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2倍移動平均のクロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月27日17時45分43秒
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概要

この戦略は,トレード信号を決定するためにボリンジャーバンド指標と移動平均を採用している. アルヌード・レゴ指標は,エントリー信号を判断するためにパラボリックSAR指標と組み合わせて移動平均を計算するために使用されている. 戦略名は"ダブル移動平均クロスオーバー戦略"で,移動平均指標とダブルライン条件判断の特徴の両方を含む.

原則

この戦略の主な論理は,ボリンジャーバンドと移動平均線指標の関係を判断することである.移動平均線が交差するときに,長い信号と短い信号を決定するために,移動平均線の特定の幅を持つボリンジャーバンドを使用する.

具体的には,この戦略は Arnoud Legoux 移動平均指標と Parabolic SAR 指標を組み合わせています.

Arnoud Legoux移動平均指標は,従来の移動平均をベースとした改良版である.通常の移動平均と比較して,移動平均線の角度をより柔軟に調整するためにオフセット移動を導入している.同時に,シグマ値は移動平均線のスムーズさを調整するために使用されている.

パラボリックSARインジケーターは,非常に一般的なストップ・ロスのインジケーターです.価格傾向を追跡するために非常に明確な逆転信号を与えることができます. パラボリックSARインジケーターが価格を下回ると,上昇状態を表します. その反対に,価格の上では下落状態です.

指標関係を判断する論理は次のとおりです.

閉店が日中の開店より大きいかどうかを判断する
Parabolic SAR が最低価格より低い場合を判断する:上昇信号
Arnoud Legoux 移動平均線を通過すると判断します. これは上昇信号でもあります.
上記3つの条件が同時に満たされた場合,ロングポジションの購入信号が生成されます.

短信号を判断する論理は逆です

閉店が日中の開店より低いかどうかを判断します.
Parabolic SAR が最高価格より高くなった場合を判断する:下落信号
クローズはアーノッド・レゴの移動平均線を壊す場合を判断します.これはまた下落信号を表します.
上記3つの条件が同時に満たされた場合,ショートポジションのセールシグナルが生成されます.

利点

この戦略は,トレンド判断とブレイクアウト取引の両方を考慮するために,ボリンジャーバンド指標と移動平均指標を組み合わせています.主な利点は以下の通りです.

移動平均指標は価格動向を効果的に決定することができます
パラボリック SAR インジケーターは,価格逆転点を正確に決定することができます
Arnoud Legoux 移動平均は高度な柔軟性があり,その形はパラメータによって調整できます
双重指標判断の組み合わせは,単一の指標の誤った判断の可能性を回避する
日中の陰と陽は,さらに不必要な取引を避ける

リスク

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

適切なパラメータ設定が正しくない場合,取引頻度が高すぎたり低すぎたりすることがあります
双重指標を組み合わせる際のパラメータの不一致も,戦略の業績に影響を与えます.
移動平均戦略は不安定な市場に適応しやすさが低い
戦略は資本管理の要因を考慮していないため,過剰レバレッジリスクに直面する可能性がある.

対応する解は次のとおりです.

パラメータの最適化により,指標がよりよく一致する
単一のポジションサイズを制御するための資本管理戦略を最適化
誤った取引の可能性を減らすためにより多くの指標フィルターを導入する

オプティマイゼーションの方向性

この戦略の最適化には多くの方向性があります.

自動パラメータ最適化のための開発中の機械学習モデルを導入する
固定比率の注文と引き上げ制御などの先進的な資本管理戦略を実施する
システム安定性を向上させるため複合取引システムを構築するためにより多くの補助指標を組み込む
損失拡大を避けるためにストップ・ロスの方法を導入することで,引き上げ制御戦略を最適化する
アルゴ取引システムを構築し,より速い市場データとオーダー実行チャネルを接続する

概要

この戦略は,ボリンジャーバンドと移動平均指標の二重判断を使用する.パラメータ調節と戦略組み合わせの観点から最適化のための大きなスペースがあります. より定量的な方法を導入することにより,戦略は安定した利益を生むアルゴリズム取引戦略にさらに最適化することができます.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: HighProfit

//Lead-In
strategy("Parabolic SAR & Arnoud Legoux Moving Avarage Strategy", shorttitle="ST-PSAR+ALMA", overlay=true)

//Arnoud Legoux Moving Avarage Inputs
source = close
windowsize = input(title="Window Size",defval=50)
offset = input(title="Offset", type=float, defval=0.85)
sigma = input(title="Sigma", type=float, defval=6)

//Parabolic SAR Inputs
start = input(title="Start", type=float, defval=0.02)
increase = input(title="Increase", type=float, defval=0.02)
max = input(title="Max", type=float, defval=.2)

//Conditions
longCondition = close>open and sar(start, increase, max) < low and crossover(close, alma(source, windowsize, offset, sigma))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = close<open and sar(start, increase, max) > high and crossunder(close, alma(source, windowsize, offset, sigma))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Plots   
plot(alma(source, windowsize, offset, sigma), linewidth=2, title="ALMA")
plot(sar(start, increase, max), style=circles, linewidth=2, title="PSAR")

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