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イチモク5分スケール戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月12日 18:12:02
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概要

この戦略は,5分間のタイムフレームに最適化されたイチモクブレイクスカルピングシステムである. 変換ライン,ベースライン,リードスパンなどのイチモク要素を利用して短期的な勢いを把握する. このシステムは,伝統的なイチモク戦略とは異なり,高周波取引に合わせたカスタマイズされたパラメータを備えています.

この戦略の裏にある論理は,変換線がベースラインを横切るとロングまたはショートに行くことであり,トレンド方向性を確認するために価格がイチモク雲の境界を横切る追加の条件があります.リスクを制御するためにストップ・ロストとテイク・プロフィートレベルも定義されています.

戦略の論理

この戦略は主に変換線交差基線を使用して,長線と短線信号を構成する.変換線は価格の短期動向を反映し,ベースラインは中期傾向を示します.

具体的には,変換線がベースラインを横切ると,価格がイチモク雲のリードスパンAとBの両方の上にある場合に,ロング信号を誘発する.これは上向きのブレイクを確認する.逆に,変換線がベースライン以下を横切ると,ダウンサイドブレイクを確保するために価格がクラウドのリードスパン以下にある場合に,ショート信号を生成する.

さらに,2つの入力パラメータであるpercentStopとpercentTPは,それぞれストップ損失百分比と収益率を表現する.トレーダーはリスク意欲に基づいてこれらの数字を調整することができます.ストップ損失と収益率は,ポジションの平均エントリー価格から計算されます.

ロング・ショート・シグナルが発信されると,対応するストップ・ロストとテイク・プロフィート・オーダーも出されます.価格がいずれかの値に達した場合,既存のポジションは閉鎖されます.

利点分析

伝統的なイチモク戦略と比較して,このシステムは以下の改良を行いました:

  1. 価格変化の検出を速めるため,変換ライン期間が9に短縮されます.
  2. 中期トレンドを表すためにベースライン期間を26で維持する.
  3. 長期トレンドの方向性を測るため,B期間のリードスパンが52まで延長されました.
  4. 移転は26で イチモク雲は26段前へ移動

これらの調整により,戦略は5分間の高周波取引により適しており,ローカルエクストリーム周辺の平均逆転機会を迅速に特定することができます.クラウドビジュアライゼーションは,長期対短期トレンドを表示することで効率も向上します.

また,ストップ・ロストとテイク・プロフィートの論理も 便利に組み込まれていて,初心者向けに便利です.

リスク分析

この戦略の主なリスクは以下のとおりです.

  1. スカルピング戦略は取引コストに敏感である.低手数料のブローカーが推奨される.
  2. 平均逆転システムは,ストップ・ロスのトリガーを引き起こし,市場範囲でウィップソーに脆弱です.
  3. 基本要素は考慮されず 大事な出来事が起きると 戦略は失敗する可能性があります
  4. 最適化された期間は製品ごとに非常に異なる性能を持ち,別々の最適化が必要です.

リスク を 制御 する ため の 方法 は 次 の よう です.

  1. ストップロスの割合を上昇させ 単一の取引損失を制限する.
  2. 高波動性のある取引セッションを避け,比較的安定した期間に集中してください.
  3. 基本的な分析を組み合わせて 重要な出来事の周りに 戦略を展開しないようにしましょう
  4. 最適な組み合わせを見つけるため,各製品に対して個別にパラメータを試験する.

増進 の 機会

戦略の改善の可能性:

  1. 波動度指標とボリュームを組み込み 入力信号を増強します
  2. ストップ損失を後押しするストップ損失やブレイクストップ損失などの適応ストップ損失メカニズムを導入する.
  3. 機械学習技術を活用して,市場間での適用性を向上させるためのパラメータを訓練する.
  4. 基本的な信号を組み合わせて 主要な発表の歪みを避ける

これらの追加は,より多くの市場条件において戦略の安定性を高める可能性があります.

結論

イチモク・スカルピング戦略は,高周波適用性のために従来の設定を調整する. 変換ラインクロスオーバーベースラインとイチモク・クラウドビジュアライゼーションが結合することで,短期トレンドの迅速な識別が可能になる. 組み込みストップ・ロスト/テイク・プロフィート制御によりリスク管理が容易になる.

この戦略にはメリットがあるが,平均逆転システムの典型的な限界は残っている.波動性,機械学習,イベントなどの側面のさらなる改善は,複雑な環境のために戦略をより堅牢にする可能性がある.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Scalping Ichimoku Strategy", shorttitle="Scalp Ichimoku", overlay=true)

showBB = input(true, "Show Ichimoku Cloud")
showTrade = input(true, 'Show TP/SL')
conversionPeriods = input(9, "Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, "Base Line Periods")
spanBPeriods = input(52, "Span B Periods")
displacement = input(26, "Displacement")

conversionLine = (ta.highest(high, conversionPeriods) + ta.lowest(low, conversionPeriods)) / 2
baseLine = (ta.highest(high, basePeriods) + ta.lowest(low, basePeriods)) / 2
leadLine1 = (conversionLine + baseLine) / 2
leadLine2 = (ta.highest(high, spanBPeriods) + ta.lowest(low, spanBPeriods)) / 2

plot(showBB ? conversionLine : na, "Conversion Line", color=#2962FF)
plot(showBB ? baseLine : na, "Base Line", color=#B71C1C)
plot(showBB ? ta.lowest(low, 52) : na, "Lagging Span", color=#43A047, offset=-displacement)
p1 = plot(showBB ? leadLine1 : na, "Leading Span A", color=#A5D6A7, offset=displacement)
p2 = plot(showBB ? leadLine2 : na, "Leading Span B", color=#EF9A9A, offset=displacement)
fill(p1, p2, color=leadLine1 > leadLine2 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90))

// Define the shorter Stop Loss and Take Profit percentages for scalping
percentStop = input(0.5, "Stop Loss (%)")
percentTP = input(1.0, "Take Profit (%)")

// Define the entry conditions
longCondition = ta.crossover(conversionLine, baseLine) and close > leadLine1 and close > leadLine2
shortCondition = ta.crossunder(conversionLine, baseLine) and close < leadLine1 and close < leadLine2

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit or Stop Loss for Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - percentStop / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + percentTP / 100))

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit or Stop Loss for Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + percentStop / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - percentTP / 100))
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