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移動平均的な封筒取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月26日 15:55:43
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概要

移動平均封筒取引戦略は,トレンドフォローする戦略である.価格が封筒を突破したときの取引シグナルとして移動平均線上下の百分比封筒を設定する.この戦略は,トレンドフォローし,過買い/過売り市場状況を識別するために使用することができる.

戦略の論理

この戦略は14期間の単純な移動平均値 (SMA) に基づいている.上層はSMA+SMA ×入力パーセントで計算される.下層はSMA - SMA ×入力パーセントで計算される.これはSMAに平行な上下トレードバンドを形成する.

閉じる価格が上部帯を超えると,ロングポジションが取られる.閉じる価格が下部帯を下回ると,ショートポジションが取られる.そうでなければ,フラットポジションを維持する.入力パラメータ"逆転"は逆転取引を許可する.

戦略は3つの指標を使用します.

xSMA - 14 期間の単純な移動平均線,中間線
xHighBand - 上部%エンベロープ
xLowBand - 低パーセンテージエンベロープ

利点

この戦略の利点は以下の通りです.

シンプルな論理で分かりやすく実行できます
トレンドフォローとオーバーバイト/オーバーセールレベルの両方に使用できます.レンジ市場での見逃したトレンドを回避します.
取引の頻度は%のコンベールのパラメータを調整することで制御できます.取引リスクを下げます.
異なる時間枠と楽器の移動平均期間の選択に柔軟性がある.
逆入力パラメータは柔軟性を追加しますトレンドと逆のトレンドと取引できます

リスクと解決策

この戦略にはいくつかのリスクがあります:

利回りが強くなると利益が減りリスクが抑えられる
不安定な市場/変動市場では頻繁に誤った信号が発生する.シグナルをフィルターするために移動平均期間を増加させることができます.
狭すぎた封筒は過剰な鞭打ちを引き起こし賢明に封筒の範囲を広げることができます
ニュースイベントによる突然の変動は損失を引き起こす可能性があります.ストップ損失を使用することでリスクを管理することができます.

最適化

戦略を最適化できる:

異なる期間の移動平均をテストし,最適な信号で最適なパラメータを見つけます
最大の収益性と制御可能なリスクのために百分比的な封筒を最適化します
MACDやKDのようなフィルターを追加して不安定な市場状況で悪い信号を避ける
ADXのようなトレンド強度指標と組み合わせて進出タイミングを改善します
異なる機器で有効性をテストする製品ごとにパラメータをカスタマイズする
ストップ・ロスの戦略を組み込み,取引ごとにダウンサイドリスクを制限する.

結論

一般的に,これは簡単なバックテストパラメータを持つ戦略に従う典型的なトレンドである.また,過剰購入/過剰販売レベルも特定することができる.さらなるパラメータ最適化と他の指標との組み合わせは,取引のための実用的な有効性を大幅に改善することができる.これはさらなる研究と適用に値する貴重な戦略である.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and 
// below a moving average. The moving average, which forms the base for 
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each 
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average. 
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average 
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator. 
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes 
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is 
// relatively flat. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
       iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")

もっと

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移動平均的な封筒取引戦略

概要

戦略の論理

利点

リスク と 解決策

最適化

結論

リスクと解決策