EMA に基づく信号商取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月24日 15:46:48タグ:
概要
この戦略は,赤,黄色,緑の信号のように,異なる期間の4つのEMAラインを使用して,配列順序に基づいて取引信号を生成します.したがって,これは"トラフィックライト取引戦略"と呼ばれます.これは,トレンドと逆転の両方の観点から市場を包括的に判断し,取引決定の正確性を向上させることを目的としています.
戦略原則
-
フィルターとして 3 つの EMA ラインを設定します. 急速 (8 期), 中間 (14 期), 遅い (16 期), さらに 1 つの長期 (100 期) EMA ライン.
-
3つの EMA ラインの順序とフィルターとの交差に基づいて,長期と短期の機会を決定する.
-
高速線が中間線を横切る時,中間線がスローラインを横切る時,それは長い信号として決定されます.
-
中間線が高速線を下を通るときは,近距離信号として決定されます.
-
高速線が中間線を下り,中間線が遅い線を下りすると,短信号として決定される.
-
中間線が高速線を横切ると 接近短信号として決定されます
- 3つの EMA ラインの順序を介してトレンドの方向と強さを判断し,トレンドフォローと逆転取引を有機的に組み込む EMA ラインとフィルターの間のクロスオーバーを決定します.
利点分析
この戦略は,トレンドフォローと逆転取引の両方の利点を統合し,市場の機会をうまく把握することができます.主な利点は次のとおりです.
- 複数のEMA線を使用すると判断がより堅固になり 誤った信号が減少します
- 長期・短期条件の柔軟な設定により,取引機会を逃すことができません.
- 長期と短期EMAの組み合わせによって,包括的な判断ができます.
- 利得とストップロスの調整により より良いリスク管理が可能になります
パラメータ最適化により この戦略は より多くの製品に適応し,バックテストで強い収益性と安定性を示しています
リスク分析
この戦略の主なリスクは
- 複数のEMAラインの順序が混乱すると 判断が難しくなり 取引の躊躇感が生まれます
- 市場変動の異常から誤ったシグナルを効果的にフィルタリングできず,大きな変動の損失を引き起こす可能性があります.
- パラメータの設定が不適切である場合,ストップ/損失基準が過度に緩やかまたは過度に厳格になり,損益または過損につながる可能性があります.
戦略の安定性をさらに改善し,パラメータを最適化し,ストップロスのレベルを設定し,慎重に取引することでリスクを制御することが提案されています.
オプティマイゼーションの方向性
この戦略の主な最適化方向は:
- EMAラインのサイクルのパラメータを調整し,より多くの製品に対応します.
- MACD,ボリンジャー帯など他の指標を追加して判断の精度を高める.
- リスクと収益のバランスを最大限に保つために,利益/ストップ損失の比率を最適化します.
- ATR Stop Loss のような適応性のあるストップ・ロスのメカニズムを追加して,下向きのリスクをさらに制御します.
戦略の安定性と収益性の継続的な向上は,パラメータの調整と複数の側面のリスク管理措置の導入によって達成できます.
結論
このトラフィックライト・トレーディング・ストラテジーは,トレード・シグナルを形成するために4組のEMAラインを使用してトレンドフォローおよび逆転トレードを組み込む.より多くの製品に適応するためにパラメータ最適化によって強い収益性を示している.今後,リスク管理をさらに強化し,多様化された指標を導入することで,安定的かつ効率的な定量的なトレーディング・ストラテジーになる可能性がある.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxits
// 4HS Crypto Market Strategy
// This strategy uses 4 ema to get Long or Short Signals
// Length are: 8, 14, 16, 100
// We take long positions when the order of the emas is the following:
// green > yellow > red (As the color of Traffic Lights) and they are above white ema (Used as a filter for long positions)
// We take short positions when the order of the emas is the following:
// green < yellow < red (As the color of inverse Traffic Lights) and they are below white ema (Used as a filter for short positions)
//@version=4
strategy(title="Trafic Lights Strategy",
shorttitle="TLS",
overlay=true,
initial_capital=1000,
default_qty_value=20,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
commission_value=0.1,
pyramiding=0
)
// User Inputs
// i_time = input(defval = timestamp("28 May 2017 13:30 +0000"), title = "Start Time", type = input.time) //Starting time for Backtesting
sep1 = input(title="============ System Conditions ============", type=input.bool, defval=false)
enable_Long = input(true, title="Enable Long Positions") // Enable long Positions
enable_Short = input(true, title="Enable Short Positions") // Enable short Positions
sep2 = input(title="============ Indicator Parameters ============", type=input.bool, defval=false)
f_length = input(title="Fast EMA Length", type=input.integer, defval=8, minval=1)
m_length = input(title="Medium EMA Length", type=input.integer, defval=14, minval=1)
s_length = input(title="Slow EMA Length", type=input.integer, defval=16, minval=1)
filter_L = input(title="EMA Filter", type=input.integer, defval=100, minval=1)
filterRes = input(title="Filter Resolution", type=input.resolution, defval="D") // ema Filter Time Frame
sep3 = input(title="============LONG Profit-Loss Parameters============", type=input.bool, defval=false)
e_Long_TP = input(true, title="Enable a Profit Level?")
e_Long_SL = input(false, title="Enable a S.Loss Level?")
e_Long_TS = input(true, title="Enable a Trailing Stop?")
long_TP_Input = input(40.0, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0)/100
long_SL_Input = input(1.0, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0)/100
atrLongMultip = input(2.0, title='ATR Multiplier', type=input.float, minval=0.1) // Parameters to calculate Trailing Stop Loss
atrLongLength = input(14, title='ATR Length', type=input.integer, minval=1)
sep4 = input(title="============SHORT Profit-Loss Parameters============", type=input.bool, defval=false)
e_Short_TP = input(true, title="Enable a Profit Level?")
e_Short_SL = input(false, title="Enable a S.Loss Level?")
e_Short_TS = input(true, title="Enable a Trailing Stop?")
short_TP_Input = input(30.0, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0)/100
short_SL_Input = input(1.0, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0)/100
atrShortMultip = input(2.0, title='ATR Multiplier', type=input.float, minval=0.1)
atrShortLength = input(14, title='ATR Length', type=input.integer, minval=1)
// Indicators
fema = ema(close, f_length)
mema = ema(close, m_length)
sema = ema(close, s_length)
filter = security(syminfo.tickerid, filterRes, ema(close, filter_L))
plot(fema, title="Fast EMA", color=color.new(color.green, 0))
plot(mema, title="Medi EMA", color=color.new(color.yellow, 0))
plot(sema, title="Slow EMA", color=color.new(color.red, 0))
plot(filter, title="EMA Filter", color=color.new(color.white, 0))
// Entry Conditions
longTrade = strategy.position_size > 0
shortTrade = strategy.position_size < 0
notInTrade = strategy.position_size == 0
inTrade = strategy.position_size != 0
priceEntry = strategy.position_avg_price
goLong = fema > mema and mema > sema and fema > filter and enable_Long and (crossover (fema, mema) or crossover (mema, sema) or crossover (sema, filter))
goShort = fema < mema and mema < sema and fema < filter and enable_Short and (crossunder (fema, mema) or crossunder (mema, sema) or crossunder (sema, filter))
close_L = crossunder(fema, mema)
close_S = crossover (fema, mema)
// Profit and Loss conditions
// Long
long_TP = priceEntry * (1 + long_TP_Input) // Long Position Take Profit Calculation
long_SL = priceEntry * (1 - long_SL_Input) // Long Position Stop Loss Calculation
atrLong = atr(atrLongLength) // Long Position ATR Calculation
long_TS = low - atrLong * atrLongMultip
long_T_stop = 0.0 // Code for calculating Long Positions Trailing Stop Loss/
long_T_stop := if (longTrade)
longStop = long_TS
max(long_T_stop[1], longStop)
else
0
//Short
short_TP = priceEntry * (1 - short_TP_Input) // Long Position Take Profit Calculation
short_SL = priceEntry * (1 + short_SL_Input) // Short Position Stop Loss Calculation
atrShort = atr(atrShortLength) // Short Position ATR Calculation
short_TS = high + atrShort * atrShortMultip
short_T_stop = 0.0 // Code for calculating Short Positions Trailing Stop Loss/
short_T_stop := if shortTrade
shortStop = short_TS
min(short_T_stop[1], shortStop)
else
9999999
// Strategy Long Entry
if goLong and notInTrade
strategy.entry("Go Long", long=strategy.long, comment="Go Long", alert_message="Open Long Position")
if longTrade and close_L
strategy.close("Go Long", when=close_L, comment="Close Long", alert_message="Close Long Position")
if e_Long_TP // Algorithm for Enabled Long Position Profit Loss Parameters
if (e_Long_TS and not e_Long_SL)
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long", limit = long_TP, stop = long_T_stop)
else
if (e_Long_SL and not e_Long_TS)
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",limit = long_TP, stop = long_SL)
else
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",limit = long_TP)
else
if not e_Long_TP
if (e_Long_TS and not e_Long_SL)
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long", stop = long_T_stop)
else
if (e_Long_SL and not e_Long_TS)
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",stop = long_SL)
// Strategy Short Entry
if goShort and notInTrade
strategy.entry("Go Short", long=strategy.short, comment="Go Short", alert_message="Open Short Position")
if shortTrade and close_S
strategy.close("Go Short", comment="Close Short", alert_message="Close Short Position")
if e_Short_TP // Algorithm for Enabled Short Position Profit Loss Parameters
if (e_Short_TS and not e_Short_SL)
strategy.exit("Short TP & TS", "Go Short", limit = short_TP, stop = short_T_stop)
else
if (e_Short_SL and not e_Short_TS)
strategy.exit("Short TP & SL", "Go Short",limit = short_TP, stop = short_SL)
else
strategy.exit("Short TP & TS", "Go Short",limit = short_TP)
else
if not e_Short_TP
if (e_Short_TS and not e_Short_SL)
strategy.exit("Short TS", "Go Short", stop = short_T_stop)
else
if (e_Short_SL and not e_Short_TS)
strategy.exit("Short SL", "Go Short",stop = short_SL)
// Long Position Profit and Loss Plotting
plot(longTrade and e_Long_TP and long_TP ? long_TP : na, title="TP Level", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTrade and e_Long_SL and long_SL and not e_Long_TS ? long_SL : na, title="SL Level", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTrade and e_Long_TS and long_T_stop and not e_Long_SL ? long_T_stop : na, title="TS Level", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
// Short Position Profit and Loss Plotting
plot(shortTrade and e_Short_TP and short_TP ? short_TP : na, title="TP Level", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTrade and e_Short_SL and short_SL and not e_Short_TS ? short_SL : na, title="SL Level", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTrade and e_Short_TS and short_T_stop and not e_Short_SL ? short_T_stop : na, title="TS Level", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
もっと
- イチモク バックテスト TP,SL,クラウド 確認
- 複数の時間枠と平均振幅に基づいたジロスコピー帯戦略
- 2つの移動平均のクロスオーバー逆転戦略
- 動的移動平均を追跡する戦略
- 逆転捕獲戦略
- RSIギャップの逆転戦略
- 3分間の短い専門家アドバイザー戦略
- アクションゾーン ATR リバースオーダー 量子戦略
- MACD トレンド 戦略をフォローする
- モメント分析 イチモク 雲霧 雷 取引戦略
- Bollinger Bands をベースにした二重移動平均マッチング戦略
- 逆のラスベガスアルゴリズム取引戦略
- 固い移動平均システム戦略
- 先進的なボリンジャー帯移動平均グリッドトレンド追跡戦略
- イチモク・キンコ・ヒョー指標 バランストレンド戦略
- ボリューム価格指標 バランスのとれた取引戦略
- 歪んだ SMA 適応型クロスオーバー ロングライン戦略
- 2つの移動平均の仲裁戦略
- 月間購入日に基づく定量投資戦略
- 標準偏差を考慮した取引戦略