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Bollinger Bands と RSI のクロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月29日 16時40分
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概要

この戦略は,ボリンジャーバンドと相対強度指数 (RSI) の技術指標を組み合わせます.RSI指標が過剰販売または過剰購入レベルを横切り,価格がボリンジャーバンドに触れたり破ったときに購入および売却信号を生成します.

戦略の論理

ベースラインとして20期SMAを計算する.上帯はベース+2標準偏差,下帯はベース−2標準偏差でボリンジャー帯を構成する.
14 期間のRSIを計算します. RSIが70を超えると買い過ぎ,30を超えると売過ぎです.
RSIが30を下回り,価格が下帯を下回ると,買い信号が生成される.RSIが70を下回り,価格が上帯を下回ると,売り信号が生成される.

利点分析

ボリンジャー・バンドは標準偏差を用いて価格変動や将来の傾向を判断します
RSIは過剰購入と過剰販売のレベルを判断します. ボリンジャー帯と組み合わせると,逆転の機会を効果的に発見できます.
RSIはブレークアウト信号を簡単に形成できます.ボリンジャーバンドと組み合わせると,取引信号はより正確で信頼性があります.

リスク分析

ボリンジャー帯は100%正確ではなく,価格が上下帯を突破して走る可能性があります.
RSIはボリンジャー帯と一致しない偽のブレイクアウト信号も形成する可能性があります.
適切なパラメータ調節が重要です.不適切な設定は,頻繁にまたは稀な取引信号につながる可能性があります.

最適化

異なるパラメータ期間をテストして最適なパラメータ組み合わせを見つけます.
KD,MACDなどの他の指標を組み込み信号の信頼性を向上させる
ストップ・ロスを最適化しリスクをコントロールするためにバックテスト結果に基づいて利益を取ります

概要

この戦略は,トレードシグナルを生成するためにボリンジャーバンドのトレンド分析とRSIのオーバーバイト・オーバーセール判断を統合する.全体的に見ると,戦略論理は明確で,特定の実践的な価値で実行するのが簡単です.しかし,いくつかのリスクもあります.パラメータの調整と指標の統合は,さまざまな市場環境に適応するために継続的に最適化するために必要です.

/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and RSI Strategy", overlay=false)

// Define the parameters
length = input.int(20, "Length", minval=1)
src = input(close, "Source")
mult = input.float(2.0, "StdDev", minval=0.001, maxval=50)
rsiLength = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
rsiOverbought = input.int(70, "RSI Overbought Level", minval=1, maxval=100)
rsiOversold = input.int(30, "RSI Oversold Level", minval=1, maxval=100)

// Calculate the Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot the Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF)
fill(p1, p2, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")

// Calculate the RSI
rsi = ta.rsi(src, rsiLength)

// Plot the RSI
plot(rsi, "RSI", color=#FF6D00)

// Define the entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(rsi, rsiOversold) and src < lower // Use ta.crossover here
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(rsi, rsiOverbought) and src > upper // Use ta.crossunder here
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plot the buy and sell signals
plotshape(longCondition, title="Buy", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

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Bollinger Bands と RSI のクロスオーバー 戦略

概要

戦略の論理

利点分析

リスク分析

最適化

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Bollinger Bands と RSI のクロスオーバー戦略