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ダブル指数関数移動平均値とALMA戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月22日12時44分55秒
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概要

この戦略は,トレンドフォローとエントリーを達成するために,ダブル指数関数移動平均とALMA指標を組み合わせます. ALMA線は主なトレンドフィルターとして機能し,価格はALMA線以上で,価格がALMA線以下で,ショートになります.ダブルEMAは,タイムリーエントリーのために早期トレンド信号を与えるために使用されます.

戦略の論理

2倍指数的な移動平均値の快速EMA1と遅いEMA2を計算する.
ALMA線を計算する
EMA1 と EMA2 が黄金交差線を形成すると,価格が ALMA 線を下回る場合はロング; EMA1 と EMA2 が死線を形成すると,価格が ALMA 線を下回る場合はショート.
ALMA線は,市場変動の際に波動を避けるための主要フィルターとして機能し,ダブルEMAは,適切なタイミングで入場するための早期トレンド信号を提供します.

利点分析

ダブル EMA は価格傾向を事前に反映しレンジゾーンに入らないようにします
ALMA線は動的に動向を捉えることができ適応性の優しさで優れたトレンドフィルタリング指標です
この組み合わせでは,トレンドのタイミングとエントリーの信頼性が考慮されます.

リスク分析

価格の変動が激しい場合,ダブルEMAは誤った信号を与える可能性があります.
ALMA線は価格の遅れの問題があり,結果としていくつかの傾向がフィルタリングされています.
不適切なパラメータ設定も戦略の不良なパフォーマンスにつながります

解決策:

誤った信号を減らすため,EMAの倍数を適切に調整します.
ALMAラインのパラメータを調整して遅延を減らす
パラメータの最適化を行います.

オプティマイゼーションの方向性

最適なパラメータを見つけるために,異なる期間の組み合わせで二重EMAをテストします.
パラメータ最適化のために,異なるウィンドウサイズ,オフセット,シグマ値でALMAラインをテストする.
さらにシグナルをフィルタリングするために変動指数などの他の指標を組み込む.
ストップ・ロスの戦略を最適化して単一の取引損失を制御する.

結論

この戦略は,タイムリーなトレンドフォローリングと信頼性の高いエントリーフィルタリングを達成するために,ダブルEMAとALMAインジケーターを組み合わせます.パラメータ最適化とストップロスの戦略を改善することによって,誤った信号をさらに削減し,リスクを制御し,戦略パフォーマンスを向上させることができます.特にトレンド市場と中長期取引に適しています.

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: HighProfit

//Lead-In
strategy("Double Exponential Moving Avarage & Arnoud Legoux Moving Avarage Strategy", shorttitle="ST-DEMA+ALMA", overlay=true)

//Arnoud Legoux Moving Avarage Inputs
source = close
windowsize = input(title="Window Size", defval=50)
offset = input(title="Offset", type=float, defval=0.85)
sigma = input(title="Sigma", type=float, defval=6)

//Exponential Moving Avarage Inputs
L1= input(5,"EMA-1")
L2= input(10,"EMA-2")

//Exponential Moving Avarage Calculations
e1= ema(close, L1)
e2= ema(close, L2)

//Conditions
longCondition = e1 and e2 > alma(source, windowsize, offset, sigma)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = e1 and e2 < alma(source, windowsize, offset, sigma)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Plots   
plot(alma(source, windowsize, offset, sigma), color=lime, linewidth=1, title="ALMA")
plot(e1, color=orange, linewidth=1, title="EMA-1")
plot(e2, color=blue, linewidth=1, title="EMA-2")

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