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スーパートレンドとDEMAベースのトレンドフォロー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日時: 2023-12-08 16:42:14
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概要

この戦略は,スーパートレンドインジケーターとDEMAインジケーターを組み合わせて,トレンドをフォローする取引戦略を実装する.価格は上部帯を突破すると購入信号,価格が下部帯を突破すると売却信号を生成する.DEMAインジケーターは偽信号をフィルタリングするために使用される.この戦略はトレンド市場にうまく機能し,トレンドを効果的にフォローし,統合をフィルタリングすることができます.

戦略の論理

この戦略の核心は,価格のトレンド方向を決定するためにスーパートレンドインジケーターに依存している.スーパートレンドインジケーターはATRインジケーターを組み込み,価格のトレンドを効果的に特定することができる.価格が上昇すると上部帯が形成され,価格が下がると下部帯が形成される.下部帯からのブレイクがトレンド逆転をシグナル化し,購入信号を生成する.上部帯からのブレイクがトレンド逆転をシグナル化し,販売信号を生成する.

この戦略では,誤った信号をフィルタリングするために,DEMAインジケーターも組み込まれる.価格が上帯を突破してDEMA線上にある場合にのみ購入信号が生成される.価格が下帯を突破してDEMA線下にある場合にのみ販売信号が生成される.これは,変動市場における誤った信号を効果的にフィルタリングする.

具体的には,取引信号の論理は次のとおりです.

  1. 低帯からの突破はトレンド逆転を示し,買い信号を生成する.
  2. 上部帯からの突破はトレンドの逆転を示し 売り信号を生成する.
  3. 購入信号が表示され,価格がDEMA線以上になると,実際の購入信号が生成されます.
  4. 実際のセールシグナルは,セールシグナルが表示され,価格がDEMA線を下回るときにのみ生成されます.

この論理設計によって,戦略は動向市場の動向を追跡し,さまざまな市場で頻繁にポジションを開くのを避けることができます.

戦略 の 利点

  • スーパートレンドとDEMAの利点を組み合わせて,トレンドフォローとシグナルフィルタリングを実現します.
  • 異なる製品とタイムフレームに最適化する.
  • DEMAのパラメータを テストせずに最適化する
  • 市場動向に適しており,動向を効果的に追跡できる.
  • 市場における誤った信号は DEMA インジケーターによってフィルタリングされます
  • シンプルな論理で 分かりやすく 修正できます

戦略 の リスク

  • 極端な価格変動をうまく処理できない.
  • 傾向が逆転すると損失を伴う可能性があります
  • 適切なDEMAパラメータ設定がない場合 最適の入口/出口ポイントを 見逃す可能性があります
  • ATR期間のような不適切なスーパートレンドパラメータは,誤った信号を生む可能性があります.

リスク管理

  • DEMAとスーパートレンドのパラメータを最適化
  • 損失を制限するためにストップ・ロスの注文を使用します
  • 誤った信号を避けるために 重要なポイントに確認メカニズムを追加します

強化 分野

戦略は次の側面から強化される:

  1. スーパートレンドパラメータ最適化.最適なパラメータを見つけるために異なるATR期間の組み合わせをテストする.

  2. DEMAパラメータの最適化 最適な設定を決めるために異なる値をテストする

  3. ストップ損失メカニズムを追加します. 超大小のストップを防ぐためにATR値に基づいてストップ損失を設定します.

  4. シグナルフィルターを追加する. 偽信号を防ぐために重要なポイントで他の指標からの確認を増やす. たとえば,トレンド逆転点にボリューム確認を追加する.

  5. ポジションのサイズを改善し 市場の変動とリスクに基づいて ダイナミックにサイズを調整します

結論

この戦略は,トレンドフォローとシグナルフィルタリングに基づいた定量的な取引戦略を実装するために,スーパートレンドとDEMA指標の強みを組み合わせます. 安定性と収益性をさらに向上させるために,パラメータチューニング,ストップ損失,シグナルフィルターを通じて最適化するための十分な余地があります. 戦略論理は単純で,制御可能なリスクで簡単に実行できます. ライブ取引に適しています.

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Krish\'s Supertrend Strategy', overlay=true)

// Supertrend Settings
Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)

atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2

up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up

dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1

plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1

plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

// DEMA Settings
dema_length = 200
dema = ta.ema(close, dema_length)

// Long and Short Conditions
longCondition = buySignal and close > dema
shortCondition = sellSignal and close < dema

// Strategy Entry and Exit
strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=shortCondition)

strategy.close('Long', when=ta.change(trend) or close < dema)
strategy.close('Short', when=ta.change(trend) or close > dema)

// Plotting
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white

fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highlighter', color=longFillColor, transp=90)
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highlighter', color=shortFillColor, transp=90)

// Alerts (using plotshape for alerts in strategies)
plotshape(buySignal, title='SuperTrend Buy', color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title='SuperTrend Sell', color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)
changeCond = trend != trend[1]
plotshape(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', color=color.new(color.yellow, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
もっと

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