1. スクエア
2. 超期価値領域のブレイク戦略

超期価値領域のブレイク戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-12 10:58:22
タグ:

---

---

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("Swing MTF", shorttitle="Swing MTF", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
//
otf_period = input(defval=2, title="Look Back Period (2nd Timeframe)")
otf = input(defval="180", title="Second Momentum Timeframe")

// Function to dectect a new bar
is_newbar(res) =>
    t = time(res)
    change(t) != 0 ? true : false

// Check how many bars are in our upper timeframe
since_new_bar = barssince(is_newbar(otf))
otf_total_bars = na
otf_total_bars := since_new_bar == 0 ? since_new_bar[1] : otf_total_bars[1]

//Calculate RSI Values
ctf_rsi = rsi(open, otf_period)

breakline=input(title="Breaks in lines", defval = true, type=bool)

so = request.security(syminfo.tickerid, otf, rsi(open, otf_period))
sc = request.security(syminfo.tickerid, otf, rsi(close, otf_period))


final_otf_so = na
final_otf_so := barstate.isrealtime ? since_new_bar == otf_total_bars ? so : final_otf_so[1] : so

final_otf_sc = na
final_otf_sc := barstate.isrealtime ? since_new_bar == otf_total_bars ? sc : final_otf_sc[1] : sc

barsback = input(11, title='Bars back to check for a swing')
// showsig = input(false, title='Show Signal Markers')
 
swing_detection(index)=>
    swing_high = false
    swing_low = false
    start = (index*2) - 1 // -1 so we have an even number of
    swing_point_high = final_otf_so[index]
    swing_point_low = final_otf_sc[index]
    
    //Swing Highs
    for i = 0 to start
        swing_high := true
        if i < index 
            if final_otf_so[i] > swing_point_high 
                swing_high := false
                break
        // Have to do checks before pivot and after seperately because we can get
        // two highs of the same value in a row. Notice the > and >= difference
        if i > index
            if final_otf_so[i] >= swing_point_high 
                swing_high := false
                break
        
    //Swing lows
    for i = 0 to start
        swing_low := true
        if i < index
            if final_otf_sc[i] < swing_point_low 
                swing_low := false
                break  
        // Have to do checks before pivot and after seperately because we can get
        // two lows of the same value in a row. Notice the > and >= difference
        if i > index
            if final_otf_sc[i] <= swing_point_low 
                swing_low := false
                break 
        
    [swing_high, swing_low]
 
// Check for a swing
[swing_high, swing_low] = swing_detection(barsback)
 

long =  final_otf_so > final_otf_sc
short = final_otf_so < final_otf_sc

if swing_low and long
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)


if swing_high and short
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

---

• 高級スーパートレンド追跡戦略
• ジュコフの移動平均のクロスオーバートレンド
• マルチタイムフレーム・ダイナミック・EMA・トレーディング・戦略
• EMAとMACDの定量戦略 市場指数を二重走行してリードする
• 多要素適応動力追跡戦略
• RSIとボリンジャー帯の二重戦略
• 波動性 価格チャネル移動平均取引戦略
• 双方向取引のための移動平均クロスオーバー戦略
• ボリュームオシレーター 長期・短期移動平均クロスオーバー戦略
• ピボット逆転に基づく定量取引戦略
• 傾向分析指数に基づく定量的な取引戦略
• 移動平均RSI 仮想通貨関連トレンド戦略
• ADXの動的上昇傾向 戦略をフォローする
• ノロの価格チャネルスキルピング戦略
• 平均逆転傾向は,HAモメンタムブレイクに基づいた戦略に従っている.
• モメントトラッキング アダプティブ統計仲裁戦略
• デリバティブベースのトレンド戦略
• ADX,BB %B,AO,EMAに基づく4つの要素によるモメンタムトラッキング取引戦略
• RSI-MA トレンド 戦略をフォローする
• ADX、RSI モメント インディケーター 戦略