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マクド・ブルー・レッド・レバレッジ・戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日時: 2023-12-20 15:51:37
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概要

Macd Blue Red Leverage戦略は,Macd指標を使用してトレンド方向を決定する定量的な取引戦略である.この戦略は,高速移動平均線,スロー移動平均線,MACD信号線を計算し,Macd指標の組み合わせを使用して将来の価格動きを判断し,取引信号を生成する.

戦略の論理

この戦略のコアインジケーターは,Macdインジケーターの組み合わせである.Macdインジケーターは,差率 (速い移動平均と遅い移動平均の差) と信号線で構成される.差率の上昇傾向が加速すると,現在の牛市場を表す.差率の下落傾向が加速すると,現在の熊市場を表す.

この戦略は,主要なトレンド方向を決定するためにMacd指標を使用していますが,特定のエントリーと出口タイミングを決定するためにElder Impulseシステムも組み込んでいます.Elder Impulseシステムは,高速および遅い移動平均値とMACDを組み合わせて取引信号を生成します.緑色のバーは上向きの開始または加速を表し,赤いバーは上向きの開始または加速を表し,青いバーは上向きと下向きの転換点を表します.

この2つの指標を使用して,ポジショナル方向と戦術入出を決定することができます.例えば,Macd指標が主要な上昇傾向を示している場合,エルダーインパルスシステムで緑色のバーが表示されたとき,我々はロングポジションを開きます.Macd指標が主要なダウントレンドを示している場合,エルダーインパルスシステムで赤いバーが表示されたとき,我々はショートポジションを開きます.

利点

Macd を使って主要な傾向を判断すると,収益性が向上します

この戦略におけるMacd指標は,市場の供給と需要関係と価格動きを効果的に反映することができます. 2つの移動平均値と差の移動平均値の違いを活用することで,主要な傾向を決定するのに役立ちます.これは,当社のエントリの位置方向を提供します.
エルダー・インパルス・システム入力の精度を向上させる

エルダー・インパルス・システムは移動平均差,ヒストグラム,価格の情報を統合してターニングポイントを決定します
遅いMAに基づくストップ損失

この戦略は,トレンドに応じて調整できるストップ損失としてスロー移動平均を使用します.これはリスクを制御しながら,戦略がより多くの利益を得ることを助けます.

リスク分析

トレンド逆転リスク

重要なトレンド逆転が発生した場合,Macd指標が誤判する確率は高くなります.必要なパラメータ調整または手動介入が必要かもしれません.
取引頻度が高い

この戦略は,取引頻度が高く,取引コストが高くなります.取引のポジティブな収益を確保するために,利益/損失比は評価する必要があります.
ストップ損失リスク

ストップ損失が緩すぎると,損失が高くなり,ストップ損失が狭すぎると,早速退出につながる.合理的なストップ損失は評価が必要である.

改善の分野

パラメータ最適化

移動平均長さや信号線パラメータを最適化して最適な組み合わせを見つけることができます
他の指標を組み込む

他の指標はギャップやディバージェンスなどで折りたたみ点やエントリを特定する精度を向上させるためにテストできます
自動ストップ損失メカニズムを追加

ATRまたは後続ストップ損失によるダイナミックストップ損失は,ストップ損失をより賢くし,リスクを効果的に制御するために組み込める.

概要

Macd Blue Red Leverage 戦略は,Macd インジケーターとElder Impulse システムを統合してトレンド方向と転換点を決定します.この戦略には,正確な判断,正確なエントリー,合理的なストップロスのような利点があります.また,潜在的なリスクを予防し,この戦略を最適化し続けなければなりません.全体として,この戦略はさらなる研究と適用に値します.

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Author: SudeepBisht
//@version=3
strategy("SB_Elder Impulse System", overlay=true)
useCustomResolution=input(false, type=bool)
customResolution=input("D")
source = request.security(syminfo.tickerid, useCustomResolution ? customResolution : timeframe.period, close)
showColorBars=input(false, type=bool)
lengthEMA = input(13)
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)

calc_hist(source, fastLength, slowLength) =>
    fastMA = ema(source, fastLength)
    slowMA = ema(source, slowLength)
    macd = fastMA - slowMA
    signal = sma(macd, signalLength)
    macd - signal

get_color(emaSeries, macdHist) =>
    g_f = (emaSeries > emaSeries[1]) and (macdHist > macdHist[1])
    r_f = (emaSeries < emaSeries[1]) and (macdHist < macdHist[1])
    g_f ? green : r_f ? red : blue
    
b_color = get_color(ema(source, lengthEMA), calc_hist(source, fastLength, slowLength))    
//bgcolor(b_color, transp=0)
//barcolor(showColorBars ? b_color : na)

chk=b_color==green?1:b_color==red?-1:0


if (not na(chk))
    if(chk==1)
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if(chk==-1)
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
    if(chk==0)
        strategy.close_all()

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