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MACD インディケーター ダウン逆転 早期警告 戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-12-07 11:11:09
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概要

MACDインジケーターの低値逆転早期警告戦略は,MACDインジケーターの高速線と遅線を分析し,現在の価格が歴史的な高値か低値か,また市場価格の動向を迅速に判断するために,間もなく逆転が起こるかどうかを決定します.

戦略原則

この戦略は,標準MACD指標の出力に対応する高速線とスローラインデータをスクリーニングしフィルタリングし,価格が逆転前に臨界領域に入っているかどうかを判断し,購入または販売信号を発行します.

具体的には,この戦略は,MACDの高速線と遅い線の黄金十字と死亡十字を計算することによって,価格が上昇傾向の底部領域または下落傾向の上部領域に入ってきたかどうかを判断する.黄金十字では,閉じる価格が前のバーの閉じる価格よりも高く,ディフが前のバーのディフ値よりも高くなった場合,底部領域に入ると決定され,逆転早期警告信号が発信される.死十字では,閉じる価格が前のバーの閉じる価格よりも低く,ディフバーのディフ値が現在のディフ値よりも高くなった場合,上部領域に入ると決定され,上部逆転早期警告信号が発信される.

利点分析

  1. 市場動向を正確に判断するためにMACD指標を使用する
  2. 初期警告は,逆転の機会を間に合うようにします.
  3. スピードとスローラインの関係を組み合わせることで不必要な誤報を避ける
  4. 市場変化のリアルタイムモニタリングのためにアラートを追加できます.

リスク分析

  1. MACD インディケーター自体は判断が遅いため,正確な逆転点を決定することはできません.
  2. パラメータを適切に調整し,異なる取引種と時間枠に合わせて
  3. 逆転後の特異的な逆転幅と傾向を決定できない
  4. 逆転の信頼性を決定するために,取引量の変化を同時に監視する必要性

解決策:

  1. 判断のためのK線パターンや取引量の変化などの他の指標と組み合わせる.
  2. パラメータを異なる取引品種と時間枠に合わせて調整する
  3. リスクを制御するために,適切なストップ損失

オプティマイゼーションの方向性

  1. 底部と上位をより良く判断するためにMACD指標のパラメータを最適化
  2. 損失拡大を避けるためにストップ・ロスの論理を高める
  3. 取引量の変化を組み合わせて,逆転の信頼性を決定する
  4. 逆転の確率を決定するために機械学習モデルを増やす

結論

MACDインディケーター・ボトム・リバーサル・早期警告戦略は,価格がリバーサル前に重要な領域に入っているかどうかを判断するために,MACDの速い線と遅い線を分析することで,取引決定のためのガイドを提供するために,底と上位を効果的に発見することができます.しかし,MACDの遅延判断自体は,正確なリバーサルポイントとリバーサルモメントを決定することはできません.したがって,リスクを制御し,この戦略の有効性を高めるために,他の指標と組み合わせて適切なパラメータ調整が必要です.将来,機械学習技術の導入は判断の正確性をさらに向上させることができます.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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   // / __ )/ /   /   | / ____/ //_/ ____/   |/_  __<  / // / / __ |__ \
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © blackcat1402

//@version=5
strategy("[blackcat] L2 Reversal Labels Strategy", overlay=true,  max_bars_back=5000, max_labels_count=500)

[diff, dea, macd] = ta.macd(close,12, 26, 9)
a1 = ta.barssince(ta.crossover(diff,dea)[1])
a2 = ta.barssince(ta.crossunder(diff,dea)[1])
bottom_zone = (close[a1+1]>close) and (diff>diff[a1+1]) and ta.crossover(diff,dea)
top_zone = (close[a2+1]<close) and (diff[a2+1]>diff) and ta.crossunder(diff,dea)

// Plot labels
l0 = top_zone ? label.new(bar_index, high * 1.0, 'Near Top', color=color.new(color.red, 50), textcolor=color.white, style=label.style_label_down, yloc=yloc.price, size=size.small) : bottom_zone ? label.new(bar_index, low * 1.0, 'Near Bottom', color=color.new(color.green, 50), textcolor=color.white, style=label.style_label_up, yloc=yloc.price, size=size.small) : na

if bottom_zone
    longmsg = 'Bottom Reversal Soon!'
    alert(message=longmsg, freq=alert.freq_once_per_bar_close)
else if top_zone
    shortmsg = 'Top Reversal Soon!'
    alert(message=shortmsg, freq=alert.freq_once_per_bar_close)


longCondition = bottom_zone
if (longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)

shortCondition = top_zone
if (shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short)
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