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双要素量取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-07 15:11:37
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概要

この戦略は123の逆転要因と素数振動因子を組み合わせて,二重因子による定量取引を実施する.短期的な逆転機会を把握しながら,低リスクの過剰収益を達成するための長期的傾向も特定する.

原則

123の逆転戦略は2日間の価格逆転の特徴を用いてエントリー&エグジットポイントを決定する.価格が2日間にわたって継続的に上昇し,スローストキャストが50を下回ると,買い信号を生成する過売りとみなされる.価格が2日間にわたって継続的に下がり,急速ストキャストが50を超えると,売り信号を生成する過買いブーンとみなされる.

2つ目の部分は素数振動器戦略である.この指標は,指定された範囲で現在の価格の上下を最も近い素数を計算し,現在の価格の差を出力する.正の値は現在の価格が素数上限に近いことを意味し,負の値は素数床に近いことを意味します.トレンド方向は,最終的な取引信号を生成するために123の逆転信号と組み合わせられる差値によって判断されます.

シグナルマージルールは,2つのサブ戦略が同じ方向にシグナルを送る場合にのみ実際の取引シグナルが生成され,そうでなければシグナルが衝突すると新しいポジションが開かれません.

利点

この戦略は2つの要因を組み合わせることで,短期的な逆転効果と長期的傾向の特徴の両方を考慮し,多角的な市場判断を行い,戦略のリスク耐性を向上させます.

単一モメント戦略と比較して,この戦略は急激な価格下落時に損失を及ばせたり,ポジションを逆転させたりでき,逆転因数を使用して日中のリスクを効果的に制御します.

単一の逆転戦略と比較して,トレンド方向のための素数振動器を導入することで,頻繁な逆転取引から過剰取引が避けられます.

リスク

最も大きなリスクは,2つの要因との間の信号衝突である. 123の逆転が過買い/過売りの兆候を示し,逆転信号を生成し,素数オシレーターがまだ傾向にあることを示している場合,直接逆転取引を行うことは損失につながる可能性があります.

このリスクを制御するために,追加の論理が追加されます. 2つの信号が方向に並んだときにのみ実際の取引が生成されます. しかし,これはいくつかの取引機会を逃すこともできます.

改良

ストカスティックパラメータを最適化し,特定の製品のためのより良い逆転パラメータセットを見つけます.
騒音取引を減らすために素数振動器の許容率を最適化
一方向損失拡大を制限するためにストップ損失戦略を追加
異なる市場環境のためのポジションを調整するためのポジションサイズ化モジュールを追加
マシン学習モデルを追加し,2つの要因の間の信号信頼性を判断し,衝突を減らす

結論

この戦略は,低リスク量的な取引を達成するために,短期的な逆転要因と長期的トレンド要因をうまく組み合わせます.ノイズをフィルタリングするために二重要因を効果的に使用し,リスクを制御するために追加の論理を設定することで,安定した利益の実践的な戦略です.パラメータと機能は,実際の市場特性に合わせて継続的に最適化されます.

/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Determining market trends has become a science even though a high number or people 
// still believe it’s a gambling game. Mathematicians, technicians, brokers and investors 
// have worked together in developing quite several indicators to help them better understand 
// and forecast market movements.
//
// Developed by Modulus Financial Engineering Inc., the prime number oscillator indicates the 
// nearest prime number, be it at the top or the bottom of the series, and outlines the 
// difference between that prime number and the respective series.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

PrimeNumberOscillator(price, percent) =>
    res = 0.0
    res1 = 0.0
    res2 = 0.0
    for j = price to price + (price * percent / 100)
        res1 := j
	    for i = 2 to sqrt(price)
        	res1 := iff(j % i == 0 , 0, j)
            if res1 == 0 
                break
		if res1 > 0 
		    break
    for j = price to price - (price * percent / 100)
        res2 := j
	    for i = 2 to sqrt(price)
        	res2 := iff(j % i == 0 , 0, j)
            if res2 == 0 
                break
		if res2 > 0 
		    break
    res := iff(res1 - price < price - res2,  res1 - price, res2 - price)
    res := iff(res == 0, res[1], res)
    res
    
PNO(percent) =>
    pos = 0.0
    xPNO = PrimeNumberOscillator(close, percent)
    pos:= iff(xPNO > 0, 1,
           iff(xPNO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Prime Number Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Prime Number Oscillator ----")
percent = input(5, minval=0.01, step = 0.01, title="Tolerance Percentage")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPNO = PNO(percent)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPNO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPNO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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