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多指標のトレンド追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月27日17時15分45秒
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概要

この戦略は多指標のトレンド追跡戦略これは,フィッシャー・トランスフォーム,重量移動平均 (WMA),相対強度指数 (RSI) とバランス・ボリューム (OBV) を含む複数の指標を使用して,市場の傾向の方向性を決定し,取引の傾向を追跡します.

戦略の論理

フィッシャー変換は,価格変化の傾向と勢いを検出する. 4つのフィッシャー線が同期して色を変えたときに取引信号が生成されます.
WMAは主要なトレンド方向を決定する. RSIは偽の信号をフィルター.
OBVは傾向を確認します.

フィッシャー・トランスフォームは4つの線 - 1x,2x,4xおよび8xを含んでいる. 4つの線が同時に緑色になる場合,長い信号が生成される. 4つの線が同時に赤色になる場合,短い信号が生成される. WMAは主要なトレンドが上昇傾向か下落傾向かどうかを決定する. OBVはトレンド方向を確認する. RSIは偽信号をフィルターする.

利点分析

この戦略の利点は

フィッシャー変換は運動量に敏感で,4つのフィッシャー線が色を同期して変化すると,トレンド逆転の高い確率を保証します.
WMAはトレンドに反する取引を避けるために主要なトレンドを決定します.
OBVは実際のトレンドを確認し,トレンドのない市場での偽のブレイクを回避します.
RSIは,取引信号の信頼性を確保するために偽信号をフィルターします.

複数の指標を組み合わせることで,取引シグナルの正確性と信頼性を確保し,トレンドを把握し,良い戦略のパフォーマンスを確保します.

リスク分析

この戦略のリスク:

市場が統合している場合,フィッシャーの線は誤った信号を生成する可能性があります.この場合,RSIは誤った信号をフィルタリングするのに役立ちます.
WMA パラメータの設定が正しくない場合,トレンドの精度に影響を与える可能性があります.
フィッシャー・トランスフォームは超短期的なトレンドでは良くない
滝の減少は大きな損失をもたらす可能性があります

リスクを軽減するために,RSIパラメータをそれに応じて調整することができる.WMA期間を最適化することができる.また,巨額の損失を避けるためにストップロスを設定することもできる.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面からさらに最適化できます.

パラメータの最適組み合わせを見つけるために異なる時間枠で有効性をテストします
ストップ・ロスのメカニズムを追加します. ストップ・ロスは一定レベルに達すると設定します.
バックテスト結果に基づいてフィッシャー変換パラメータをさらに調整し,最適なパラメータ組み合わせを最適な精度で探す.
強度指数,偏差指数など,他のフィルタリング指標を追加しようとします.
位置サイズ設定の異なる戦略をテストする.

結論

この戦略は,フィッシャー・トランスフォーム,WMA,OBVおよびRSIを統合してトレンド方向を決定する. 強力な確認能力を持つ正確な取引信号を生成し,トレンドに沿って利益を効果的にロックすることができます. さらにパラメータ最適化により,利益因子は改善できます. 結論として,複数の指標の組み合わせを通じて,この戦略は効率的にトレンドを良好なパフォーマンスで追跡します.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//author Sdover0123
strategy(title='FTR, WMA, OBV & RSI Strat', shorttitle='FTR WMA, OBV, RSI',overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value=100, commission_value = 0.06, pyramiding = 3)
Len = input.int(10, minval=1, group ="Fisher Transform")
mult1 = input.int(1, minval=1, group ="Fisher Transform")
mult2 = input.int(2, minval=1, group ="Fisher Transform")
mult3 = input.int(4, minval=1, group ="Fisher Transform")
mult4 = input.int(8, minval=1, group ="Fisher Transform")
fish(Length, timeMultiplier) =>
    var nValue1 = 0.0
    var nValue2 = 0.0
    var nFish = 0.0
    xHL2 = hl2
    xMaxH = ta.highest(xHL2, Length * timeMultiplier)
    xMinL = ta.lowest(xHL2, Length * timeMultiplier)
    nValue1 := 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
    if nValue1 > .99
        nValue2 := .999
        nValue2
    else if nValue1 < -.99
        nValue2 := -.999
        nValue2
    else
        nValue2 := nValue1
        nValue2
    nFish := 0.5 * math.log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
    nFish
Fisher1 = fish(Len, mult1)
Fisher2 = fish(Len, mult2)
Fisher4 = fish(Len, mult3)
Fisher8 = fish(Len, mult4)

rsiLength = input.int(14, minval=1, group ="Moving Averages")
rsiVal = (ta.rsi(close, rsiLength) - 50) / 10
avg = strategy.position_avg_price

wma(source, length) =>
    sum = 0.0
    for i = 0 to length - 1
        sum := sum + source[i] * (length - i)
    wma = sum / (length * (length + 1) / 2)
    wma

wmaLength = input.int(10, "WMA Length", minval=1, group ="Moving Averages")
wmaClose = wma(close, wmaLength)
// Determine if WMA is bullish or bearish
isWmaBullish = wmaClose > wmaClose[1]
isWmaBearish = wmaClose < wmaClose[1]

//OBV 
src = close
length = input.int(20, title="OBV Length", group="On-Balance Volume")
obv1(src) =>
    change_1 = ta.change(src)
    ta.cum(ta.change(src) > 0 ? volume : change_1 < 0 ? -volume : 0 * volume)*0.01
os = obv1(src)
obv_osc = os - ta.ema(os, length)
obc_color = (obv_osc > 0 ? color.rgb(0, 255, 8) : color.rgb(255, 0, 0))
plot(obv_osc, color=obc_color, style=plot.style_line, title='OBV-Points', linewidth=2)
plot(obv_osc, color=color.new(#b2b5be, 70), title='OBV', style=plot.style_area)
obvBullFilter = input.float(0.1, minval = 0, maxval = 5, step = 0.01, title ="OBV Bullish minimum value", group="On-Balance Volume")
obvBearFilter = input.float(-0.1, minval = -5, maxval = 0, step = 0.01, title ="OBV Bearish minimum value", group="On-Balance Volume")
obvBull = obv_osc > obvBullFilter
obvBear = obv_osc < obvBearFilter

// Add buy/sell signals
ReversalFilterDown = input.float(-0.7, 'Reversal Down TP Filter', -4, 4, step = 0.01, group = "RSI Level Filters", tooltip = "This is defined by taking the RSI value -50 and /10. When all Fisher lines are changing colour, this will SL/TP the long")
ReversalFilterUp = input.float(0.7, 'Reversal Up TP Filter', -4, 4, step = 0.01, group = "RSI Level Filters", tooltip = "This is defined by taking the RSI value -50 and /10. When all Fisher lines are changing colour, this will SL/TP the short")
RSILevelBuyFilter = input.float(1.66, 'RSI Level Buy Filter', -4, 4, step = 0.01, group = "RSI Level Filters", tooltip = "This is defined by taking the RSI value -50 and /10. Consider negative values")
RSILevelSellFilter = input.float(1, 'RSI Level Sell Filter', -4, 4, step = 0.01, group = "RSI Level Filters", tooltip = "This is defined by taking the RSI value -50 and /10. Consider negative values")
//buys - if breaking out and all Fisher are green and RSI filter value is met 
buySignal = Fisher1 > Fisher1[1] and Fisher2 > Fisher2[1] and Fisher4 > Fisher4[1] and Fisher8 > Fisher8[1] and rsiVal > RSILevelBuyFilter and isWmaBullish and obvBull
ReversalUp = Fisher1 > Fisher1[1] and Fisher2 > Fisher2[1] and Fisher4 > Fisher4[1] and Fisher8 > Fisher8[1] and rsiVal > ReversalFilterUp
//sells - if breaking down and all Fisher are green and RSI filter value is met 
sellSignal = Fisher1 < Fisher1[1] and Fisher2 < Fisher2[1] and Fisher4 < Fisher4[1] and Fisher8 < Fisher8[1] and rsiVal < RSILevelSellFilter and isWmaBearish and obvBear
ReversalDown = Fisher1 < Fisher1[1] and Fisher2 < Fisher2[1] and Fisher4 < Fisher4[1] and Fisher8 < Fisher8[1] and rsiVal < ReversalFilterDown


// Buy and Sell conditions
if buySignal and time>timestamp(2022, 06, 01, 09, 30) and barstate.isconfirmed
    strategy.close("Sell", comment = "Close Short")
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment = "Long")

if sellSignal and time>timestamp(2022, 06, 01, 09, 30) and barstate.isconfirmed
    strategy.close("Buy", comment = "Close Long")
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment = "Short")

if ReversalDown
    strategy.close("Buy", comment = "Close Long")

if ReversalUp
    strategy.close("Sell", comment = "Close Short")

//Plotting
//Fisher
plot(Fisher1, color=Fisher1 > nz(Fisher1[1]) ? color.green : color.rgb(255, 0, 0), title='Fisher TF:1')
plot(Fisher2, color=Fisher2 > nz(Fisher2[1]) ? color.green : color.rgb(255, 0, 0), title='Fisher TF:1', linewidth=2)
plot(Fisher4, color=Fisher4 > nz(Fisher4[1]) ? #008000 : #b60000, title='Fisher TF:1', linewidth=3)
plot(Fisher8, color=Fisher8 > nz(Fisher8[1]) ? #004f00 : #b60000, title='Fisher TF:1', linewidth=3)
//RSI
plot(rsiVal, color=rsiVal < 0 ? color.purple : color.yellow, linewidth=2, title='RSI')

//WMA
plot(isWmaBullish ? -2 : na, color=color.rgb(76, 175, 79, 20), linewidth=3, style=plot.style_linebr, title="WMA Bullish")
plot(isWmaBearish ? -2 : na, color=color.rgb(255, 82, 82, 20), linewidth=3, style=plot.style_linebr, title="WMA Bearish")

//Buy/Sell Signals
plotshape(buySignal, title='Buy Signal', location=location.bottom, color=color.new(color.lime, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title='Sell Signal', location=location.top, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)

//Orientation
hline(RSILevelBuyFilter, color=color.rgb(25, 36, 99, 20), linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(RSILevelSellFilter, color=color.rgb(111, 27, 27, 20), linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0, color=color.rgb(181, 166, 144, 39), linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2, title = "Zero Line")
hline(1.5, color=color.rgb(217, 219, 220, 50), linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2, title = "1.5 // 65 Line")
hline(-1.5, color=color.rgb(217, 219, 220, 50), linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2, title = "-1.5 // 35 Line")

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