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モメントタートル トレンドトラッキング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-11-23 11:53:27
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概要

モメントカメトレンドトラッキング戦略は,カメトレードルールに基づくトレンドフォロー戦略である.トレンドを特定するためにカメ指標を使用し,いくつかのノイズトレードをフィルタリングするためにモメントメトリックを組み合わせます.この戦略の主な利点は,強い価格トレンドを把握し,過剰なリターンを達成する能力です.

戦略原則

この戦略は,トレンド方向を決定するためにタートル指標のブレイクアウトシステムを使用します.特に,閉値が過去20日間の最高値よりも高くなった場合,それは上昇信号であり,ロングになります.閉値が過去20日間の最低値よりも低くなった場合,それは下落信号であり,戦略はショートになります.

この戦略は,いくつかのノイズトレードをフィルタリングするために,モメンタムファクタも組み込む.価格変動が5ATR未満の場合,戦略はトレードに入らない.これは横向市場でのウィップソーによる損失を回避する.

ストップ・ロスの戦略では,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,スト・ロスは,スト・ロスは,スト・ロスは,スト・ロスは,スト・ロスは,スト・ロスは,スト・ロスは,スト

利点分析

この戦略の最大の利点は,トレンドフォローとモメントマネジメントの両方を組み合わせることである.タートルシステムは,市場の騒音に混乱することなく,価格の中期トレンドを正確に把握することができる.追加のATRモメントフィルターは,不要な取引数をさらに削減し,それによって利益の可能性を大幅に増加させる.

具体的には,この戦略には以下の強みがあります.

  1. カメ指標は 傾向を正確に特定し 中期傾向を追跡します
  2. モメントフィルターは,不要な取引を削減し,取引頻度の損失を回避します.
  3. 堅牢なリスク管理措置により,トレンドが逆転するときに 損失を間に合うようにします.
  4. 戦略の調整は タートルズの原始原理に よく合致しています

リスク分析

この戦略には,さらなる最適化の可能性が大きいが,以下のようなリスクも伴います.

  1. 長期保有の過剰な変動を考慮しない.カメのポジションのサイズ化では,過大損失につながる可能性がある波動性が考慮されない.
  2. ストップロスの価格が急激な逆転時に引き上げられ,予想以上の損失につながるリスクがあります.
  3. 利益目標の欠如は,過剰な保有と海底ポジションの保有リスクを意味する.

増進 の 機会

上記のリスクに基づいて,主な最適化機会は以下のとおりです.

  1. 負ける取引のサイズを削減するために,変動に調整された動的ポジションサイズモデルを考慮してください.
  2. 頭と肩やダブルトップのようなトップパターンを減らすか逆転するための逆転メカニズムを追加します.
  3. 累積利益が総資本の%に達すると,保有額が減少するように利益目標を追加します.

結論

モメントム・タートルトレンド・トラッキング戦略は,中期から長期間のトレンドフォローのための強力なシステムである. 強いトレンドを捉えるためにトレンド識別のためのタートル指標と波動性管理のためのATRフィルタを組み合わせている. さらに,リスク制御とパラメータチューニングは引き下げを減らすために堅牢である. ダイナミックサイジング,逆転,利益採取などのさらなる強化はパフォーマンスを改善することができる.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Heiken Ashi BF 🚀", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2029, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

///////////// HA /////////////
haTicker = heikinashi(syminfo.tickerid)
haOpen = security(haTicker, "D", open)
haHigh = security(haTicker, "D", high)
haLow = security(haTicker, "D", low)
haClose = security(haTicker, "D", close)

///////////// Rate Of Change ///////////// 
source = close
roclength = input(30, minval=1)
pcntChange = input(7.0, minval=1)
roc = 100 * (source - source[roclength]) / source[roclength]
emaroc = ema(roc, roclength / 2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))

/////////////// Strategy ///////////////
long = haOpen < haClose and isMoving()
short = haOpen > haClose and isMoving()

last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])

last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])

in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal

last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

sl_inp = input(2.0, title='Stop Loss %') / 100
tp_inp = input(5000.0, title='Take Profit %') / 100
 
take_level_l = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
take_level_s = strategy.position_avg_price * (1 - tp_inp)

since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1]) 

slLong = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp) : na
slShort = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
long_sl = in_long_signal ? slLong : na
short_sl = in_short_signal ? slShort : na

/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
    strategy.entry("L",  strategy.long, when=long)
    strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
    strategy.exit("L SL", "L", stop=long_sl, limit=take_level_l, when=since_longEntry > 0)
    strategy.exit("S SL", "S", stop=short_sl, limit=take_level_s, when=since_shortEntry > 0)

/////////////// Plotting ///////////////
plotcandle(haOpen, haHigh, haLow, haClose, title='HA Candles', color = haOpen < haClose ? color.lime : color.red)
bgcolor(isMoving() ? long ? color.lime : short ? color.red : na : color.white, transp=70)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=50)
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