ダイナミックフィルター量子取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月25日11時09分タグ:
戦略の概要
ダイナミック・フィルター・量子・トレーディング・ストラテジーと呼ばれるこの戦略は,主にRange・フィルター指標を複数の技術指標と組み合わせて,仮想通貨BTCUSDTの自動トレンド・トラッキング取引を実装する.この戦略は,ストップ・ロスを動的に調整し,利益をロックし,引き下げを減らすことで,高周波の量子取引に適しています.
戦略の論理
この戦略のコアインジケーターは,統計的な価格動きの範囲に基づいてミディアンラインを生成するレンジフィルターである.価格はこのミディアンラインを突破すると取引信号が生成される.さらに,戦略は,過剰購入と過剰販売を判断するためのRSIインジケーター,トレンドを決定するための移動平均値,モメントを判断するためのMACD,およびより信頼性の高い取引信号を形成するための組み合わせたフィルタリングのための他の指標を組み合わせている.
具体的には,レンジフィルターのミディアンラインは価格動きの範囲の指数関数移動平均値から得られ,方向判断は,このミディアンラインを突破する強さと速度に基づいています.価格が数本のキャンドルストイックで連続してミディアンラインを突破すると,強力なブレイクアウト信号が生成されます.
過剰購入および過剰販売状態を判断するRSIインジケーターは,フィルター信号を確認するために使用されます.移動平均値が上向きであるとき,トレンドは上向きであり,下向きであるとき,トレンドは下向きであると判断されます.MACDインジケーターは,市場の勢力がトレンドを形成するのに十分かどうかを判断します.
これらの指標の判断を組み合わせることで,比較的信頼性の高いトレンドブレイクポイントがポジションを確立する機会として特定できます.
利点分析
この戦略の最大の利点は,単一の技術指標に依存するのではなく,意思決定のための複数の指標を組み合わせることで,誤った取引の確率を効果的に軽減し,取引信号がより信頼性が確保できるということです. さらに,パラメータのダイナミックな調整により,戦略は市場の変化に適応することができます.
また,高周波取引が実行できるという利点もあります.レンジフィルター指標は,短い期間における価格変動に非常に敏感であり,この戦略は比較的短い時間でポジションを開閉することができ,高周波取引に非常に適しており,不安定な仮想通貨市場で利益を得ることができます.
リスク分析
この戦略にはまだいくつかのリスクがあります.第一に,指標が価格変動を100%保証できないため,技術パターン判断が失敗するリスクです.価格が逆転すると,ストップ・ロスの原因になる可能性があります.
また,Range Filterのミディアンラインが価格変動を完全にフィルタリングできないこともまた大きなリスクである.ミディアンラインの範囲を超えた価格変動が大きい場合,ミディアンラインは失敗し,誤った信号を生成するリスクが生じる.この場合,パラメータは適度に緩和され,ミディアンラインの範囲を拡大することができる.
最後に,高周波取引自体もいくつかのリスクが伴う.取引頻度があまりにも高い場合,取引コストは比較的高く,一部の利益を抵消する可能性があります. この場合,取引頻度と保持時間は適切に削減できます.
最適化
この戦略のさらなる最適化にはまだ余地があります.例えば,傾向を確認するための変動指標や,より正確な取引信号を確保するための厳格なフィルタリング基準を確立するなど,より多くの指標を考慮することができます.または,異なる暗号通貨や株式の価格行動パターンを研究し,それらに最も適した指標パラメータを設定することができます.
トレーディングロジックから,ダイナミックストップ・ロストとテイク・プロフィートの範囲も設定できます.つまり,ポジションサイズが増加すると,ストップ・ロストの範囲は拡大してより多くの利益をロックすることができます.または利益が比較的大きい場合,テイク・プロフィートの速度を加速します.これは引き下げを一定程度減らすことができます.
最後に,フィルターパラメータは,パラメータのセットを見つけるために最適化され,中間線範囲は,可能な限りトレンドターニングポイントを捕捉しながら変動を効果的にフィルタリングすることができます.これは,繰り返しの分析のために多くのバックテストデータを必要とします.
概要
この戦略は,判断のための複数の指標を成功裏に組み合わせ,高周波定量取引に適した非常に信頼性の高い取引戦略を形成しています.継続的な最適化と改善により,安定した収益が得られ,さらなる開発に値すると考えられています.
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='5cel Scalp Strategy BTCUSDT Long & Short 30 Min', shorttitle='BTCUSDT Long & Short Scalp 30m', precision=1, overlay=true)
//Swing Call - Based on RSI Overbought & Oversold
//#### Starts Here #####
ema_value = input(5)
sma_value = input(50)
ema1 = ta.ema(close, ema_value)
sma2 = ta.sma(close, sma_value)
rs = ta.rsi(close, 14)
iff_1 = high < sma2 ? color.red : color.yellow
iff_2 = low > sma2 ? color.lime : iff_1
mycolor = rs >= 85 or rs <= 15 ? color.yellow : iff_2
//For Main Strategy
bool swingCallGreen = false
bool swingCallRed = false
bool swingCallYellow = false
if rs >= 85 or rs <= 15
//color.yellow
swingCallGreen := false
swingCallRed := false
swingCallYellow := true
swingCallYellow
else
if low > sma2
//color.lime
swingCallGreen := true
swingCallRed := false
swingCallYellow := false
swingCallYellow
//color.red
else if high < sma2
swingCallGreen := false
swingCallRed := true
swingCallYellow := false
swingCallYellow
else
//color.yellow
swingCallGreen := false
swingCallRed := false
swingCallYellow := true
swingCallYellow
hlong = input.int(80, title='Overbought limit of RSI', step=1)
ll = input.int(20, title='Oversold limit of RSI', step=1)
buyexit = ta.crossunder(rs, hlong)
sellexit = ta.crossover(rs, ll)
sellcall = ta.crossover(sma2, ema1) and open > close
buycall = ta.crossunder(sma2, ema1) and high > sma2
//#### Ends Here #####
//Parabolic SAR - Trend Circles
//#### Starts Here #####
start = input.int(2, minval=0, maxval=10, title='Start - Default = 2 - Multiplied by .01')
increment = input.int(2, minval=0, maxval=10, title='Step Setting (Sensitivity) - Default = 2 - Multiplied by .01')
maximum = input.int(2, minval=1, maxval=10, title='Maximum Step (Sensitivity) - Default = 2 - Multiplied by .10')
sus = input(true, 'Show Up Trending Parabolic Sar')
sds = input(true, 'Show Down Trending Parabolic Sar')
disc = input(false, title='Start and Step settings are *.01 so 2 = .02 etc, Maximum Step is *.10 so 2 = .2')
startCalc = start * .01
incrementCalc = increment * .01
maximumCalc = maximum * .10
sarUp = ta.sar(startCalc, incrementCalc, maximumCalc)
sarDown = ta.sar(startCalc, incrementCalc, maximumCalc)
colUp = close >= sarDown ? color.lime : na
colDown = close <= sarUp ? color.red : na
parabolicSARGreen = ta.sar(startCalc, incrementCalc, maximumCalc)
parabolicSARRed = ta.sar(startCalc, incrementCalc, maximumCalc)
//#### Ends Here #####
//EMA Line
//#### Starts Here #####
ema100 = ta.ema(close, 100)
//#### Ends Here #####
// Ichimoku Cloud
//#### Starts Here #####
sCloud = input(false, 'Show Ichimoku lines')
// Colors
colorGreen = #00ff00
colorRed = #ff0000
colorTenkanViolet = #9400D3
colorKijun = #fdd8a0
colorLime = #006400
colorMaroon = #8b0000
//Periods are set to standard
tenkanPeriods = input.int(9, minval=1, title='Tenkan')
kijunPeriods = input.int(26, minval=1, title='Kijun')
chikouPeriods = input.int(52, minval=1, title='Chikou')
displacement = input.int(26, minval=1, title='Offset')
donchian(len) =>
math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
tenkan = donchian(tenkanPeriods)
kijun = donchian(kijunPeriods)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = donchian(chikouPeriods)
displacedSenkouA = senkouA[displacement]
displacedSenkouB = senkouB[displacement]
bullishSignal = ta.crossover(tenkan, kijun)
bearishSignal = ta.crossunder(tenkan, kijun)
bullishSignalValues = bullishSignal ? tenkan : na
bearishSignalValues = bearishSignal ? tenkan : na
strongBullishSignal = bullishSignalValues > displacedSenkouA and bullishSignalValues > displacedSenkouB
neutralBullishSignal = bullishSignalValues > displacedSenkouA and bullishSignalValues < displacedSenkouB or bullishSignalValues < displacedSenkouA and bullishSignalValues > displacedSenkouB
weakBullishSignal = bullishSignalValues < displacedSenkouA and bullishSignalValues < displacedSenkouB
strongBearishSignal = bearishSignalValues < displacedSenkouA and bearishSignalValues < displacedSenkouB
neutralBearishSignal = bearishSignalValues > displacedSenkouA and bearishSignalValues < displacedSenkouB or bearishSignalValues < displacedSenkouA and bearishSignalValues > displacedSenkouB
weakBearishSignal = bearishSignalValues > displacedSenkouA and bearishSignalValues > displacedSenkouB
//#### Ends Here #####
//Higher High Lower Low Strategy
//#### Starts Here #####
lb = input.int(5, title='Left Bars', minval=1)
rb = input.int(5, title='Right Bars', minval=1)
showsupres = input.bool(true, title='Support/Resistance', inline='srcol')
supcol = input.color(color.lime, title='', inline='srcol')
rescol = input.color(color.red, title='', inline='srcol')
// srlinestyle = input.string(line.style_dotted, title='Line Style/Width', options=[line.style_solid, line.style_dashed, line.style_dotted], inline='style')
srlinewidth = input.int(3, title='', minval=1, maxval=5, inline='style')
changebarcol = input.bool(true, title='Change Bar Color', inline='bcol')
bcolup = input.color(color.blue, title='', inline='bcol')
bcoldn = input.color(color.black, title='', inline='bcol')
ph = ta.pivothigh(lb, rb)
pl = ta.pivotlow(lb, rb)
iff_3 = pl ? -1 : na // Trend direction
hl = ph ? 1 : iff_3
iff_4 = pl ? pl : na // similar to zigzag but may have multiple highs/lows
zz = ph ? ph : iff_4
valuewhen_1 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_2 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
zz := pl and hl == -1 and valuewhen_1 == -1 and pl > valuewhen_2 ? na : zz
valuewhen_3 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_4 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
zz := ph and hl == 1 and valuewhen_3 == 1 and ph < valuewhen_4 ? na : zz
valuewhen_5 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_6 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
hl := hl == -1 and valuewhen_5 == 1 and zz > valuewhen_6 ? na : hl
valuewhen_7 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_8 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
hl := hl == 1 and valuewhen_7 == -1 and zz < valuewhen_8 ? na : hl
zz := na(hl) ? na : zz
findprevious() => // finds previous three points (b, c, d, e)
ehl = hl == 1 ? -1 : 1
loc1 = 0.0
loc2 = 0.0
loc3 = 0.0
loc4 = 0.0
xx = 0
for x = 1 to 1000 by 1
if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
loc1 := zz[x]
xx := x + 1
break
ehl := hl
for x = xx to 1000 by 1
if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
loc2 := zz[x]
xx := x + 1
break
ehl := hl == 1 ? -1 : 1
for x = xx to 1000 by 1
if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
loc3 := zz[x]
xx := x + 1
break
ehl := hl
for x = xx to 1000 by 1
if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
loc4 := zz[x]
break
[loc1, loc2, loc3, loc4]
float a = na
float b = na
float c = na
float d = na
float e = na
if not na(hl)
[loc1, loc2, loc3, loc4] = findprevious()
a := zz
b := loc1
c := loc2
d := loc3
e := loc4
_hh = zz and a > b and a > c and c > b and c > d
_ll = zz and a < b and a < c and c < b and c < d
_hl = zz and (a >= c and b > c and b > d and d > c and d > e or a < b and a > c and b < d)
_lh = zz and (a <= c and b < c and b < d and d < c and d < e or a > b and a < c and b > d)
plotshape(_hl, text='HL', title='Higher Low', style=shape.labelup, color=color.new(color.lime, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), location=location.belowbar, offset=-rb)
plotshape(_hh, text='HH', title='Higher High', style=shape.labeldown, color=color.new(color.lime, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), location=location.abovebar, offset=-rb)
plotshape(_ll, text='LL', title='Lower Low', style=shape.labelup, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.belowbar, offset=-rb)
plotshape(_lh, text='LH', title='Lower High', style=shape.labeldown, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.abovebar, offset=-rb)
float res = na
float sup = na
res := _lh ? zz : res[1]
sup := _hl ? zz : sup[1]
int trend = na
iff_5 = close < sup ? -1 : nz(trend[1])
trend := close > res ? 1 : iff_5
res := trend == 1 and _hh or trend == -1 and _lh ? zz : res
sup := trend == 1 and _hl or trend == -1 and _ll ? zz : sup
rechange = res != res[1]
suchange = sup != sup[1]
var line resline = na
var line supline = na
//#### Ends Here #####
//Range Filter 5Min
//#### Starts Here #####
src = input(defval=close, title='Source')
per = input.int(defval=100, minval=1, title='Sampling Period')
// Range Multiplier
mult = input.float(defval=3.0, minval=0.1, title='Range Multiplier')
// Smooth Average Range
smoothrng(x, t, m) =>
wper = t * 2 - 1
avrng = ta.ema(math.abs(x - x[1]), t)
smoothrng = ta.ema(avrng, wper) * m
smoothrng
smrng = smoothrng(src, per, mult)
// Range Filter
rngfilt(x, r) =>
rngfilt = x
rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? x - r < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : x - r : x + r > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : x + r
rngfilt
filt = rngfilt(src, smrng)
// Filter Direction
upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])
// Target Bands
hband = filt + smrng
lband = filt - smrng
// Colors
filtcolor = upward > 0 ? color.lime : downward > 0 ? color.red : color.orange
barcolor = src > filt and src > src[1] and upward > 0 ? color.lime : src > filt and src < src[1] and upward > 0 ? color.green : src < filt and src < src[1] and downward > 0 ? color.red : src < filt and src > src[1] and downward > 0 ? color.maroon : color.orange
// Break Outs
longCond = bool(na)
shortCond = bool(na)
longCond := src > filt and src > src[1] and upward > 0 or src > filt and src < src[1] and upward > 0
shortCond := src < filt and src < src[1] and downward > 0 or src < filt and src > src[1] and downward > 0
CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1
//#### Ends Here #####
//#### Starts Here #####
source = close
useCurrentRes = input(true, title='Use Current Chart Resolution?')
resCustom = input.timeframe(title='Use Different Timeframe? Uncheck Box Above', defval='60')
smd = input(true, title='Show MacD & Signal Line? Also Turn Off Dots Below')
sd = input(true, title='Show Dots When MacD Crosses Signal Line?')
sh = input(true, title='Show Histogram?')
macd_colorChange = input(true, title='Change MacD Line Color-Signal Line Cross?')
hist_colorChange = input(true, title='MacD Histogram 4 Colors?')
res1 = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
fastLength = input.int(12, minval=1)
slowLength = input.int(26, minval=1)
signalLength = input.int(9, minval=1)
fastMA = ta.ema(source, fastLength)
slowMA = ta.ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ta.sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal
outMacD = request.security(syminfo.tickerid, res1, macd)
outSignal = request.security(syminfo.tickerid, res1, signal)
outHist = request.security(syminfo.tickerid, res1, hist)
histA_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist > 0
histA_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist > 0
histB_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist <= 0
histB_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist <= 0
//MacD Color Definitions
macd_IsAbove = outMacD >= outSignal
macd_IsBelow = outMacD < outSignal
plot_color = hist_colorChange ? histA_IsUp ? color.aqua : histA_IsDown ? color.blue : histB_IsDown ? color.red : histB_IsUp ? color.maroon : color.yellow : color.gray
macd_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? color.lime : color.red : color.red
signal_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? color.yellow : color.yellow : color.lime
circleYPosition = outSignal
//#### Ends Here #####
//////////////////
// Main Strategy
/////////////////
//#### Starts Here #####
var bottomText = 'Something is not ok'
bool rangeBuy = false
if longCondition
rangeBuy := true
else
rangeBuy := false
bool rangeSell = false
if shortCondition
rangeSell := true
else
rangeSell := false
bool ema100Bullish = false
bool ema100Bearish = false
bool ichimokuBearish = false
bool ichimokuBullish = false
string statusChance = 'Who knows what will happen'
string futureIchimokuTrend = 'Anything can happen'
if close > ema100
ema100Bullish := true
ema100Bearish := false
else
ema100Bullish := false
ema100Bearish := true
if displacedSenkouA > displacedSenkouB
ichimokuBearish := false
futureIchimokuTrend := 'Green - chance to go up'
ichimokuBullish := true
else
ichimokuBearish := true
futureIchimokuTrend := 'Red - chance to go down'
ichimokuBullish := false
ichimokuBullish
if ema100Bullish and parabolicSARGreen
if ichimokuBullish
statusChance := '100%'
else
statusChance := '95%'
else
if ema100Bullish and parabolicSARRed
statusChance := '75%'
else if ema100Bearish and parabolicSARGreen
statusChance := '65%'
else
statusChance := '55%'
bool longTradePosition = false
bool shortTradePosition = false
string longTradeText = 'Now cannot say anything'
if (swingCallGreen or swingCallYellow) and ichimokuBullish and longCondition and ema100Bullish and parabolicSARGreen
longTradePosition := true
longTradeText := 'Bullish'
bottomText := longTradeText + ' Chance: ' + statusChance + '\n Future Trend: ' + futureIchimokuTrend
// Bottom Text
var tLog = table.new(position=position.bottom_right, rows=1, columns=2, bgcolor=color.blue, border_width=1)
table.cell(tLog, row=0, column=0, text=bottomText, text_color=color.white)
table.cell_set_text(tLog, row=0, column=0, text=bottomText)
//#### Ends Here #####
bool entryLongPosition = false
bool exitLongPosition = false
bool entryShortPosition = false
bool exitShortPosition = false
bool longPositionCount = false
bool shortPositionCount = false
if (strategy.position_size > 0)
longPositionCount := true
if (strategy.position_size < 0)
shortPositionCount := true
// Entry LONG
if (longCondition) and (not longPositionCount)
entryLongPosition := true
// Exit LONG
if (shortCondition) and (longPositionCount)
exitLongPosition := true
// Entry SHORT
if (shortCondition) and (not shortPositionCount)
entryShortPosition := true
// Exit SHORT
if (longCondition) and (shortPositionCount)
exitShortPosition := true
// LONG Entry & Exit
plotshape(entryLongPosition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny, title='buy label', text='5cel\nLONG Entry', textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(exitLongPosition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 0), size=size.tiny, title='sell label', text='5cel\nExit LONG', textcolor=color.new(color.white, 0))
//SHORT Entry & Exit
plotshape(entryShortPosition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny, title='buy label', text='5cel\nSHORT Entry', textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(exitShortPosition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 0), size=size.tiny, title='sell label', text='5cel\nExit SHORT', textcolor=color.new(color.white, 0))
//Get the Current Value
heikinashi_close = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
if entryLongPosition
longLabel = label.new(bar_index, high, text=str.tostring(heikinashi_close, '0.00'), color=color.orange, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
if entryShortPosition
shortLabel = label.new(bar_index, high, text=str.tostring(heikinashi_close, '0.00'), color=color.orange, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
/// SHORT Exit
strategy.close("short", when=exitShortPosition, comment="close_short_position")
/// LONG Exit
strategy.close("long", when=exitLongPosition, comment = "close_long_position")
/// LONG Enter
strategy.entry("long", strategy.long, when=entryLongPosition, comment="open_long_position")
/// SHORT Enter
strategy.entry("short", strategy.short, when = entryShortPosition, comment="open_short_position")
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