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急速なRSI戦略分析

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年4月12日 14:40時02分
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戦略名

極端な二方向性RSIトレンド戦略

概要

この戦略は,RSI指標を使用して価格動向を迅速に決定する.短期間の価格レベルをより迅速に把握するための長期および短期間の能力の両方を備えています.

戦略原則

この戦略は,価格の過剰購入および過剰販売状態を判断するために改善されたRSI指標を使用し,ノイズを減らすためにキャンドルボディフィルタリングと組み合わせます.RSIが過剰購入または過剰販売ゾーンにあり,キャンドルボディサイズが平均ボディサイズの1/3を超えると,RSIは長または短にします.キャンドルが方向を逆転し,RSIが取引信号が起動した後,より安全なレベルに戻るとポジションを閉じる.

利点分析

この戦略は迅速に対応し,短期的なトレンドをより迅速に捉えることができる.一方,ボディフィルタリングはノイズを軽減し,偽のブレイクによって誤導されないようにする.高揮発性製品に適しており,より高い収益を達成することができます.

リスク分析

ストラテジーは価格変動に非常に敏感で,市場の誤った信号によって容易に誤導される.また,高い変動性のある市場で,ストップ損失が頻繁に発生する可能性があります.我々はストップ損失範囲を緩め,誤った信号の確率を下げるためにRSIパラメータを最適化することができます.

オプティマイゼーションの方向性

戦略を最適化し,最適なパラメータ組み合わせを見つけるために,指標の異なる周期パラメータをテストすることができます.また,タートルトレーディングルールのような他の指標を組み込むことは,シグナルをフィルタリングするのにさらに役立つかもしれません.機械学習方法によるより良いRSIしきい値のトレーニングも価値のある試みかもしれません.

概要

一般的に,これは効率的で反応性の高い短期戦略である.いくつかのパラメータとモデル最適化により,安定性と収益性をさらに向上させる可能性がある.量子トレーダーによる継続的な研究と追跡に値する.

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.1", shorttitle = "Fast RSI str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Source")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 3

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
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