・クロス&CCI > 0&アクティブ・トレンド 短いエントリ: ストカスティック死亡クロス & CCI < 0 & アクティブトレンド ストップ・ロスの出口: ストップ・ロスの3%,ロング・ショート・サイド

利点を分析

  1. ストカスティックとCCIの組み合わせにより,トレンド判断の正確性が向上します
  2. Rate of Change は 範囲内 の 傾向 を フィルタリング し,無効 な 取引 を 避ける
  3. 異なるトレンドタイプを把握できる 長期・短期取引
  4. 突破入口 タイミングが良い トレンドチャンス
  5. 厳格なストップ・ロスは,大きな損失を防ぐし,リスクを制御します

リスク分析

  1. パラメータの設定が正しくない場合,過度に保守的または攻撃的な戦略につながる可能性があります.
  2. 極端な市場状況で失敗する可能性があります.
  3. ブレイクエントリーは傾向の初期段階を逃し,利益の一部を放棄する
  4. リスク制御に失敗する

オプティマイゼーションの方向性

  1. 最適な組み合わせを見つけるためのパラメータ最適化
  2. 効率を高めるためにより多くの傾向指標を追加します
  3. ストップ・ロスの違反の可能性を減らすために,ストップ・ロスの遅れまたは時間に基づくストップ・ロスを使用する.
  4. リスクを完全にコントロールするために最大引き上げなどのリスク指標を追加します

概要

この戦略は,ストカスティック,CCIおよびレート・オブ・チェンジ指標を統合してトレンド方向を判断し,ブレイクアウト追跡でトレンド機会を把握する.その利点は,指標の組み合わせ,レンジバインド市場のフィルタリング,リスク制御のための厳格なストップ損失によって強化された正確な判断にあります.次のステップは,パラメータ最適化,複数の指標,ストップ損失戦略を通じて戦略をさらに改善し,より堅牢で柔軟にすることです.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stochastic CCI BF 🚀", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

///////////// CCI ///////////// 
src = close
ccilength = input(13, minval=1, title="CCI Length")
c=cci(src, ccilength)

///////////// Stochastic ///////////// 
len = input(19, minval=1, title="RSI Length")
lenema = input(12, minval=1, title="RSI-EMA Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
out = ema(rsi, lenema)

///////////// Rate Of Change ///////////// 
source = close
roclength = input(30, minval=1)
pcntChange = input(7.0, minval=1)
roc = 100 * (source - source[roclength]) / source[roclength]
emaroc = ema(roc, roclength / 2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))

/////////////// Strategy ///////////////
long = out > out[1] and isMoving() and c > 0
short = out < out[1] and isMoving() and c < 0

last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])

last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])

in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal

last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

sl_inp = input(3.0, title='Stop Loss %') / 100 

since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1]) 
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1]) 

slLong = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp) : na
slShort = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
long_sl = in_long_signal ? slLong : na
short_sl = in_short_signal ? slShort : na

/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
    strategy.entry("L",  strategy.long, when=long_signal)
    strategy.entry("S", strategy.short, when=short_signal)
    strategy.exit("L Ex", "L", stop=long_sl, when=since_longEntry > 0)
    strategy.exit("S Ex", "S", stop=short_sl, when=since_shortEntry > 0)

/////////////// Plotting /////////////// 
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=30)
bgcolor(not isMoving() ? color.white : long ? color.lime : short ? color.red : na, transp=80)
plot(out, color = out > out[1] ? color.lime:color.red, linewidth = 2, title="Stoch")
plot(c, color = c > 0 ? color.lime:color.red, linewidth = 2, title="CCI")
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