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3つの内向的な逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-29 11:09:56
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概要

3インサイドダウンリバーサル戦略は,株価の逆転信号を特定する技術分析戦略である.長上影を持つ高騰型キャンドルから始まり,前者のボディを完全に覆う下落型キャンドルに続いて,開盤価格が前の閉盤価格を下回る第三のキャンドルで完了する3つのキャンドルで構成される.これは,上昇した後,価格はこのレベルで強い販売圧力に遭遇し,下落回転の可能性を示唆していることを示唆する.

戦略の論理

3つの内側から下へと逆転する戦略の判断規則は以下の通りです

キャンドルスタイク1: 比較的長い上部影を持つ上昇型キャンドルで,これは実際の体と比較して最高価格と開盤価格の大きな違いを意味します.
キャンドルスタイク2は,キャンドルスタイク1より低い価格で,前のキャンドルの実際の体全体を完全に飲み込む下落的なキャンドルです.
キャンドルスタイク3 オープニング価格がキャンドルスタイク2の閉店価格より低く,閉店価格もキャンドルスタイク2の最低価格より低くなります.

上記の3つの条件が満たされた場合,上向きの価格動き中に強い販売圧力が発生し,下向きの逆転が起こり得ることを示します. ストラテジーでは,ストップ・ロストと利益を取ることにより,キャンドルスティック3の開口価格でロングポジションを開きます. エントリー,ストップ・ロストと利益を取ることのための特定の論理は:

エントリー論理: 上記のルールを満たす場合,キャンドルスタイク3のオープニング価格でロングポジションを開く.

ストップ・ロスト・ロジックストップ・ロスのためのロングポジションを閉じる.価格がストップ・ロスのレベルに下がる.

利益の論理を例に
価格が上昇して利益レベルに達すると,利益を得るためにロングポジションを閉じる.

利点分析

3つの内側逆転戦略の主な利点は以下の通りである.

判断しやすい明確な取引信号です. 3 インサイドダウンのパターンの特徴は非常に明白で識別が容易で,見逃した取引を避けます.
比較的高い成功率.この価格パターンは,しばしば市場情勢と主流の方向の変化を意味し,ポジション開設の高い成功率につながります.
制御可能なリスク明確なストップ・ロスト・ロジックがあり範囲内で単一の損失を制限し口座の膨張を避けます
適応性が高く,ほとんどの品種や時間枠に適用可能で,特に中期および短期取引にうまく機能します.

リスク分析

3つの内側ダウン逆転戦略にはいくつかのリスクがあります:

ストップロスは起動する可能性があります. 逆転信号の失敗の可能性はまだあります.
時間制限リスク逆転プロセスが長引く場合資本コストが高くなります
パラメータ設定によるリスクストップ・ロスの設定と収益の設定は実際のP&Lに影響し,慎重な評価が必要です
頻繁に取引するリスク取引数が多くなる場合,取引コストと心理的プレッシャーは増加します

オプティマイゼーションの方向性

3つの内側逆転戦略は,次の側面から最適化することができます:

取引量指標と組み合わせる. 取引量基準を追加することで,誤った信号を避ける.
パラメータ設定を調整します.最適なストップ損失を評価し,異なる製品とタイムフレームで利益パラメータをします.
フィルター条件を追加する. 統合期間中に無効な取引を避けるために他の指標を組み込む.
入場タイミングを最適化します.第3のキャンドルスタイルの開封後に価格の動きを評価し,より良い入口ポイントを見つけます.

結論

3インサイドダウンリバース戦略は,潜在的な価格逆転の初期段階において,上昇する価格動きを中断する販売圧力の出現を表すキャンドルスタイルのパターンを特定することによってポジションを開くことを目的としています.これは,定量取引のツールボックスにおいて不可欠なリスク制御可能な,シンプルで実践的な技術分析戦略です. 効率的に取引信号を検出し,明確な取引規則を持つという利点があります.しかし,実践的な実施中にストップ損失や保持期間などのリスクにも注意を払う必要があります.戦略パラメータのさらなる評価と最適化は,より良い戦略パフォーマンスにつながります.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
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//  Copyright by HPotter v1.0 06/02/2019
//    This is a three candlestick bearish reversal pattern consisting of a bearish 
//    harami pattern formed by the first 2 candlesticks then followed by down 
//    candlestick with a lower close than the prior candlestick.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Three Inside Down Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip", step=0.01)
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posprice = 0.0
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice :=  close[2] > open[2] ? open[1] > close[1] ? open[1] <= close[2] ? open[2] <= close[1] ? open[1] - close[1]< close[2] - open[2] ? close < open ? close < close[1] ? open < open[1] ? close < open[2] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0) 
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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